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引入指数期货的组合证券选择与基金分离定理被引量：4: 1; 作者曾勇唐小我郑维敏《系统工程学报》 CSCD 1999年第3期265-271,共7页; 分析了指数期货的引入在扩展由于卖空限制所缩减的组合证券投资机会空间、从而提高风险配置效率方面的作用，讨论了不允许卖空但引入指数期货情况下组合证券选择问题和证券组合空间的生成问题，推广了组合证券选择和基金分离理论的有关... 展开更多; 关键词组合证券选择指数期货基金分离定理证券市场; 在线阅读下载PDF 职称材料

基金分离定理的进一步研究被引量：2: 2; 作者曾勇唐小我郑维敏《系统工程学报》 CSCD 2001年第3期187-191,共5页; 在以往研究基础上 ,以直观的方式讨论了有效集在非平凡生成情况下风险证券收益分布的特征 ,将Ross在允许卖空情况下的结论推广到不允许卖空但引入指数期货的情况 ,进一步说明了线性指数 (因素 )模型在基金分离。; 关键词组合证券指数期货基金分离定理风险效用函数; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于对偶分析的四阶矩CAPM基金分离定理被引量：1: 3; 作者黄文彬郑振龙《厦门大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2010年第4期457-461,共5页; 根据Kimball的偏好理论假设投资者偏好奇数阶阶矩,厌恶偶数阶阶矩,利用证明得到的3个等式约束条件下的对偶引理,最终得到四阶矩CAPM的基金分离形式和有效投资组合.同时,直观地给出一种特殊情形下的基金分离形式.; 关键词对偶基金分离定理偏度峰度; 在线阅读下载PDF 职称材料

基金分离定理的实证和意义探讨: 4; 作者王雪晶《科学技术与工程》 2011年第3期680-684,共5页; 在基金分离定理方面的实证研究和在现实市场中的意义研究方面的成果较少。利用沪深300指数成分股以及国内市场上主要投资于大盘蓝筹股票的开放型投资基金的期望收益和风险,来验证用这些基金来充当理论中的有效资产组合的情况下,基金分... 展开更多; 关键词基金分离定理有效边界沪深300指数市场有效性指标; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名引入指数期货的组合证券选择与基金分离定理被引量：4: 1; 作者曾勇唐小我郑维敏; 机构电子科技大学管理学院清华大学经济管理学院; 出处《系统工程学报》 CSCD 1999年第3期265-271,共7页; 基金国家杰出青年科学基金; 文摘分析了指数期货的引入在扩展由于卖空限制所缩减的组合证券投资机会空间、从而提高风险配置效率方面的作用，讨论了不允许卖空但引入指数期货情况下组合证券选择问题和证券组合空间的生成问题，推广了组合证券选择和基金分离理论的有关结果．; 关键词组合证券选择指数期货基金分离定理证券市场; Keywords portfolio selection, short selling, stock index futures, spanning, mutual fund separation theorems; 分类号 F830.9 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基金分离定理的进一步研究被引量：2: 2; 作者曾勇唐小我郑维敏; 机构电子科技大学管理学院清华大学经济管理学院; 出处《系统工程学报》 CSCD 2001年第3期187-191,共5页; 基金国家杰出青年科学基金资助项目 ( 7972 5 0 0 2 ) 国家教委跨世纪优秀人才培养计划基金项目 (教计厅 [1997] 2号 ); 文摘在以往研究基础上 ,以直观的方式讨论了有效集在非平凡生成情况下风险证券收益分布的特征 ,将Ross在允许卖空情况下的结论推广到不允许卖空但引入指数期货的情况 ,进一步说明了线性指数 (因素 )模型在基金分离。; 关键词组合证券指数期货基金分离定理风险效用函数; Keywords portfolio stock index futures short selling efficient set mutual fund separation theorems spanning; 分类号 F830.91 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于对偶分析的四阶矩CAPM基金分离定理被引量：1: 3; 作者黄文彬郑振龙; 机构福州大学数学系厦门大学金融系; 出处《厦门大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2010年第4期457-461,共5页; 基金教育部应急项目(2009JYJR051) 福建省自然科学基金(2009J01316) 福建省教育厅科技项目(JB08021); 文摘根据Kimball的偏好理论假设投资者偏好奇数阶阶矩,厌恶偶数阶阶矩,利用证明得到的3个等式约束条件下的对偶引理,最终得到四阶矩CAPM的基金分离形式和有效投资组合.同时,直观地给出一种特殊情形下的基金分离形式.; 关键词对偶基金分离定理偏度峰度; Keywords duality fund separation skewness kurtosis; 分类号 O22 [理学—运筹学与控制论] F83 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基金分离定理的实证和意义探讨: 4; 作者王雪晶; 机构上海交通大学安泰经济与管理学院; 出处《科学技术与工程》 2011年第3期680-684,共5页; 文摘在基金分离定理方面的实证研究和在现实市场中的意义研究方面的成果较少。利用沪深300指数成分股以及国内市场上主要投资于大盘蓝筹股票的开放型投资基金的期望收益和风险,来验证用这些基金来充当理论中的有效资产组合的情况下,基金分离定理在A股平稳行情和大幅下跌行情下成立,并创新性地探讨了在不同市场行情下,市场组合的有效性,据此推论在市场组合较有效时被动投资比较合意,而市场组合有效性较差时,主动投资更加有意义。基于这些结论,挖掘出了理论的实际意义。; 关键词基金分离定理有效边界沪深300指数市场有效性指标; Keywords fund separation theorem efficient frontier CSI 300 market-efficiency-factor; 分类号 F830.593 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料