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题名我国金融基础设施风险的测度与区制特征识别
被引量：1
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作者
张梦实
葛新权
孙府
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机构
中央国债登记结算有限责任公司博士后科研工作站
中国人民银行金融研究所博士后流动站
北京信息科技大学经济管理学院
中国社会科学院大学经济学院
华北电力大学经济与管理学院
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出处
《金融发展研究》
北大核心
2024年第11期3-15,共13页
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基金
国家社会科学基金项目“多源数据融合下数字金融风险监测与防范机制研究”(23BGL091)。
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文摘
金融基础设施是金融市场运行的核心支撑,其安全性与金融市场的安全稳定紧密相关,对金融基础设施的风险进行量化分析具有重要的理论和实际意义。本文从系统性风险、信用风险、流动性风险、外部市场风险维度选取30项具体指标,搭建了金融基础设施风险指标体系,运用主成分分析法构建了总体与子类别层面的金融基础设施风险指数。进一步建立马尔可夫区制转换模型,对我国金融基础设施风险指数的循环波动成分进行区制识别。研究结果显示,2013年以来我国金融基础设施风险的长期趋势呈下降态势,同时受宏观经济形势、外部市场因素等影响表现出短期频繁波动特征,短期波动在风险上行区制的持续时间更长,且各子类别金融基础设施的风险特征呈现显著的差异性。
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关键词
金融基础设施风险
指标体系
风险波动识别
主成分分析
马尔可夫区制转换模型
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Keywords
financial infrastructure risk
indicator system
risk volatility identification
principal component analysis
Markov Zone Transformation Model
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分类号
F830
[经济管理—金融学]
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题名基于突变理论的跨境能源管道脆弱性评价研究
被引量：4
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作者
尤荻
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机构
云南大学发展研究院
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出处
《工业技术经济》
CSSCI
北大核心
2019年第7期30-37,共8页
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基金
国家社会科学基金项目“中国对外投资跨境基础设施项目风险识别模式与防控体系研究”(项目编号:16CGL003)
中国博士后基金项目“中国对东盟投资的基础设施项目风险管理机制研究”(项目编号:2014M562344)
+2 种基金
云南省哲学社会科学规划项目“中国对东盟投资的基础设施项目风险管理机制研究”(项目编号:QN2014077)
云南大学“东陆中青年骨干教师”项目
云南大学双一流建设“能源转型与绿色经济发展研究”创新团队建设项目
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文摘
掌握跨境能源管道脆弱性是确保沿线地区能源输送安全的重要基础。针对跨境能源管道在系统内部要素和结构与外部威胁的特点,本文提出了包括管道条件、管理组织和沿线国家三方面的正逆双向评价指标体系,并构建改进突变评价模型。通过对我国现有4条跨境能源管道进行实证分析,认为中俄原油管道脆弱性最高,中哈原油管道脆弱性最低,而中国-中亚天然气管道和中缅原油管道处于中间水平。同时,结合原始数据,本文进一步研究了各管道脆弱性的主要成因。
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关键词
跨境能源管道
突变理论
能源安全
区域合作
正逆双向评价指标体系
基础设施风险
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Keywords
cross-border energy pipeline
catastrophe theory
energy safety
regional cooperation
pros and cons evaluation index system
infrastructure risk
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分类号
F407
[经济管理—产业经济]
F224
[经济管理—国民经济]
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