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投资者过度自信影响国际碳期货价格的数理模型分析
被引量：
1
1
作者
张晨
朱晓丹
+1 位作者
胡志玮
操玮
《合肥工业大学学报（自然科学版）》
CAS
北大核心
2018年第8期1134-1142,共9页
文章采用格兰杰因果关系检验方法验证了国际碳期货市场投资者存在过度自信,并以投资者同质性、过度自信以及风险厌恶等假设为前提,构建了投资者过度自信影响碳期货定价的均衡价格数理模型,从理论角度分析了碳期货价格及其波动的机理,并...
文章采用格兰杰因果关系检验方法验证了国际碳期货市场投资者存在过度自信,并以投资者同质性、过度自信以及风险厌恶等假设为前提,构建了投资者过度自信影响碳期货定价的均衡价格数理模型,从理论角度分析了碳期货价格及其波动的机理,并通过数值模拟的方法验证了模型分析的准确性。研究结果表明:投资者过度自信程度越大、交易费用程度和保证金率越高,碳期货预期价格越高;投资者风险厌恶程度越大,碳期货预期价格越低;投资者过度自信程度的提升放大了碳期货价格的异常波动,碳期货交易保证金对碳期货价格波动具有影响,但交易费用不影响碳期货价格的波动;数值模拟验证了均衡价格模型理论分析的结果,同时发现投资者心理因素对碳期货价格及其波动的影响要比保证金和交易费用等因素而言更大。
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关键词
过度自信
碳期货
均衡
价格
数理
模型
异常波动
交易费用
风险厌恶
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职称材料
房价与供求关系的理论分析与中国经验的实证研究
被引量：
6
2
作者
刘波
刘亦文
《湘潭大学学报（哲学社会科学版）》
CSSCI
北大核心
2010年第6期65-70,共6页
房地产价格决定着社会和居民的财富,它的波动影响着金融体系的安危,也影响着宏观经济的稳定和发展。房地产的价格很大程度上受居民收入、利率以及土地价格的影响,相对而言居民收入和利率的影响最为明显。同时,居民对房地产的潜在需求和...
房地产价格决定着社会和居民的财富,它的波动影响着金融体系的安危,也影响着宏观经济的稳定和发展。房地产的价格很大程度上受居民收入、利率以及土地价格的影响,相对而言居民收入和利率的影响最为明显。同时,居民对房地产的潜在需求和有效需求间的差距较大。目前相关部门应更加关注房地产市场有效需求的规模,并适当调整利率、土地供给等,从而保证房地产市场的稳定发展。
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关键词
房地产
价格
供求
模型
均衡价格模型
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职称材料
题名
投资者过度自信影响国际碳期货价格的数理模型分析
被引量：
1
1
作者
张晨
朱晓丹
胡志玮
操玮
机构
合肥工业大学管理学院
合肥工业大学经济学院
出处
《合肥工业大学学报（自然科学版）》
CAS
北大核心
2018年第8期1134-1142,共9页
基金
国家自然科学基金资助项目(71373065)
文摘
文章采用格兰杰因果关系检验方法验证了国际碳期货市场投资者存在过度自信,并以投资者同质性、过度自信以及风险厌恶等假设为前提,构建了投资者过度自信影响碳期货定价的均衡价格数理模型,从理论角度分析了碳期货价格及其波动的机理,并通过数值模拟的方法验证了模型分析的准确性。研究结果表明:投资者过度自信程度越大、交易费用程度和保证金率越高,碳期货预期价格越高;投资者风险厌恶程度越大,碳期货预期价格越低;投资者过度自信程度的提升放大了碳期货价格的异常波动,碳期货交易保证金对碳期货价格波动具有影响,但交易费用不影响碳期货价格的波动;数值模拟验证了均衡价格模型理论分析的结果,同时发现投资者心理因素对碳期货价格及其波动的影响要比保证金和交易费用等因素而言更大。
关键词
过度自信
碳期货
均衡
价格
数理
模型
异常波动
交易费用
风险厌恶
Keywords
overconfidence
carbon futures
mathematical model of equilibrium price
abnormal fluctuation
transaction cost
risk aversion
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
房价与供求关系的理论分析与中国经验的实证研究
被引量：
6
2
作者
刘波
刘亦文
机构
湖南工业大学财经学院
湖南大学统计学院
出处
《湘潭大学学报（哲学社会科学版）》
CSSCI
北大核心
2010年第6期65-70,共6页
文摘
房地产价格决定着社会和居民的财富,它的波动影响着金融体系的安危,也影响着宏观经济的稳定和发展。房地产的价格很大程度上受居民收入、利率以及土地价格的影响,相对而言居民收入和利率的影响最为明显。同时,居民对房地产的潜在需求和有效需求间的差距较大。目前相关部门应更加关注房地产市场有效需求的规模,并适当调整利率、土地供给等,从而保证房地产市场的稳定发展。
关键词
房地产
价格
供求
模型
均衡价格模型
Keywords
real estate prices
model of supply and demand
model of equilibrium price
分类号
F293.3 [经济管理—国民经济]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
投资者过度自信影响国际碳期货价格的数理模型分析
张晨
朱晓丹
胡志玮
操玮
《合肥工业大学学报（自然科学版）》
CAS
北大核心
2018
1
在线阅读
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职称材料
2
房价与供求关系的理论分析与中国经验的实证研究
刘波
刘亦文
《湘潭大学学报（哲学社会科学版）》
CSSCI
北大核心
2010
6
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职称材料
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