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基于均线交易系统的非特定时间动态VaR研究
被引量：
2
1
作者
吴亚军
惠晓峰
《运筹与管理》
CSSCI
CSCD
北大核心
2013年第6期177-183,共7页
为使交易产生稳定持续的收益,使用基于一定交易规则的交易系统进行交易成为越来越多的投资者和投资机构使用的方法。如能把VaR引入交易系统,进行风险管理,将具有重要的意义。本文以5-60日均线交易系统为研究对象,建立了非特定时间动态Va...
为使交易产生稳定持续的收益,使用基于一定交易规则的交易系统进行交易成为越来越多的投资者和投资机构使用的方法。如能把VaR引入交易系统,进行风险管理,将具有重要的意义。本文以5-60日均线交易系统为研究对象,建立了非特定时间动态VaR模型。经过检验,验证了模型的准确性。在基于模型进行交易策略优化后,得出了有意义的结果。本文使VaR在非特定时间度量方面实现了应用,研究结果对交易系统的风险控制,具有较大的应用价值。
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关键词
风险管理
均线交易系统
非特定时间动态VaR模型
策略优化
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题名
基于均线交易系统的非特定时间动态VaR研究
被引量：
2
1
作者
吴亚军
惠晓峰
机构
哈尔滨工业大学经济与管理学院
出处
《运筹与管理》
CSSCI
CSCD
北大核心
2013年第6期177-183,共7页
基金
国家自然科学基金资助项目(71173060)
国家自然科学基金项目重点项目(71031003)
文摘
为使交易产生稳定持续的收益,使用基于一定交易规则的交易系统进行交易成为越来越多的投资者和投资机构使用的方法。如能把VaR引入交易系统,进行风险管理,将具有重要的意义。本文以5-60日均线交易系统为研究对象,建立了非特定时间动态VaR模型。经过检验,验证了模型的准确性。在基于模型进行交易策略优化后,得出了有意义的结果。本文使VaR在非特定时间度量方面实现了应用,研究结果对交易系统的风险控制,具有较大的应用价值。
关键词
风险管理
均线交易系统
非特定时间动态VaR模型
策略优化
Keywords
risk management
average trading system
nonspecific time dynamic VaR model
strategy optimization
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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作者
出处
发文年
被引量
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1
基于均线交易系统的非特定时间动态VaR研究
吴亚军
惠晓峰
《运筹与管理》
CSSCI
CSCD
北大核心
2013
2
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