一种分阶段生存模型的均衡保费计算 被引量：1

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作者 雷怡林 吴贤毅 王静龙 《华东师范大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2001年第1期9-15,共7页

分阶段生存模型的均衡保费计算。该模型假设人除了生存与死亡两状态外 ,还有半自理状态 ,不能自理状态。假设人只能从前一状态转移到下一状态 ,直到死亡 ,中间不能跳跃或逆转 ,且各状态间存活的时间相互独立 ,各状态间转移及死亡在一年... 分阶段生存模型的均衡保费计算。该模型假设人除了生存与死亡两状态外 ,还有半自理状态 ,不能自理状态。假设人只能从前一状态转移到下一状态 ,直到死亡 ,中间不能跳跃或逆转 ,且各状态间存活的时间相互独立 ,各状态间转移及死亡在一年中均匀发生。 展开更多

关键词 分阶段生存模型 死亡力 剩余期望寿命 均衡保费 半自理状态 不能自理状态 计算方法

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随机利率下寿险保单组的均衡保费模型 被引量：2

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作者 东明 《系统工程学报》 CSCD 北大核心 2007年第4期394-400,共7页

在随机利率的背景下,对寿险保单组均衡保费的确定问题进行了研究.证明了当保单数趋于无穷多时,平均损失变量按概率收敛于某一个随机变量,推导得到了该随机变量的近似分布函数.通过计算两类相关系数,证明了该近似分布函数的合理性.在实例... 在随机利率的背景下,对寿险保单组均衡保费的确定问题进行了研究.证明了当保单数趋于无穷多时,平均损失变量按概率收敛于某一个随机变量,推导得到了该随机变量的近似分布函数.通过计算两类相关系数,证明了该近似分布函数的合理性.在实例中,分析了其应用价值. 展开更多

关键词 均衡保费 随机利率 精算 同质保单组

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计算寿险均衡纯保费的一种新方法

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作者 罗雨 《南开经济研究》 CSSCI 北大核心 1995年第3期35-39,共5页

计算寿险均衡纯保费的一种新方法南开大学金融学系精算师罗雨在人寿保险中，对均衡纯保费的理解有两种观点：精算学观点和经济学观点。一般寿险精算理论是建立在精算学观点之上的，而没有建立在经济学观点之上。本文通过对经济学观点建... 计算寿险均衡纯保费的一种新方法南开大学金融学系精算师罗雨在人寿保险中，对均衡纯保费的理解有两种观点：精算学观点和经济学观点。一般寿险精算理论是建立在精算学观点之上的，而没有建立在经济学观点之上。本文通过对经济学观点建立数学模型，提出了一种用经济学观点... 展开更多

关键词 人寿保险 均衡纯保费 计算 保险

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多因素下累积分红寿险合同的公允定价模型 被引量：2

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作者 郑海涛 秦中峰 +2 位作者 罗淇耀 任若恩 柏满迎 《管理科学学报》 CSSCI 北大核心 2014年第12期60-74,共15页

累积分红寿险合同的价格受死亡、退保、最小保证利率、年度分红和终了分红政策等多种因素影响,与一般分红寿险合同相比,其最重要的特征是存在终了分红权,现有研究鲜有建立这些因素共同影响下的终了分红权定价模型,以确定累积分红寿险合... 累积分红寿险合同的价格受死亡、退保、最小保证利率、年度分红和终了分红政策等多种因素影响,与一般分红寿险合同相比,其最重要的特征是存在终了分红权,现有研究鲜有建立这些因素共同影响下的终了分红权定价模型,以确定累积分红寿险合同的公允价值.为此,文章把传统精算定价理论与金融未定权益估值理论相结合,分4个步骤建立了多因素下累积分红寿险合同的公允定价模型和终了分红权的定价模型,并分析了死亡率、最小保证利率、年度分红率、终了分红率和退保因素等对终了分红权的影响,给出了不同影响因素下累积分红寿险的年均衡保费.通过蒙特卡罗方法对定价模型进行了模拟计算,并与传统的定价模型进行对比,研究发现:终了分红权的价值要高于退保权,终了分红的存在抑制了退保;随着死亡率、最小保证利率、终了分红利率的上升,无风险利率、年度分红率、资产波动率的下降,终了分红的价值呈现增加的趋势. 展开更多

关键词 累积分红寿险 终了分红权 退保权 死亡率 均衡保费

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一种夫妻联合养老金(附死亡)保险的计算问题 被引量：15

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作者 吴耀华 蔡新中 吴之强 《中国科学技术大学学报》 CAS CSCD 北大核心 1998年第4期439-445,共7页

讨论了以一对夫妻作为被保险人，投保养老金（附死亡）保险时。

关键词 均衡年保费 责任准备金 养老金 保险

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随机利率下的联合保险 被引量：5

6

作者 王丽燕 赵晶 杨德礼 《大连理工大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2007年第6期920-924,共5页

为了简化计算,传统的精算理论均采用固定利率来计算保费.但利率具有随机性,由利率随机性产生的风险对保险公司来说相当大.为此以一对夫妻作为被保险人,研究连生寿险的双随机模型.模型包括夫妻终身寿险以及夫妻养老金等.考虑到保费的实... 为了简化计算,传统的精算理论均采用固定利率来计算保费.但利率具有随机性,由利率随机性产生的风险对保险公司来说相当大.为此以一对夫妻作为被保险人,研究连生寿险的双随机模型.模型包括夫妻终身寿险以及夫妻养老金等.考虑到保费的实际投资情况以及突发事件对利率的影响,对随机利率采用反射Brownian运动和Poisson过程联合建模,给出了纯保费精算现值的计算公式,并在死亡均匀分布的条件下,得到纯保费精算现值的简洁计算公式.计算实例证明利用该公式进行保费计算可得到理想结果. 展开更多

关键词 精算现值 均衡年保费 寿险 年金 反射Brownian运动 POISSON过程

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模糊利率下的寿险精算模型 被引量：11

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作者 高井贵 赵明清 《系统工程学报》 CSCD 北大核心 2010年第5期603-608,共6页

利用可信性理论,把利息力累积函数描述为梯形模糊变量,将其引入到全离散定期人寿保险精算模型中,给出了该寿险的均衡纯保费和准备金的计算公式,并用数值算例说明了方法的可行性.

关键词 生存年金 模糊利率 均衡纯保费 准备金

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一种改进的单亲家庭联合保险的精算模型 被引量：4

8

作者 明杰秀 李波 《华中师范大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2010年第1期8-10,17,共4页

建立了一种单亲家庭联合保险精算模型,利用Copula函数工具修正联合保险个体生命间的独立性,并利用Copula函数处理个体间的相关性,以弥补传统联合生命表的缺陷,并在此基础上推导了寿险、年金的精算现值及其均衡年保费的计算方法.经过两... 建立了一种单亲家庭联合保险精算模型,利用Copula函数工具修正联合保险个体生命间的独立性,并利用Copula函数处理个体间的相关性,以弥补传统联合生命表的缺陷,并在此基础上推导了寿险、年金的精算现值及其均衡年保费的计算方法.经过两者的数值模拟,得出重要的结论:当把相关的个体简单的认为独立时,会引起净保费的增加,从而损害投保人的利益,而且当个体生命间相关程度越高,增加的净保费越多. 展开更多

关键词 精算现值 年金 均衡年保费 COPULA函数 随机模拟

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变参数随机利率下的半连续寿险精算模型 被引量：2

9

作者 高井贵 赵明清 赵晓燕 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2009年第8期12-14,共3页

文章对利息力累积函数采用不同累积时间上具有不同参数的Wiener过程建模,讨论了半连续定期人寿保险均衡纯保费和准备金的计算,并在死亡均匀分布假设下得到了其简洁表达式。

关键词 变参数 半连续寿险 随机利率 均衡纯保费 准备金

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商业养老保险的精算模型

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作者 张瑞 张新祥 《郑州大学学报（理学版）》 CAS 2006年第4期117-120,共4页

保险公司开办的商业养老保险,是我国养老保障制度的重要补充.收缴合理的保费是保险公司生存的关键.针对商业养老保险,建立了若干种养老保险模型,并利用精算数学的方法给出了这些模型的趸缴及年缴均衡净保费的计算公式.

关键词 趸缴净保费 年缴均衡净保费 年金 保险

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随机利率下的完全离散型寿险精算模型 被引量：4

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作者 郭欣 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2013年第6期77-79,共3页

寿险中的利率随机问题,是近来保险精算研究的热点和重点问题之一。文章在传统精算学基础上,对随机利率下的完全离散型死亡保险进行分析。考虑对随机利息力分别采用正态分布和布朗运动建模,在死亡服从De Moive假设下,得到完全离散型均衡... 寿险中的利率随机问题,是近来保险精算研究的热点和重点问题之一。文章在传统精算学基础上,对随机利率下的完全离散型死亡保险进行分析。考虑对随机利息力分别采用正态分布和布朗运动建模,在死亡服从De Moive假设下,得到完全离散型均衡纯保费以及责任准备金的一般表达式,并对相关的风险进行分析。最后用数值例子说明模型与计算方法的正确性和有效性。 展开更多

关键词 随机利率 死亡保险 精算现值 均衡纯保费 责任准备金 风险管理

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