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基于回归的时变偏度和时变峰度识别检验
被引量：
4
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作者
贾婧
鲁万波
柯睿
《统计研究》
CSSCI
北大核心
2018年第11期116-128,共13页
资产收益率时变高阶矩建模的首要前提是资产收益率的偏度和峰度具有时变性,即资产收益率存在类似于异方差性的异偏度和异峰度特征。针对目前文献中的时变偏度和时变峰度识别检验存在适用性较差且检验功效较低等问题,本文提出基于回归的...
资产收益率时变高阶矩建模的首要前提是资产收益率的偏度和峰度具有时变性,即资产收益率存在类似于异方差性的异偏度和异峰度特征。针对目前文献中的时变偏度和时变峰度识别检验存在适用性较差且检验功效较低等问题,本文提出基于回归的检验方法识别资产收益率偏度和峰度的时变性。该检验一方面利用概率积分变换缓解了拉格朗日乘数检验对资产收益率序列的高阶矩存在性的限制,另一方面考虑了检验统计量中参数估计的不确定性对其统计性质的影响,具有良好的渐近统计性质且适用性更广。蒙特卡洛模拟表明该检验具有良好的有限样本性质,具有合适的检验水平和较高的检验功效。
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关键词
时变高阶矩
基于回归的检验
拉格朗日乘数
检验
游程
检验
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题名
基于回归的时变偏度和时变峰度识别检验
被引量：
4
1
作者
贾婧
鲁万波
柯睿
机构
西南财经大学统计学院
合肥工业大学经济学院
出处
《统计研究》
CSSCI
北大核心
2018年第11期116-128,共13页
基金
国家自然科学基金面上项目“高维协高阶矩的估计及其在投资组合中的应用”(71771187)
西南财经大学金融数量研究中心重点研究基地(JBK120405)
中央高校基本科研业务费专项资金项目“基于回归的时变偏度和时变峰度识别检验及其应用研究”(JBK1807053)的资助.
文摘
资产收益率时变高阶矩建模的首要前提是资产收益率的偏度和峰度具有时变性,即资产收益率存在类似于异方差性的异偏度和异峰度特征。针对目前文献中的时变偏度和时变峰度识别检验存在适用性较差且检验功效较低等问题,本文提出基于回归的检验方法识别资产收益率偏度和峰度的时变性。该检验一方面利用概率积分变换缓解了拉格朗日乘数检验对资产收益率序列的高阶矩存在性的限制,另一方面考虑了检验统计量中参数估计的不确定性对其统计性质的影响,具有良好的渐近统计性质且适用性更广。蒙特卡洛模拟表明该检验具有良好的有限样本性质,具有合适的检验水平和较高的检验功效。
关键词
时变高阶矩
基于回归的检验
拉格朗日乘数
检验
游程
检验
Keywords
Time-varying Higher Order Moments
Regression-based Test
Lagrange Multiplier Test
Runs Test
分类号
O212 [理学—概率论与数理统计]
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作者
出处
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被引量
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1
基于回归的时变偏度和时变峰度识别检验
贾婧
鲁万波
柯睿
《统计研究》
CSSCI
北大核心
2018
4
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