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我国股市均值复归效应实证研究
被引量：
1
1
作者
刘晓峰
《商业时代》
北大核心
2007年第32期79-80,共2页
本文采用行业面板数据和似不相关回归(SUR)研究我国股市均值复归现象,结果发现了我国股市均值复归现象显著证据。为进一步验证之,笔者采用行业投资理念,根据过去一年的数据选出赢家和输家行业,然后买进输家行业中十只输家股票,卖出赢家...
本文采用行业面板数据和似不相关回归(SUR)研究我国股市均值复归现象,结果发现了我国股市均值复归现象显著证据。为进一步验证之,笔者采用行业投资理念,根据过去一年的数据选出赢家和输家行业,然后买进输家行业中十只输家股票,卖出赢家行业中十只赢家股票,构造一个零投资组合,最后得出收益明显为正(0.73%),进一步验证了本文的结果。
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关键词
均值复归
似不相关回归
面板数据
增广迪克-福勒检验
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题名
我国股市均值复归效应实证研究
被引量：
1
1
作者
刘晓峰
机构
复旦大学管理学院
出处
《商业时代》
北大核心
2007年第32期79-80,共2页
文摘
本文采用行业面板数据和似不相关回归(SUR)研究我国股市均值复归现象,结果发现了我国股市均值复归现象显著证据。为进一步验证之,笔者采用行业投资理念,根据过去一年的数据选出赢家和输家行业,然后买进输家行业中十只输家股票,卖出赢家行业中十只赢家股票,构造一个零投资组合,最后得出收益明显为正(0.73%),进一步验证了本文的结果。
关键词
均值复归
似不相关回归
面板数据
增广迪克-福勒检验
分类号
F830 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
发文年
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1
我国股市均值复归效应实证研究
刘晓峰
《商业时代》
北大核心
2007
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