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金融资产定价的方法论评述
被引量：
4
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作者
王春发
《财经论丛（浙江财经学院学报）》
北大核心
2001年第6期54-60,共7页
本文主要讨论有关金融资产定价的方法论问题。我们首先分析金融市场上的套利机会与均衡之间的关系，然后分析金融资产的无套利定价方法与均衡定价方法的特点。
关键词
金融资产
无套利假设
无套利
定价
方法
均衡定价方法
定价
方法
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职称材料
布莱克—斯科尔斯期权定价公式的推导及推广
2
作者
吴恒煜
《商业研究》
北大核心
2006年第16期42-45,共4页
Black-Scholes期权定价模型是金融学中广泛应用的模型之一,该模型的提出是金融理论界和实践界的一场革命。Black、Scholes和Merton引入了动态套期保值组合的概念,期权的支付可以通过基础资产的动态组合策略复制。通过对期权定价理论的...
Black-Scholes期权定价模型是金融学中广泛应用的模型之一,该模型的提出是金融理论界和实践界的一场革命。Black、Scholes和Merton引入了动态套期保值组合的概念,期权的支付可以通过基础资产的动态组合策略复制。通过对期权定价理论的历史介绍及对该公式的几种推导方法进行分析,说明在其他金融衍生产品定价中的推广应用。
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关键词
BLACK-SCHOLES公式
鞅
方法
无风险投资组合
方法
均衡定价方法
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职称材料
题名
金融资产定价的方法论评述
被引量：
4
1
作者
王春发
机构
浙江财经学院金融学院
出处
《财经论丛（浙江财经学院学报）》
北大核心
2001年第6期54-60,共7页
文摘
本文主要讨论有关金融资产定价的方法论问题。我们首先分析金融市场上的套利机会与均衡之间的关系，然后分析金融资产的无套利定价方法与均衡定价方法的特点。
关键词
金融资产
无套利假设
无套利
定价
方法
均衡定价方法
定价
方法
Keywords
non-arbitrage hypothesis
equilibrium
non-arbitrage pricing
equilibrium pricing
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
布莱克—斯科尔斯期权定价公式的推导及推广
2
作者
吴恒煜
机构
广东商学院
出处
《商业研究》
北大核心
2006年第16期42-45,共4页
基金
中国博士后基金资助项目
项目编号:2004036158
+3 种基金
广东省自然科学基金项目
项目编号:05300557
广东省哲学社会科学"十五"规划项目
项目编号:03/04C2-13
文摘
Black-Scholes期权定价模型是金融学中广泛应用的模型之一,该模型的提出是金融理论界和实践界的一场革命。Black、Scholes和Merton引入了动态套期保值组合的概念,期权的支付可以通过基础资产的动态组合策略复制。通过对期权定价理论的历史介绍及对该公式的几种推导方法进行分析,说明在其他金融衍生产品定价中的推广应用。
关键词
BLACK-SCHOLES公式
鞅
方法
无风险投资组合
方法
均衡定价方法
Keywords
black- seholes formula
martingale approach
riskless portfolio methods
equiliblum approach
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
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被引量
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1
金融资产定价的方法论评述
王春发
《财经论丛（浙江财经学院学报）》
北大核心
2001
4
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职称材料
2
布莱克—斯科尔斯期权定价公式的推导及推广
吴恒煜
《商业研究》
北大核心
2006
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