连续时间复合二项模型多维精算量的联合分布 被引量：3

1

作者 赵锦艳 刘国欣 《数学物理学报（A辑）》 CSCD 北大核心 2010年第3期677-693,共17页

连续时间复合二项模型是由文献首先提出的.作为离散时间复合二项模型的连续化版本,连续时间复合二项模型的极限形式即为经典风险模型.为了得到该模型多维精算量的联合分布,该文引入了一列上穿零点,推导出该列上穿零点所构成的缺陷(defec... 连续时间复合二项模型是由文献首先提出的.作为离散时间复合二项模型的连续化版本,连续时间复合二项模型的极限形式即为经典风险模型.为了得到该模型多维精算量的联合分布,该文引入了一列上穿零点,推导出该列上穿零点所构成的缺陷(defective)更新序列的更新质量函数.利用此更新质量函数及余额过程的强马氏性可以得到破产概率和包含破产时间,破产前余额,破产严重程度,破产前最大盈余,破产到恢复的最大赤字,整个过程的最大赤字等多维精算量的联合分布.由此联合分布得到其1-骨架链—离散时间复合二项模型的对应的联合分布,最后给出在1-骨架链中索赔额服从指数分布时这一特殊情况下相应多维精算量的联合分布的明确表达式. 展开更多

关键词 联合分布 连续时间复合二项模型 更新质量函数 上穿零点序列 破产概率

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复合二项模型下有限时间内的生存概率 被引量：8

2

作者 龚日朝 杨向群 《应用数学》 CSCD 北大核心 2001年第1期94-97,共4页

本文研究了一般情形的复合二项风险模型 ,得出了 :当赔付随机变量服从参数为λ(λ >0 )的指数分布时 ,生存到任意固定时刻 n(n =1 ,2 ,3,… )的概率 .

关键词 复合二项风险模型 生存概率 概率核 有限时间 指数分布 随机变量

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复合二项模型破产严重程度的一些度量

3

作者 赵锦艳 刘国欣 《河北工业大学学报》 CAS 北大核心 2010年第5期10-16,共7页

众所周知,出现赤字并不一定导致保险公司停止运营当前的经营项目.由赤字恢复的可能性既依赖于破产时的状态,又依赖于保险公司负值经营期间所能承担的索赔额大小.破产严重程度的度量是保险公司出现赤字后决定是否继续运营的理性依据.这... 众所周知,出现赤字并不一定导致保险公司停止运营当前的经营项目.由赤字恢复的可能性既依赖于破产时的状态,又依赖于保险公司负值经营期间所能承担的索赔额大小.破产严重程度的度量是保险公司出现赤字后决定是否继续运营的理性依据.这里主要研究了复合二项模型破产的最大严重性、恢复前的损失、总的赤字时间、总的损失等破产严重程度的度量.最后,索赔额服从几何分布作为特例,给出这些度量的明确表达式. 展开更多

关键词 复合二项模型 破产最大严重性 恢复前的损失 总赤字时间 总损失

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复合二项模型中破产时刻与恢复时间的前两阶矩

4

作者 昝立荣 刘国欣 《河北工业大学学报》 CAS 2008年第2期27-32,共6页

复合二项模型首先是由Gerber(1988)提出的,它是复合泊松模型的一个离散时间的版本.在此模型下,假设破产发生后保险公司继续经营.主要通过更新方法和鞅方法来讨论复合二项模型中破产时刻T、第i次恢复时间^(=1,2,)及总恢复时间~在初始额u... 复合二项模型首先是由Gerber(1988)提出的,它是复合泊松模型的一个离散时间的版本.在此模型下,假设破产发生后保险公司继续经营.主要通过更新方法和鞅方法来讨论复合二项模型中破产时刻T、第i次恢复时间^(=1,2,)及总恢复时间~在初始额u下的前两阶矩,其主要依赖于破产严重性的分布.其中N为破产次数. 展开更多

关键词 复合二项模型 破产时刻 破产严重性 恢复时间 前两阶矩

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随机利率下变保费的复合二项模型

5

作者 万义富 《数学理论与应用》 2016年第1期88-96,共9页

本文研究具有随机利率和保费计数为二项过程的离散时间复合二项模型.我们推导出有限时间破产概率的递归式和破产概率的积分方程,并利用归纳法得到破产概率的Lundberg不等式.

关键词 复合二项模型 随机利率破产概率 LUNDBERG不等式

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扰动因素下含相依索赔的复合二项风险模型

6

作者 覃利华 方世祖 《数学理论与应用》 2016年第2期53-60,共8页

本文研究一类带有扰动且含相依索赔的复合二项风险模型,考虑两种类型的索赔:主索赔和副索赔,主索赔以一定的概率引起副索赔且副索赔可能以一定的概率延迟到下一个时间段发生.通过引入辅助模型,利用递归等方法,得到了该模型下的Gerber-S... 本文研究一类带有扰动且含相依索赔的复合二项风险模型,考虑两种类型的索赔:主索赔和副索赔,主索赔以一定的概率引起副索赔且副索赔可能以一定的概率延迟到下一个时间段发生.通过引入辅助模型,利用递归等方法,得到了该模型下的Gerber-Shiu折现罚金函数和破产概率的明确表达式.最后给出了索赔额服从几何分布的数值模拟. 展开更多

关键词 复合二项模型 扰动 相依索赔Gerber--Shiu折现罚金函数破产概率

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复合马尔可夫二项模型的Gerber-Shiu折现罚金函数(英文) 被引量：3

7

作者 方世祖 张春梅 +1 位作者 赵培臣 孙歆 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2011年第5期460-472,共13页

本文研究复合马尔可夫二项模型的Gerber-Shiu折现罚金函数,得到了有条件和无条件的Gerber-Shiu折现罚金函数所满足的瑕疵更新方程.然后给出这些折现罚金函数的渐近表达式.

关键词 复合马尔可夫二项模型 相关性 GERBER-SHIU折现罚金函数 渐近表达式 破产概率

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广义复合二项风险模型下的破产概率 被引量：11

8

作者 徐金福 刘再明 《数学理论与应用》 2004年第1期93-96,共4页

将复合二项风险模型的保费收入推广为在单位时间内收取的保单数服从强度为α的 poisson分布 ,利用鞅方法得出了其破产概率的一般公式及满足 L undberg不等式。

关键词 广义复合二项风险模型 破产概率 鞅论 LUNDBERG不等式 保费收入 POISSON分布

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复合二项风险模型的破产概率 被引量：5

9

作者 龚日朝 杨向群 《数学理论与应用》 2001年第2期95-99,共5页

本文首次讨论了一般情形的复合二项风险模型 ,考虑了它的一些有关性质 ,得出了初始资本为 0时的破产概率 ,它只与安全负荷系数有关 .最后得出了初始资本为 u≥

关键词 复合二项风险模型 破产概率 经典风险理论 随机风险模型 保险 生存概率

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广义复合二项风险模型下的生存概率 被引量：11

10

作者 龚日朝 刘永清 《湘潭大学自然科学学报》 CAS CSCD 2001年第2期15-19,共5页

将复合二项风险模型的保费收入过程由单位时间内收取定常数推广为一个Poisson过程 ,即在单位时间内收取的保单数服从强度为的Poisson分布 ,假定每张保单的保费均为常数 .然后研究了当赔付服从参数为的指数分布时 ,有限时间内的生存概率 .

关键词 广义复合二项风险模型 生存概率 条件期望 风险理论 POISSON过程 保费收入过程

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一般情形复合二项风险模型破产概率研究 被引量：1

11

作者 龚日朝 邹捷中 《湘潭大学自然科学学报》 CAS CSCD 北大核心 2005年第4期5-9,20,共6页

主要利用过程的马尔可夫性对一般情形的复合二项风险模型进行研究,首先得到了赔付间断时间序列和赔付时刻赢余的有限维联合密度.其次,根据这一结论,得到了破产概率公式,以及有限时间内的生存概率公式.并在赔付随机变量服从指数分布的情... 主要利用过程的马尔可夫性对一般情形的复合二项风险模型进行研究,首先得到了赔付间断时间序列和赔付时刻赢余的有限维联合密度.其次,根据这一结论,得到了破产概率公式,以及有限时间内的生存概率公式.并在赔付随机变量服从指数分布的情形下,得到了初始资本u=0时有限时间内的生存概率公式,而且给出了具体实例的计算结果. 展开更多

关键词 复合二项风险模型 生存概率 破产概率

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保费随机且带有红利支付的复合马尔可夫二项模型 被引量：1

12

作者 方世祖 覃利华 《数学理论与应用》 2016年第3期54-65,共12页

本文对带有随机保费和红利支付的复合马尔可夫二项模型,得到了其Gerber-shiu期望折现罚金函数满足的递推公式,并证明了递推方程解的存在唯一性.最后给出了涉及破产量的几个例子.

关键词 复合马尔可夫二项模型 罚金函数 分红 破产赤字 破产概率

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考虑投资收益率随机变化的复合二项风险模型的破产概率 被引量：5

13

作者 乔克林 何树红 马乐荣 《延安大学学报（自然科学版）》 2002年第4期13-15,19,共4页

提出并讨论了含投资因素并且投资收益率为随机变量的复合二项风险模型 ,通过应用累进均值法则和 Chebychew不等式 ,得到了模型的破产概率表达式。

关键词 投资收益率 复合二项风险模型 破产概率 调节系数 随机变量 累进均值法则 Chebychew不等式 保险公司

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完全离散二项风险模型下有限时间内的生存概率 被引量：15

14

作者 龚日朝 杨向群 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2001年第4期431-436,共6页

本文用分析方法研究了保险公司在完全离散复合二项风险模型下生存到固定时刻＼ｎ，在ｎ恰好发生第ｋ次赔付，而且在时刻ｎ的盈余为某数ｘ（ｘ≥０）的概率公式．由此得到了有限时间内的生存概率公式．

关键词 复合二项风险模型 破产概率 生存概率 母函数 随机风险模型

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一种特殊情形下的完全离散二项风险模型的生存概率

15

作者 乔克林 高瑶 《延安大学学报（自然科学版）》 2003年第3期13-15,共3页

应用分析方法研究了保险公司在完全离散复合二项风险模型下的生存概率问题 ,得到了生存到固定时间 n,在时刻 n为止恰好发生了 n次赔付 ,而且在时刻 n盈余为某数 x(x 0 )的概率公式。

关键词 复合二项风险模型 破产概率 生存概率 母函数

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具有两类相关索赔风险模型的破产概率 被引量：1

16

作者 谢杰华 邹娓 《南昌工程学院学报》 CAS 2008年第4期15-18,共4页

将经典的复合二项风险模型进行推广,研究具有两类相关索赔的复合二项风险模型.利用概率母函数方法得出了风险模型有限时间生存概率的递推式,并在某些特殊情况下得到了最终破产概率的精确表达式,所得结果推广了经典复合二项风险模型的相... 将经典的复合二项风险模型进行推广,研究具有两类相关索赔的复合二项风险模型.利用概率母函数方法得出了风险模型有限时间生存概率的递推式,并在某些特殊情况下得到了最终破产概率的精确表达式,所得结果推广了经典复合二项风险模型的相应结果. 展开更多

关键词 破产概率 概率母函数 复合二项风险模型 相关索赔

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带延迟索赔和随机收入的离散风险模型的Gerber-Shiu分析（英文）

17

作者 黄娅 刘娟 +1 位作者 周杰明 邓迎春 《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2020年第1期89-106,共18页

破产理论是保险数学中的重要问题,它可以为保险公司决策者提供一个非常有用的早期风险预警手段.本文研究了一个带潜在延迟索赔和随机保费收入的复合二项风险模型.利用矩母函数的技巧,得到了Gerber-Shiu期望折罚函数的递推公式.特别地,... 破产理论是保险数学中的重要问题,它可以为保险公司决策者提供一个非常有用的早期风险预警手段.本文研究了一个带潜在延迟索赔和随机保费收入的复合二项风险模型.利用矩母函数的技巧,得到了Gerber-Shiu期望折罚函数的递推公式.特别地,还得到了贴现因子为1的特殊情形下的Gerber-Shiu期望折罚函数的解析表达式.最后还得到了实际应用中的一些重要的破产特征量,包括破产概率,破产时赤字的密度函数,破产前盈余与破产时赤字的联合密度函数,以及导致破产的索赔密度函数等. 展开更多

关键词 复合二项风险模型 Gerber-Shiu期望折罚函数 延迟索赔 随机保费 递推公式

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利率服从m阶自回归模型的风险模型的破产概率 被引量：1

18

作者 何荣福 侯志芳 《上海应用技术学院学报（自然科学版）》 2008年第2期99-102,共4页

研究了利率服从m阶自回归模型的风险模型的破产概率,利用递归更新的方法得到破产概率的递归积分方程,进而给出破产概率的的指数上界,并将该上界在复合二项风险模型下进行应用。

关键词 破产概率 离散时间风险模型 LUNDBERG不等式 复合二项风险模型

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一类离散马氏调节风险模型的期望惩罚函数 被引量：1

19

作者 聂昌伟 陈密 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2021年第3期291-302,共12页

本文将具有马尔科夫性质的随机保费收入以及随机分红策略引入到复合二项风险模型中,运用母函数的方法,得到了不同状态下期望惩罚函数的递推公式和初始值.最后,通过一个数值例子展示了破产概率关于初始盈余和分红边界的变化情况.

关键词 马氏链 期望惩罚函数 复合二项风险模型 随机保费收入 随机分红策略

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模型及其假设

20

《数学理论与应用》 2014年第3期21-28,共8页

本文在经典复合二项风险模型中考虑保费收取次数服从二项分布的基础上,再考虑分红策略为：当盈余大于或等于非负红利界x并且索赔不发生时保险公司将以概率p2给股东分红1个单位钱币.

关键词 复合二项风险模型 二项分布 保险公司 概率

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