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我国汇率对资产收益的影响研究——基于消费的资产定价模型
1
作者
刘敏
《暨南学报（哲学社会科学版）》
CSSCI
北大核心
2015年第12期48-59,161-162,共12页
在开放经济框架下研究基于消费的资产定价模型,国内消费者可以从国内和国外市场购买商品,但只能投资于国内市场,汇率通过消费的边际效用影响资产价格并增加了投资者所面临的风险。该模型可以在我国证券市场上成功的定价Fama-French投资...
在开放经济框架下研究基于消费的资产定价模型,国内消费者可以从国内和国外市场购买商品,但只能投资于国内市场,汇率通过消费的边际效用影响资产价格并增加了投资者所面临的风险。该模型可以在我国证券市场上成功的定价Fama-French投资组合和行业投资组合,并且汇率在非条件线性模型中是一个很重要的变量。同时,汇率风险随时间变化并且是逆周期的事实也被发现,这可以帮助我们解释在股权溢价中的逆周期性。
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关键词
汇率风险
基于消费的资产定价
模型
资产
收益
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职称材料
奢侈性消费与股票风险溢价——来自中国的证据
被引量：
1
2
作者
惠文杰
刘炳炳
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2014年第21期171-173,共3页
股票风险溢价,即股票市场整体收益率与无风险利率之差。对发达资本市场的研究表明,它是标准的基于消费的资产定价理论所无法解释的。文章用中国数据对这一问题进行研究,指出:第一,中国市场存在高的股票风险溢价,按照传统的检验方法,中...
股票风险溢价,即股票市场整体收益率与无风险利率之差。对发达资本市场的研究表明,它是标准的基于消费的资产定价理论所无法解释的。文章用中国数据对这一问题进行研究,指出:第一,中国市场存在高的股票风险溢价,按照传统的检验方法,中国市场存在股票风险溢价之谜。第二,运用奢侈性消费品方法,成功解释了中国股票市场风险溢价。第三,中国股票市场风险溢价偏高,是对中国股票市场高风险的反映,建议政府采取相应措施降低股票市场风险。
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关键词
基于消费的资产定价
股票风险溢价之谜
奢侈性
消费
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职称材料
题名
我国汇率对资产收益的影响研究——基于消费的资产定价模型
1
作者
刘敏
机构
南昌大学经济与管理学院
出处
《暨南学报（哲学社会科学版）》
CSSCI
北大核心
2015年第12期48-59,161-162,共12页
文摘
在开放经济框架下研究基于消费的资产定价模型,国内消费者可以从国内和国外市场购买商品,但只能投资于国内市场,汇率通过消费的边际效用影响资产价格并增加了投资者所面临的风险。该模型可以在我国证券市场上成功的定价Fama-French投资组合和行业投资组合,并且汇率在非条件线性模型中是一个很重要的变量。同时,汇率风险随时间变化并且是逆周期的事实也被发现,这可以帮助我们解释在股权溢价中的逆周期性。
关键词
汇率风险
基于消费的资产定价
模型
资产
收益
Keywords
exchange risk
asset pricing model based on consumption
asset return
分类号
F830.92 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
奢侈性消费与股票风险溢价——来自中国的证据
被引量：
1
2
作者
惠文杰
刘炳炳
机构
北京大学光华管理学院
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2014年第21期171-173,共3页
文摘
股票风险溢价,即股票市场整体收益率与无风险利率之差。对发达资本市场的研究表明,它是标准的基于消费的资产定价理论所无法解释的。文章用中国数据对这一问题进行研究,指出:第一,中国市场存在高的股票风险溢价,按照传统的检验方法,中国市场存在股票风险溢价之谜。第二,运用奢侈性消费品方法,成功解释了中国股票市场风险溢价。第三,中国股票市场风险溢价偏高,是对中国股票市场高风险的反映,建议政府采取相应措施降低股票市场风险。
关键词
基于消费的资产定价
股票风险溢价之谜
奢侈性
消费
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
我国汇率对资产收益的影响研究——基于消费的资产定价模型
刘敏
《暨南学报（哲学社会科学版）》
CSSCI
北大核心
2015
0
在线阅读
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职称材料
2
奢侈性消费与股票风险溢价——来自中国的证据
惠文杰
刘炳炳
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2014
1
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职称材料
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