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基金投资风格理论演进透视及引入分形理论的研究探索被引量：5: 1; 作者许林宋光辉郭文伟《金融理论与实践》北大核心 2010年第12期11-18,共8页; 随着证券投资基金的不断创新发行,投资风格已逐渐成为基金产品设计与投资者选择基金品种时考虑的主要因素之一。本文通过对国内外学者在基金投资风格方面的系统梳理,分析了有效市场理论线性研究范式下的基金投资风格理论的演进历程,从... 展开更多; 关键词证券市场基金投资风格演进透视分形理论非线性科学; 在线阅读下载PDF 职称材料

开放式基金投资风格漂移量化指标应用研究被引量：4: 2; 作者宋光辉许林《证券市场导报》 CSSCI 北大核心 2011年第5期41-46,共6页; 本文旨在把分形市场理论探索性地引入基金投资风格领域,在分析我国股市风格呈分形特征的基础上,提出了基于分形维数的基金投资风格识别方法——SR法和基金投资风格漂移程度测量方法——CIS法,并以我国72只开放式基金为研究样本进行实证... 展开更多; 关键词投资风格识别风格漂移基金投资风格开放式基金; 在线阅读下载PDF 职称材料

基金投资风格漂移识别——基于收益和风险双维度被引量：13: 3; 作者彭耿《财经理论与实践》 CSSCI 北大核心 2014年第3期37-43,共7页; 修正EGARCH-M模型构建基金投资风格漂移识别模型,考量收益和风险两个维度。实证发现,在较长时期内,中国基金投资风格不存在严重的漂移现象不明显,但在较短时期内,基金投资风格没有表现出较大的漂移度,相对于股市上涨阶段,股市下跌阶段... 展开更多; 关键词基金投资风格收益风险 EGARCH—M模型; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于谱映射的非线性Sharpe模型及其在基金投资风格识别中的应用被引量：2: 4; 作者苏木亚郭崇慧《系统管理学报》 CSSCI CSCD 北大核心 2017年第4期692-700,共9页; 由于金融时间序列具有非线性的特点,经典的Sharpe模型难以全面、准确地描述经济变量之间的关系。为此,提出了基于谱映射的非线性Sharpe模型。谱映射的核心思想来源于经典的谱图理论。谱映射借助由数据集导出的一些特殊矩阵的部分特征向... 展开更多; 关键词谱映射非线性Sharpe模型基金投资风格识别; 在线阅读下载PDF 职称材料

国内外关于基金投资风格的研究及启示被引量：1: 5; 作者王敬刘阳杨典《西南金融》北大核心 2006年第8期49-50,共2页; 本文从基金投资风格的种类及划分尺度、识别基金投资风格的方法、基金投资风格与基金业绩、基金投资风格的持续性和中国证券投资基金投资风格的实证研究五个方面,对国内外关于基金投资风格的研究进行了评述,并对相关研究给投资者和基金... 展开更多; 关键词基金投资风格分类业绩持续性; 在线阅读下载PDF 职称材料

证券投资基金的投资风格分析与比较被引量：15: 6; 作者赵宏宇《证券市场导报》北大核心 2005年第10期58-62,共5页; 本文采用基于组合的风格分析方法,对6家中国基金管理公司所管理的30只股票型基金的投资风格进行了实证检验,发现这些股票型证券投资基金的投资风格特征都集中于大盘规模型和风格不一的价值、成长及平衡型,且同一基金管理公司所管理的基... 展开更多; 关键词基金投资风格股票型基金组合绩效; 在线阅读下载PDF 职称材料

证券投资基金“稳健型股票池”的构建与应用: 7; 作者徐丽梅《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2007年第3期120-122,共3页; 我国的证券投资基金已进入一个快速发展阶段，每只基金在发行时都特别标明自己的投资风格，例如基金景阳（500007）为中小盘成长型，融通蓝筹成长基金（161605）属蓝筹成长型等，但是在实际的投资实践中，却出现了基金投资风格的同质化... 展开更多; 关键词证券投资基金稳健型基金投资风格应用股票同质化现象招募说明书投资实践; 在线阅读下载PDF 职称材料

中国股票型基金业绩持续性实证研究被引量：3: 8; 作者李悦黄温柔《经济理论与经济管理》 CSSCI 北大核心 2011年第12期45-52,共8页; 本文采用动量检验法和回归系数法,检验了存续时间超过24个月的中国股票型基金业绩是否存在持续性。结果发现,101只样本基金的业绩在6个月存在显著的持续性。在此基础上,本文从风险收益和基金管理人能力两个角度检验了基金业绩持续性的来... 展开更多; 关键词股票型基金业绩持续性基金投资风格动量检验法回归系数法; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基金投资风格理论演进透视及引入分形理论的研究探索被引量：5: 1; 作者许林宋光辉郭文伟; 机构华南理工大学工商管理学院; 出处《金融理论与实践》北大核心 2010年第12期11-18,共8页; 基金教育部人文社科基金规划项目"基于多重分形理论的基金投资风格漂移风险测度与控制研究"(10YJA630131); 文摘随着证券投资基金的不断创新发行,投资风格已逐渐成为基金产品设计与投资者选择基金品种时考虑的主要因素之一。本文通过对国内外学者在基金投资风格方面的系统梳理,分析了有效市场理论线性研究范式下的基金投资风格理论的演进历程,从投资风格的概念厘定、投资风格的识别方法及改进、投资风格漂移成因分析及其对基金业绩的影响等4个方面作了相应的评述。然后针对有效市场理论的严格假设不足与我国基金市场呈分形特征的现实背景下,提出有必要引入分形理论非线性科学来对基金投资风格理论体系进行修正探索,最后从7个方面为学术界与基金界提出了对现有基金投资风格理论体系修正的研究方向。; 关键词证券市场基金投资风格演进透视分形理论非线性科学; Keywords Stock Market Fund Investment Style Developing Perspective Fraetal Theory Nonlinear Science; 分类号 F830.91 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名开放式基金投资风格漂移量化指标应用研究被引量：4: 2; 作者宋光辉许林; 机构华南理工大学工商管理学院; 出处《证券市场导报》 CSSCI 北大核心 2011年第5期41-46,共6页; 基金教育部人文社科基金规划项目"基于多重分形理论的基金投资风格漂移风险测度与控制研究" 项目编号:10YJA630131; 文摘本文旨在把分形市场理论探索性地引入基金投资风格领域,在分析我国股市风格呈分形特征的基础上,提出了基于分形维数的基金投资风格识别方法——SR法和基金投资风格漂移程度测量方法——CIS法,并以我国72只开放式基金为研究样本进行实证,结果表明:我国证券市场呈现分形特征,SR法对基金投资风格具有准确性识别效果,能够观察到在股指上升和下跌以及回调过程中存在某种主导性投资风格,即存在羊群效应,从而导致大部分基金发生一定程度的风格漂移现象,其漂移程度可由风格一致性指标(CIS)来测量,结果发现76.4%的基金发生了风格漂移现象。; 关键词投资风格识别风格漂移基金投资风格开放式基金; Keywords investment style recognition style drift fund investment style open-end funds; 分类号 F830.91 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基金投资风格漂移识别——基于收益和风险双维度被引量：13: 3; 作者彭耿; 机构吉首大学商学院; 出处《财经理论与实践》 CSSCI 北大核心 2014年第3期37-43,共7页; 基金国家社会科学基金项目资助(批准号:11CGL022); 文摘修正EGARCH-M模型构建基金投资风格漂移识别模型,考量收益和风险两个维度。实证发现,在较长时期内,中国基金投资风格不存在严重的漂移现象不明显,但在较短时期内,基金投资风格没有表现出较大的漂移度,相对于股市上涨阶段,股市下跌阶段基金投资风格发生漂移的概率更高。与现有的两种主要基金投资风格漂移识别方法相比较,模型具有四个方面的优越性,实证研究表明模型是可行的。; 关键词基金投资风格收益风险 EGARCH—M模型; Keywords Fund investment style Return Risk EGARCH-M model; 分类号 F830.59 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于谱映射的非线性Sharpe模型及其在基金投资风格识别中的应用被引量：2: 4; 作者苏木亚郭崇慧; 机构内蒙古大学经济管理学院中国科学院数学与系统科学研究院大连理工大学管理与经济学部; 出处《系统管理学报》 CSSCI CSCD 北大核心 2017年第4期692-700,共9页; 基金国家自然科学基金资助项目(71171030 61463039) +1 种基金内蒙古自然科学基金资助项目(2014BS0706); 文摘由于金融时间序列具有非线性的特点,经典的Sharpe模型难以全面、准确地描述经济变量之间的关系。为此,提出了基于谱映射的非线性Sharpe模型。谱映射的核心思想来源于经典的谱图理论。谱映射借助由数据集导出的一些特殊矩阵的部分特征向量,将该数据集投影至高维空间。在投影后的高维空间,数据集的有些性质得到改进,如原空间中线性不可分的数据集在高维空间线性可分。基于谱映射的非线性Sharpe模型,利用谱映射将基金收益率数据和风格指数收益率数据投影至高维空间,在高维空间利用经典Sharpe模型识别各基金的投资风格。利用基于谱映射的非线性Sharpe模型分析了部分开放式基金的投资风格。实验结果表明,本文提出的基于谱映射的非线性Sharpe模型的性能优于在原数据集上直接利用经典Sharpe模型得到的结果。; 关键词谱映射非线性Sharpe模型基金投资风格识别; Keywords spectral mapping nonlinear Sharpe model investment styles of funds recognition; 分类号 F832.51 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名国内外关于基金投资风格的研究及启示被引量：1: 5; 作者王敬刘阳杨典; 机构西南财经大学金融学院; 出处《西南金融》北大核心 2006年第8期49-50,共2页; 文摘本文从基金投资风格的种类及划分尺度、识别基金投资风格的方法、基金投资风格与基金业绩、基金投资风格的持续性和中国证券投资基金投资风格的实证研究五个方面,对国内外关于基金投资风格的研究进行了评述,并对相关研究给投资者和基金管理人带来的启示进行了论述。; 关键词基金投资风格分类业绩持续性; 分类号 F830.91 [经济管理—金融学] TS218 [轻工技术与工程—粮食、油脂及植物蛋白工程]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名证券投资基金的投资风格分析与比较被引量：15: 6; 作者赵宏宇; 机构美国晨星深圳公司; 出处《证券市场导报》北大核心 2005年第10期58-62,共5页; 文摘本文采用基于组合的风格分析方法,对6家中国基金管理公司所管理的30只股票型基金的投资风格进行了实证检验,发现这些股票型证券投资基金的投资风格特征都集中于大盘规模型和风格不一的价值、成长及平衡型,且同一基金管理公司所管理的基金在同一时点的投资风格有趋同现象;此外,还发现有些基金在契约合同中所公布的投资风格与实际检验出的投资风格不尽一致。; 关键词基金投资风格股票型基金组合绩效; Keywords investment style of mutual fund equityinvestment fund portfolio performance; 分类号 F830.39 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名证券投资基金“稳健型股票池”的构建与应用: 7; 作者徐丽梅; 机构同济大学经济与管理学院; 出处《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2007年第3期120-122,共3页; 文摘我国的证券投资基金已进入一个快速发展阶段，每只基金在发行时都特别标明自己的投资风格，例如基金景阳（500007）为中小盘成长型，融通蓝筹成长基金（161605）属蓝筹成长型等，但是在实际的投资实践中，却出现了基金投资风格的同质化现象。各种冠以“高增长”、“成长”、“稳健型”等名称的基金，其投资方向和投资组合却没有明显区别。杨朝军、蔡明超、徐慧泉（2004）采用定性方法，利用晨星风格箱和聚类分析对我国证券投资基金的风格进行了分析，结果表明很多投资基金违背了基金招募说明书中所约定的风格，投资风格趋同化现象严重。; 关键词证券投资基金稳健型基金投资风格应用股票同质化现象招募说明书投资实践; 分类号 F832.5 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名中国股票型基金业绩持续性实证研究被引量：3: 8; 作者李悦黄温柔; 机构北京大学软件与微电子学院; 出处《经济理论与经济管理》 CSSCI 北大核心 2011年第12期45-52,共8页; 基金国家自然科学基金项目(70802002) 教育部人文社会科学研究青年基金项目(10YJC790156); 文摘本文采用动量检验法和回归系数法,检验了存续时间超过24个月的中国股票型基金业绩是否存在持续性。结果发现,101只样本基金的业绩在6个月存在显著的持续性。在此基础上,本文从风险收益和基金管理人能力两个角度检验了基金业绩持续性的来源,结果发现,CAPM和"三因素模型",以及考虑了基金投资风格的管理人选股能力、择时能力及投资风格持续收益,均不能解释中国股票型基金的业绩持续性。; 关键词股票型基金业绩持续性基金投资风格动量检验法回归系数法; Keywords equity fund persistence of the funds＇ performance fund invest style momentum strate- gy cross-sectional regression; 分类号 F224 [经济管理—国民经济] F832.51 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	基金投资风格理论演进透视及引入分形理论的研究探索	许林宋光辉郭文伟	《金融理论与实践》北大核心	2010	5	在线阅读下载PDF 职称材料
2	开放式基金投资风格漂移量化指标应用研究	宋光辉许林	《证券市场导报》 CSSCI 北大核心	2011	4	在线阅读下载PDF 职称材料
3	基金投资风格漂移识别——基于收益和风险双维度	彭耿	《财经理论与实践》 CSSCI 北大核心	2014	13	在线阅读下载PDF 职称材料
4	基于谱映射的非线性Sharpe模型及其在基金投资风格识别中的应用	苏木亚郭崇慧	《系统管理学报》 CSSCI CSCD 北大核心	2017	2	在线阅读下载PDF 职称材料
5	国内外关于基金投资风格的研究及启示	王敬刘阳杨典	《西南金融》北大核心	2006	1	在线阅读下载PDF 职称材料
6	证券投资基金的投资风格分析与比较	赵宏宇	《证券市场导报》北大核心	2005	15	在线阅读下载PDF 职称材料
7	证券投资基金“稳健型股票池”的构建与应用	徐丽梅	《统计与决策》 CSSCI 北大核心	2007	0	在线阅读下载PDF 职称材料
8	中国股票型基金业绩持续性实证研究	李悦黄温柔	《经济理论与经济管理》 CSSCI 北大核心	2011	3	在线阅读下载PDF 职称材料