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建设金融强国背景下碳中和加权指数构建与投资绩效研究
1
作者
齐岳
齐竹君
《管理现代化》
北大核心
2025年第2期148-156,共9页
建设金融强国,需要不断丰富金融支持绿色低碳发展的方式和工具。当前我国碳中和指数与基金普遍使用筛选加权策略,投资组合集中于低碳行业和高碳转型行业,导致行业集中度过高、风险分散不足的问题。为克服这一局限,可以使用基本面加权法...
建设金融强国,需要不断丰富金融支持绿色低碳发展的方式和工具。当前我国碳中和指数与基金普遍使用筛选加权策略,投资组合集中于低碳行业和高碳转型行业,导致行业集中度过高、风险分散不足的问题。为克服这一局限,可以使用基本面加权法与上市公司碳中和评价数据,构建碳中和加权指数。该指数既能考虑碳中和因素,又能在理论上将资产选择范围扩大至全行业,利用跨行业的多样化配置降低投资组合的整体风险,提升长期稳健收益。选取上证50为样本的投资绩效检验表明,碳中和加权指数能够获得显著超过上证50的超额收益。为避免样本调换对结论的影响,使用市值加权等方法构造基准指数,发现碳中和加权指数的业绩表现依然更优。上述发现对开发更多样化的低碳投资产品具有借鉴意义,有助于引导资本流向绿色产业,促进“双碳”目标顺利实现。
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关键词
“双碳”战略
指数构建
投资绩效检验
基本面加权法
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题名
建设金融强国背景下碳中和加权指数构建与投资绩效研究
1
作者
齐岳
齐竹君
机构
南开大学商学院
出处
《管理现代化》
北大核心
2025年第2期148-156,共9页
基金
2020年国家社科基金重大项目“国家重大突发事件信息公开质量研究”(20&ZD142)
2023年天津市高等学校本科教学质量与教学改革研究计划之重点项目“产学结合、科研反哺的多学科交叉的教学改革和人才培养框架”(A231005510)。
文摘
建设金融强国,需要不断丰富金融支持绿色低碳发展的方式和工具。当前我国碳中和指数与基金普遍使用筛选加权策略,投资组合集中于低碳行业和高碳转型行业,导致行业集中度过高、风险分散不足的问题。为克服这一局限,可以使用基本面加权法与上市公司碳中和评价数据,构建碳中和加权指数。该指数既能考虑碳中和因素,又能在理论上将资产选择范围扩大至全行业,利用跨行业的多样化配置降低投资组合的整体风险,提升长期稳健收益。选取上证50为样本的投资绩效检验表明,碳中和加权指数能够获得显著超过上证50的超额收益。为避免样本调换对结论的影响,使用市值加权等方法构造基准指数,发现碳中和加权指数的业绩表现依然更优。上述发现对开发更多样化的低碳投资产品具有借鉴意义,有助于引导资本流向绿色产业,促进“双碳”目标顺利实现。
关键词
“双碳”战略
指数构建
投资绩效检验
基本面加权法
Keywords
Dual-carbon strategy
Index construction
Investment performance test
Fundamental weighted approach
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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作者
出处
发文年
被引量
操作
1
建设金融强国背景下碳中和加权指数构建与投资绩效研究
齐岳
齐竹君
《管理现代化》
北大核心
2025
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