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基于马尔可夫链的动态CPPI投资策略及实证分析被引量：8: 1; 作者徐竞《重庆理工大学学报（自然科学）》 CAS 2012年第4期128-134,共7页; 在固定比例组合保险策略(CPPI)的基础上,通过引入马尔可夫链构成一种CPPI的改进策略——基于马尔可夫链的动态CPPI策略。改进后的CPPI策略对风险资产的投资更为谨慎,实现了风险乘数的动态调节。选取上证180成份股中126只股票2004年11月... 展开更多; 关键词固定比例组合保险策略基于马尔科夫链的固定比例组合保险策略马尔科夫链; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于几何平均亚式期权的投资组合保险策略被引量：4: 2; 作者姚远李光举《系统管理学报》 CSSCI CSCD 北大核心 2018年第3期529-537,共9页; 亚式期权具有强的路径依赖性质,传统投资组合保险中期末价值会受到投资期价格波动的影响,将几何平均价格的亚式期权思路引入到投资组合保险中,构造一种基于几何平均价格的投资组合保险策略(GAPPI),一方面,避免了投机者在接近到期日时通... 展开更多; 关键词几何平均价格几何平均价格投资组合保险策略固定比例投资组合保险策略时间不变性投资组合保险策略; 在线阅读下载PDF 职称材料

动态投资组合保险策略的实证研究被引量：1: 3; 作者徐洁《陕西农业科学》 2010年第3期138-140,共3页; 运用动态投资组合保险策略的三种方法,假设对上证180指数采取了保险策略,并比较不采取保险策略、采取三种动态投资组合保险策略(固定组合策略,固定比例投资组合保险策略和时间不变性投资组合保险策略)它们之间的不同效果,探讨三种动态... 展开更多; 关键词固定组合策略固定比例投资组合保险策略时间不变性投资组合保险策略; 在线阅读下载PDF 职称材料

结构化产品收益分配及投资策略的优化——基于结构化定增劣后级投资者视角被引量：2: 4; 作者张根明何玉洁杨甫《财经理论与实践》 CSSCI 北大核心 2017年第4期51-56,共6页; 依据A公司投资伊利股份定向增发项目的样本数据,运用蒙特卡罗模拟方法,考量优先级收益分配及投资策略的改进效果。结果发现:改进后的私募结构化产品收益分配更为合理,具有更优的风险收益配置,从而,揭示市场价格波动在结构化产品内部的... 展开更多; 关键词私募结构化产品价差型保本票据固定比例投资组合保险策略; 在线阅读下载PDF 职称材料

我国保本基金保值效果的比较研究被引量：2: 5; 作者陈建国罗晓颖《南方金融》北大核心 2008年第3期52-56,共5页; 本文简要介绍了保本基金的三种投资策略,并在此基础上对我国目前发行的五只保本基金的投资策略及资产配置原则进行了描述并作出评价。本文从理论上对各基金投资策略的有效性进行论证后,又通过数据对其保本效果进行了检验。利用图形与数... 展开更多; 关键词金融市场保本基金复制卖出期权策略固定比例投资组合保险策略时间不变性投资组合保险策略; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于马尔可夫链的动态CPPI投资策略及实证分析被引量：8: 1; 作者徐竞; 机构重庆大学数学与统计学院; 出处《重庆理工大学学报（自然科学）》 CAS 2012年第4期128-134,共7页; 基金中央高校基本科研业务费项目(CDJZR10100007) 重庆大学"211工程"三期创新人才培养计划建设项目(S-09110); 文摘在固定比例组合保险策略(CPPI)的基础上,通过引入马尔可夫链构成一种CPPI的改进策略——基于马尔可夫链的动态CPPI策略。改进后的CPPI策略对风险资产的投资更为谨慎,实现了风险乘数的动态调节。选取上证180成份股中126只股票2004年11月9日—2011年12月15日的收盘价格数据,对融资融券策略、CPPI策略、基于马尔可夫链的动态CPPI策略进行实证研究。结果表明,改进后的策略整体投资效果比CPPI策略更好。; 关键词固定比例组合保险策略基于马尔科夫链的固定比例组合保险策略马尔科夫链; Keywords constant proportion portfolio insurance dynamic proportion portfolio insurance on Markov Markov chain; 分类号 O22 [理学—运筹学与控制论] F224.7 [经济管理—国民经济]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于几何平均亚式期权的投资组合保险策略被引量：4: 2; 作者姚远李光举; 机构河南大学管理科学与工程研究所郑州升达经贸管理学院; 出处《系统管理学报》 CSSCI CSCD 北大核心 2018年第3期529-537,共9页; 基金国家社会科学基金资助项目(17BJY194) 国家自然科学基金资助项目(71101045) +3 种基金河南省青年骨干教师支持计划资助项目(2010GGJS-031); 文摘亚式期权具有强的路径依赖性质,传统投资组合保险中期末价值会受到投资期价格波动的影响,将几何平均价格的亚式期权思路引入到投资组合保险中,构造一种基于几何平均价格的投资组合保险策略(GAPPI),一方面,避免了投机者在接近到期日时通过操纵风险资产价格来牟取暴利的可能;另一方面,随着到期日的临近,通过对过去价格依赖性的增强将降低投资组合的波动性。结合我国金融市场的实际情况,采用上证综指的日收盘数据,在不同的风险乘数和要保额度下,分析了GAPPI策略在多头、空头和震荡行情下该策略的表现,并与传统的CPPI策略和TIPP策略进行对比。通过实证发现,多头市场中,由于CPPI策略更具有进攻性,其表现优于GAPPI策略和TIPP策略;空头和震荡市场中,GAPPI策略更为稳健保守,其表现均比CPPI策略和TIPP策略更优;如果市场走势不明朗或投资者难以做出判断时,可以根据投资者的风险喜好程度进行策略选择,对风险喜好型投资者而言,可以选择CPPI策略,以期在价格大幅上涨时获得较大收益;对风险厌恶型投资者而言,可以选择更为稳健保守的GAPPI策略。; 关键词几何平均价格几何平均价格投资组合保险策略固定比例投资组合保险策略时间不变性投资组合保险策略; Keywords geometric average price geometric average price portfolio insurance（GAPPI） constantproportation portfolio insurance（CPPI） time invariant portfolio protection（TIPP）; 分类号 F830.59 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名动态投资组合保险策略的实证研究被引量：1: 3; 作者徐洁; 机构上海交通大学安泰经济与管理学院; 出处《陕西农业科学》 2010年第3期138-140,共3页; 文摘运用动态投资组合保险策略的三种方法,假设对上证180指数采取了保险策略,并比较不采取保险策略、采取三种动态投资组合保险策略(固定组合策略,固定比例投资组合保险策略和时间不变性投资组合保险策略)它们之间的不同效果,探讨三种动态投资组合保险策略的差异,最终为股民投资股票规避价格波动风险提出建议。; 关键词固定组合策略固定比例投资组合保险策略时间不变性投资组合保险策略; 分类号 F832.51 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名结构化产品收益分配及投资策略的优化——基于结构化定增劣后级投资者视角被引量：2: 4; 作者张根明何玉洁杨甫; 机构中南大学商学院财富证券股份有限公司; 出处《财经理论与实践》 CSSCI 北大核心 2017年第4期51-56,共6页; 基金国家软科学研究计划(2014GXS4D135) 国家自然科学基金项目(71172100); 文摘依据A公司投资伊利股份定向增发项目的样本数据,运用蒙特卡罗模拟方法,考量优先级收益分配及投资策略的改进效果。结果发现:改进后的私募结构化产品收益分配更为合理,具有更优的风险收益配置,从而,揭示市场价格波动在结构化产品内部的传递过程,劣后级资金的收益有相当比例是优先级资金收益的让渡。; 关键词私募结构化产品价差型保本票据固定比例投资组合保险策略; Keywords structured products price upper-limit constant proportion portfolio insurance; 分类号 F830 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名我国保本基金保值效果的比较研究被引量：2: 5; 作者陈建国罗晓颖; 机构华南理工大学经济与贸易学院; 出处《南方金融》北大核心 2008年第3期52-56,共5页; 文摘本文简要介绍了保本基金的三种投资策略,并在此基础上对我国目前发行的五只保本基金的投资策略及资产配置原则进行了描述并作出评价。本文从理论上对各基金投资策略的有效性进行论证后,又通过数据对其保本效果进行了检验。利用图形与数据,比较了其价值增长线的有效性,基金净值变化的波动性.股票仓位变动的合理性,并通过各项指标,借助主成分分析法,对各基金在一定风险下的收益进行了比较。; 关键词金融市场保本基金复制卖出期权策略固定比例投资组合保险策略时间不变性投资组合保险策略; Keywords Financial Market Principal-Protected Fired OBPI CPPI TIPP; 分类号 F832.51 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	基于马尔可夫链的动态CPPI投资策略及实证分析	徐竞	《重庆理工大学学报（自然科学）》 CAS	2012	8	在线阅读下载PDF 职称材料
2	基于几何平均亚式期权的投资组合保险策略	姚远李光举	《系统管理学报》 CSSCI CSCD 北大核心	2018	4	在线阅读下载PDF 职称材料
3	动态投资组合保险策略的实证研究	徐洁	《陕西农业科学》	2010	1	在线阅读下载PDF 职称材料
4	结构化产品收益分配及投资策略的优化——基于结构化定增劣后级投资者视角	张根明何玉洁杨甫	《财经理论与实践》 CSSCI 北大核心	2017	2	在线阅读下载PDF 职称材料
5	我国保本基金保值效果的比较研究	陈建国罗晓颖	《南方金融》北大核心	2008	2	在线阅读下载PDF 职称材料