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基于4/2随机波动率模型考虑错误定价和保费退还条款的DC型养老金计划的均衡投资策略: 1; 作者卢嘉鑫董华《数学物理学报（A辑）》 CSCD 北大核心 2023年第3期939-956,共18页; 该文在均值-方差准则下,引入保费退还条款,研究了存在错误定价的DC型养老金的时间一致性投资组合问题.假设养老金计划管理者可以将养老金账户中的财富投资到由无风险资产,遵循4/2随机波动率模型的市场指数和一对错误定价的股票组成的金... 展开更多; 关键词 DC型养老金均值-方差准则 4/2随机波动率模型保费退还错误定价均衡投资策略; 在线阅读下载PDF 职称材料

“Hard”模式练就均衡投资之道金牛女神投资有“芳”: 2; 作者杨阳《股市动态分析》 2020年第12期60-61,共2页; 在强者如林的投资行业之中,兼具颜值和实力的女性基金经理一直是关注的焦点,而工银瑞信的基金经理袁芳正是其中的杰出代表。自2015年底袁芳开始担任基金经理以来,A股市场历经欧债危机、贸易摩擦、疫情等因素影响,上证综指累计下跌20%,... 展开更多; 关键词基金经理上证综指 A股市场贸易摩擦欧债危机均衡投资; 在线阅读下载PDF 职称材料

竞争平台的增值服务投资均衡策略被引量：2: 3; 作者范小军王珊珊《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心 2022年第7期200-206,共7页; 本文以两个竞争平台为研究对象,考虑消费者异质性和网络外部性下服务平台是否提供增值服务,分别构建了两个平台均提供/不提供增值服务(PP/SS)和仅一个平台提供增值服务(PS)三种情景下的收益模型,求解出各情景的最优价格、服务水平和收益... 展开更多; 关键词竞争平台增值服务投资均衡策略; 在线阅读下载PDF 职称材料

一个私募基金经理的投资笔记(113) 股票投资中的非均衡视角: 4; 作者王不忌谢龙《股市动态分析》 2007年第17期15-15,共1页; 市场的强烈单边上升趋势在本周继续延续,这种“非均衡”的单边趋势市使我想起了经济学中的“非均衡”概念,并进而引发出一些对投资方法的思考。; 关键词非均衡分析股票投资上升趋势非均衡性非均衡状态经济学视角投资机会股票市场均衡投资; 在线阅读下载PDF 职称材料

对数收益下机构投资者之间的最优投资选择博弈: 5; 作者林祥钱艺平李成才《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2023年第5期682-700,共19页; 本文研究了连续时间考虑相对收益的两个风险厌恶机构投资者之间的最优投资选择博弈问题.假设机构投资者可以投资于相同的无风险资产和不同的具有相关关系的风险股票,以反映投资的资产专门化.机构投资者选择动态投资策略使得期望终端绝... 展开更多; 关键词 Nash均衡投资策略相对收益绝对收益指数效用函数确定性等价; 在线阅读下载PDF 职称材料

对独立学院经济性质的再分析被引量：2: 6; 作者王清智《辽宁教育研究》北大核心 2008年第8期69-72,共4页; 从某种意义上讲,独立学院的产生与发展既是一种教育现象,也是一种经济现象。立足于经济学的基本理论,从客观条件、市场基础、教育功能变革等角度可以发现独立学院经济上的合理性;同时,学生接受独立学院教育的深层原因是对独立学院所能... 展开更多; 关键词独立学院经济分析教育需求教育供给投资均衡; 在线阅读下载PDF 职称材料

小基站部署方案规划算法: 7; 作者刘旸《电信科学》北大核心 2017年第11期195-200,共6页; 随着移动网络的飞速发展,小基站在LTE网络建设中的地位越来越重要。结合实际建网经验提出一种最优小基站部署方案规划算法——关联层次分析法。该算法结合层次分析法和灰色关联分析法的思想,确定各部署方案和各指标参数之间的关系,并对... 展开更多; 关键词 LTE网络小基站部署层次分析法灰色关联分析法关联层次分析法投资收益均衡; 在线阅读下载PDF 职称材料

渣打银行：预计下半年波动较大做好全球资产配置是关键: 8; 《大众理财顾问》 2016年第10期11-11,共1页; “预计今年下半年整个市场与上半年差距不会太大，会有比较大的波动。”渣打银行王听杰说．“对于投资人来说，今年是比较困难的一年．建议均衡投资．分散投资市场和投资品种。”渣打银行下半年最看好的国内资产是固定收益类，海外资产... 展开更多; 关键词全球资产配置渣打银行波动预计投资市场投资品种均衡投资固定收益; 原文传递

题名基于4/2随机波动率模型考虑错误定价和保费退还条款的DC型养老金计划的均衡投资策略: 1; 作者卢嘉鑫董华; 机构曲阜师范大学统计与数据科学学院; 出处《数学物理学报（A辑）》 CSCD 北大核心 2023年第3期939-956,共18页; 基金国家自然科学基金(12071251) 山东省自然科学基金(ZR2020MA035); 文摘该文在均值-方差准则下,引入保费退还条款,研究了存在错误定价的DC型养老金的时间一致性投资组合问题.假设养老金计划管理者可以将养老金账户中的财富投资到由无风险资产,遵循4/2随机波动率模型的市场指数和一对错误定价的股票组成的金融市场中.在博弈论的框架下,利用随机控制方法,通过求解广义HJB方程系统分别得到了时间一致的均衡投资策略和均衡有效前沿的显性表达式.最后,通过一些数值模拟分析了风险厌恶系数,错误定价和保费退还条款对均衡策略和有效前沿的影响.; 关键词 DC型养老金均值-方差准则 4/2随机波动率模型保费退还错误定价均衡投资策略; Keywords Defined contribution pension plan Mean-variance criterion 4/2 stochastic volatility model Return of premiums clauses Mispricing Equilibrium strategy; 分类号 O211.67 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名“Hard”模式练就均衡投资之道金牛女神投资有“芳”: 2; 作者杨阳; 机构不详; 出处《股市动态分析》 2020年第12期60-61,共2页; 文摘在强者如林的投资行业之中,兼具颜值和实力的女性基金经理一直是关注的焦点,而工银瑞信的基金经理袁芳正是其中的杰出代表。自2015年底袁芳开始担任基金经理以来,A股市场历经欧债危机、贸易摩擦、疫情等因素影响,上证综指累计下跌20%,然而袁芳却在风雨不断的"hard模式"下练就出自己的投资之道。; 关键词基金经理上证综指 A股市场贸易摩擦欧债危机均衡投资; 分类号 F83 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名竞争平台的增值服务投资均衡策略被引量：2: 3; 作者范小军王珊珊; 机构上海大学管理学院; 出处《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心 2022年第7期200-206,共7页; 基金国家自然科学基金资助项目(71772115)。; 文摘本文以两个竞争平台为研究对象,考虑消费者异质性和网络外部性下服务平台是否提供增值服务,分别构建了两个平台均提供/不提供增值服务(PP/SS)和仅一个平台提供增值服务(PS)三种情景下的收益模型,求解出各情景的最优价格、服务水平和收益,并探讨了竞争平台的增值服务投资均衡策略。研究发现:(1)若平台的服务提供者数量很低时,两个平台均会提供增值服务;随着服务提供者数量的增加,仅一个平台提供增值服务(PS/SP)是均衡。(2)平台服务提供者数量的增加会削弱增值服务的利润增长优势。此外,当平台的基本服务价值低于某一阈值时,服务提供者数量较高的平台不会提供增值服务;当基本服务价值高于某一阈值时,该平台会提供增值服务。; 关键词竞争平台增值服务投资均衡策略; Keywords competitive platform value-added service equilibrium strategy of investment; 分类号 C931 [经济管理—管理学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名一个私募基金经理的投资笔记(113) 股票投资中的非均衡视角: 4; 作者王不忌谢龙; 出处《股市动态分析》 2007年第17期15-15,共1页; 文摘市场的强烈单边上升趋势在本周继续延续,这种“非均衡”的单边趋势市使我想起了经济学中的“非均衡”概念,并进而引发出一些对投资方法的思考。; 关键词非均衡分析股票投资上升趋势非均衡性非均衡状态经济学视角投资机会股票市场均衡投资; 分类号 F832.51 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名对数收益下机构投资者之间的最优投资选择博弈: 5; 作者林祥钱艺平李成才; 机构浙江工商大学金融学院; 出处《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2023年第5期682-700,共19页; 基金浙江省哲学社会科学规划课题(批准号:20NDJC108YB) 浙江省基础公益项目(批准号:LGN22G030-001) 浙江工商大学泰隆金融学院科研项目(批准号:TFS20KY005)资助。; 文摘本文研究了连续时间考虑相对收益的两个风险厌恶机构投资者之间的最优投资选择博弈问题.假设机构投资者可以投资于相同的无风险资产和不同的具有相关关系的风险股票,以反映投资的资产专门化.机构投资者选择动态投资策略使得期望终端绝对收益和相对收益权重和的效用最大.首先,我们定义了Nash均衡投资策略.其次,在机构投资者具有指数效用函数下,得到了Nash均衡投资策略和值函数的显示表达式,分析了相对收益对Nash均衡投资策略和值函数的影响,并通过数值计算给出了Nash均衡投资策略与模型主要参数之间的关系.最后,采用确定性等价比较了考虑相对收益的最优投资策略与仅仅考虑绝对收益的最优投资策略的投资绩效,结果表明相对收益会影响机构投资者的投资绩效.; 关键词 Nash均衡投资策略相对收益绝对收益指数效用函数确定性等价; Keywords Nash equilibrium investment strategies relative return absolute return exponential utility function certainty equivalent; 分类号 O211.9 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名对独立学院经济性质的再分析被引量：2: 6; 作者王清智; 机构河南大学; 出处《辽宁教育研究》北大核心 2008年第8期69-72,共4页; 文摘从某种意义上讲,独立学院的产生与发展既是一种教育现象,也是一种经济现象。立足于经济学的基本理论,从客观条件、市场基础、教育功能变革等角度可以发现独立学院经济上的合理性;同时,学生接受独立学院教育的深层原因是对独立学院所能带来的收益的理性预期,受经济理性的支配。因此,强化人才培养质量是独立学院发展的根本。; 关键词独立学院经济分析教育需求教育供给投资均衡; 分类号 G648.7 [文化科学—高等教育学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名小基站部署方案规划算法: 7; 作者刘旸; 机构中国移动通信集团设计院有限公司河北分公司; 出处《电信科学》北大核心 2017年第11期195-200,共6页; 文摘随着移动网络的飞速发展,小基站在LTE网络建设中的地位越来越重要。结合实际建网经验提出一种最优小基站部署方案规划算法——关联层次分析法。该算法结合层次分析法和灰色关联分析法的思想,确定各部署方案和各指标参数之间的关系,并对各方案进行排序,最终得到最优小基站部署方案。仿真结果表明,关联层次分析法在投资收益均衡方面优于其他传统算法,并且建网以后的用户体验也有所提升。; 关键词 LTE网络小基站部署层次分析法灰色关联分析法关联层次分析法投资收益均衡; Keywords long term evolution network, small cell deployment, analytic hierarchy process, grey correlation analysis method, association-AHP, return on investment; 分类号 TN929.5 [电子电信—通信与信息系统]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名渣打银行：预计下半年波动较大做好全球资产配置是关键: 8; 出处《大众理财顾问》 2016年第10期11-11,共1页; 文摘 “预计今年下半年整个市场与上半年差距不会太大，会有比较大的波动。”渣打银行王听杰说．“对于投资人来说，今年是比较困难的一年．建议均衡投资．分散投资市场和投资品种。”渣打银行下半年最看好的国内资产是固定收益类，海外资产最看好美元债。; 关键词全球资产配置渣打银行波动预计投资市场投资品种均衡投资固定收益; 分类号 F113.4 [经济管理—国际贸易]; 原文传递

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	基于4/2随机波动率模型考虑错误定价和保费退还条款的DC型养老金计划的均衡投资策略	卢嘉鑫董华	《数学物理学报（A辑）》 CSCD 北大核心	2023	0	在线阅读下载PDF 职称材料
2	“Hard”模式练就均衡投资之道金牛女神投资有“芳”	杨阳	《股市动态分析》	2020	0	在线阅读下载PDF 职称材料
3	竞争平台的增值服务投资均衡策略	范小军王珊珊	《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心	2022	2	在线阅读下载PDF 职称材料
4	一个私募基金经理的投资笔记(113) 股票投资中的非均衡视角	王不忌谢龙	《股市动态分析》	2007	0	在线阅读下载PDF 职称材料
5	对数收益下机构投资者之间的最优投资选择博弈	林祥钱艺平李成才	《应用概率统计》 CSCD 北大核心	2023	0	在线阅读下载PDF 职称材料
6	对独立学院经济性质的再分析	王清智	《辽宁教育研究》北大核心	2008	2	在线阅读下载PDF 职称材料
7	小基站部署方案规划算法	刘旸	《电信科学》北大核心	2017	0	在线阅读下载PDF 职称材料
8	渣打银行：预计下半年波动较大做好全球资产配置是关键		《大众理财顾问》	2016	0	原文传递