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对一种n期期权的定价讨论
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作者
王?
《财经理论与实践》
北大核心
2002年第5期52-55,共4页
卢卡斯 (1978)的模型表现出了许多资本资产定价模型的共有特征。它们应用各种形式的随机最优增长模型以产生消费的最优随机过程。这一随机过程可被重新解释为具有相同的偏好和技术的动态随机竞争经济的均衡消费过程。这种均衡消费过程...
卢卡斯 (1978)的模型表现出了许多资本资产定价模型的共有特征。它们应用各种形式的随机最优增长模型以产生消费的最优随机过程。这一随机过程可被重新解释为具有相同的偏好和技术的动态随机竞争经济的均衡消费过程。这种均衡消费过程与以下将要提到的欧拉方程 (文中 (3)式 )的某种形式结合起来 ,以计算所分析的资产的价格。
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关键词
n期期权
最优随机过程
应变性要求权
马尔科夫过程
均衡资产定价核
定价
模式
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职称材料
题名
对一种n期期权的定价讨论
1
作者
王?
机构
湖南大学工商管理学院 湖南长沙
出处
《财经理论与实践》
北大核心
2002年第5期52-55,共4页
文摘
卢卡斯 (1978)的模型表现出了许多资本资产定价模型的共有特征。它们应用各种形式的随机最优增长模型以产生消费的最优随机过程。这一随机过程可被重新解释为具有相同的偏好和技术的动态随机竞争经济的均衡消费过程。这种均衡消费过程与以下将要提到的欧拉方程 (文中 (3)式 )的某种形式结合起来 ,以计算所分析的资产的价格。
关键词
n期期权
最优随机过程
应变性要求权
马尔科夫过程
均衡资产定价核
定价
模式
Keywords
Asset pricing
optimal stochastic process
contingent claim
one-step-ahead-contingent
Markov process
equilibrium-asset-pricing kernel
contraction mapping.
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
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作者
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1
对一种n期期权的定价讨论
王?
《财经理论与实践》
北大核心
2002
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