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减小指数投资组合跟踪误差的研究
被引量：
3
1
作者
陈立新
刘建
《辽宁工程技术大学学报（自然科学版）》
CAS
北大核心
2002年第3期383-385,共3页
在有效股票市场中,投资者一般按照股票指数来构造投资组合,目的是为了获得与股票指数相同的业绩。但是,由于按照股票指数复制投资组合时存在佣金,市场冲击成本及持有股票保管费等成本,复制性投资组合的业绩一般要比股票指数业绩差。本...
在有效股票市场中,投资者一般按照股票指数来构造投资组合,目的是为了获得与股票指数相同的业绩。但是,由于按照股票指数复制投资组合时存在佣金,市场冲击成本及持有股票保管费等成本,复制性投资组合的业绩一般要比股票指数业绩差。本文就此问题,采用三种方法,来减少投资组合跟踪误差。
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关键词
投资
组合
跟踪误差
股票指数
复制性投资组合
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职称材料
题名
减小指数投资组合跟踪误差的研究
被引量：
3
1
作者
陈立新
刘建
机构
辽宁工程技术大学
出处
《辽宁工程技术大学学报（自然科学版）》
CAS
北大核心
2002年第3期383-385,共3页
文摘
在有效股票市场中,投资者一般按照股票指数来构造投资组合,目的是为了获得与股票指数相同的业绩。但是,由于按照股票指数复制投资组合时存在佣金,市场冲击成本及持有股票保管费等成本,复制性投资组合的业绩一般要比股票指数业绩差。本文就此问题,采用三种方法,来减少投资组合跟踪误差。
关键词
投资
组合
跟踪误差
股票指数
复制性投资组合
Keywords
stock index
duplicated investment portfolio
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
减小指数投资组合跟踪误差的研究
陈立新
刘建
《辽宁工程技术大学学报（自然科学版）》
CAS
北大核心
2002
3
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