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供应链价格契约的均值-CVaR模型
被引量：
5
1
作者
慕永国
麦强
冯英浚
《哈尔滨工业大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2009年第12期298-300,共3页
为了比较不确定需求及风险厌恶假设下不同价格契约模式对供应链收益的影响,基于引入CVaR模型后能够产生等效前沿的均值-CVaR模型,构建了批发价格契约和二次订购契约最优订购量的均值-CVaR模型.数值算例结果表明:综合考虑供应链的收益及...
为了比较不确定需求及风险厌恶假设下不同价格契约模式对供应链收益的影响,基于引入CVaR模型后能够产生等效前沿的均值-CVaR模型,构建了批发价格契约和二次订购契约最优订购量的均值-CVaR模型.数值算例结果表明:综合考虑供应链的收益及极端风险事件对收益的影响,二次订购契约在获得更高收益的同时能够降低收益的风险,即二次订购契约相对于传统的批发价格契约能够产生Pareto改进.
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关键词
供应链
均值-cvar模型
价格契约
批发价格契约
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职称材料
基于均值-CVaR模型的企业年金资产配置
被引量：
3
2
作者
庄新田
姜硕
朱俊
《管理学报》
CSSCI
2009年第11期1518-1521,共4页
基于均值-CV aR模型,根据《企业年金试行办法》中对企业年金基金投资方面的规定,以货币市场工具、中长期国债和金融债、可转债及股票4类投资工具为约束条件,构建了企业年金基金投资的资产配置模型;根据我国金融市场和企业年金基金的具...
基于均值-CV aR模型,根据《企业年金试行办法》中对企业年金基金投资方面的规定,以货币市场工具、中长期国债和金融债、可转债及股票4类投资工具为约束条件,构建了企业年金基金投资的资产配置模型;根据我国金融市场和企业年金基金的具体情况,计算出不同企业年金替代率下,4类投资工具的最优资产配置比例和相应资产配置的风险度量指标——年收益率的CV aR值;并在资产回报率服从正态分布假设下,分析了最优资产配置比例的变化。
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关键词
企业年金基金
均值-cvar模型
资产配置
替代率
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职称材料
基于CVaR两步核估计量的投资组合管理
被引量：
13
3
作者
黄金波
李仲飞
姚海祥
《管理科学学报》
CSSCI
北大核心
2016年第5期114-126,共13页
在不做任何分布假设的条件下,利用非参数核估计方法对风险度量条件风险价值(conditional value-at-risk,CVaR)进行估计,得到CVaR的两步核估计公式.然后用估计出来的CVaR代替理论上的CVaR建立均值-CVaR模型,实现对风险估计与投资组合优...
在不做任何分布假设的条件下,利用非参数核估计方法对风险度量条件风险价值(conditional value-at-risk,CVaR)进行估计,得到CVaR的两步核估计公式.然后用估计出来的CVaR代替理论上的CVaR建立均值-CVaR模型,实现对风险估计与投资组合优化同时进行,并基于迭代思想设计求解该模型的简单算法.蒙特卡洛模拟结果表明基于两步核估计方法的投资组合优化模型和算法比现有的方法更加有效,估计出来的组合边界误差更小.引入无风险资产后,文中的模型和算法同样适用.最后,为说明其应用价值,采用中国A股市场的日收益率数据进行了实例分析.
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关键词
均值-cvar模型
两步核估计量
组合边界
中国A股市场
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职称材料
题名
供应链价格契约的均值-CVaR模型
被引量：
5
1
作者
慕永国
麦强
冯英浚
机构
哈尔滨工业大学管理学院
哈尔滨工业大学交通科学与工程学院
出处
《哈尔滨工业大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2009年第12期298-300,共3页
基金
国家自然科学基金资助项目(70903017)
高等学校博士点基金资助项目(20092302120012)
+1 种基金
中国博士后科学基金资助项目(20090460898)
哈尔滨工业大学优秀青年教师培养计划资助项目(HITQNJS.2008.046)
文摘
为了比较不确定需求及风险厌恶假设下不同价格契约模式对供应链收益的影响,基于引入CVaR模型后能够产生等效前沿的均值-CVaR模型,构建了批发价格契约和二次订购契约最优订购量的均值-CVaR模型.数值算例结果表明:综合考虑供应链的收益及极端风险事件对收益的影响,二次订购契约在获得更高收益的同时能够降低收益的风险,即二次订购契约相对于传统的批发价格契约能够产生Pareto改进.
关键词
供应链
均值-cvar模型
价格契约
批发价格契约
Keywords
supply chain
Mean
-cvar
model
price-only contract
wholesale price contract
分类号
F274 [经济管理—企业管理]
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职称材料
题名
基于均值-CVaR模型的企业年金资产配置
被引量：
3
2
作者
庄新田
姜硕
朱俊
机构
东北大学工商管理学院
出处
《管理学报》
CSSCI
2009年第11期1518-1521,共4页
基金
国家自然科学基金资助项目(70871022)
文摘
基于均值-CV aR模型,根据《企业年金试行办法》中对企业年金基金投资方面的规定,以货币市场工具、中长期国债和金融债、可转债及股票4类投资工具为约束条件,构建了企业年金基金投资的资产配置模型;根据我国金融市场和企业年金基金的具体情况,计算出不同企业年金替代率下,4类投资工具的最优资产配置比例和相应资产配置的风险度量指标——年收益率的CV aR值;并在资产回报率服从正态分布假设下,分析了最优资产配置比例的变化。
关键词
企业年金基金
均值-cvar模型
资产配置
替代率
Keywords
occupational pension fund
mean
-cvar
model
asset allocation
replacement ratio
分类号
C93 [经济管理—管理学]
F830 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
基于CVaR两步核估计量的投资组合管理
被引量：
13
3
作者
黄金波
李仲飞
姚海祥
机构
广东财经大学金融学院
中山大学管理学院
广东外语外贸大学金融学院
出处
《管理科学学报》
CSSCI
北大核心
2016年第5期114-126,共13页
基金
国家自然科学基金重点资助项目(71231008)
国家自然科学基金资助项目(71471045)
+8 种基金
中国博士后科学基金特别资助项目(2015T80896)
中国博士后科学基金资助项目(2014M562246
2014M560658)
全国统计科学研究计划资助项目(2013LY101)
广东省自然科学基金研究团队资助项目(2014A030312003)
广东省高等学校高层次人才资助项目
广东省高等院校科技创新资助项目(2012KJCX0050)
广东省普通高校特色创新资助项目(人文社科类)
广州市哲学社会科学规划资助项目(14G42)
文摘
在不做任何分布假设的条件下,利用非参数核估计方法对风险度量条件风险价值(conditional value-at-risk,CVaR)进行估计,得到CVaR的两步核估计公式.然后用估计出来的CVaR代替理论上的CVaR建立均值-CVaR模型,实现对风险估计与投资组合优化同时进行,并基于迭代思想设计求解该模型的简单算法.蒙特卡洛模拟结果表明基于两步核估计方法的投资组合优化模型和算法比现有的方法更加有效,估计出来的组合边界误差更小.引入无风险资产后,文中的模型和算法同样适用.最后,为说明其应用价值,采用中国A股市场的日收益率数据进行了实例分析.
关键词
均值-cvar模型
两步核估计量
组合边界
中国A股市场
Keywords
mean
-cvar
model
two-step kernel estimator
portfolio frontier
Chinese A-stock market
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
O212.7 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
供应链价格契约的均值-CVaR模型
慕永国
麦强
冯英浚
《哈尔滨工业大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2009
5
在线阅读
下载PDF
职称材料
2
基于均值-CVaR模型的企业年金资产配置
庄新田
姜硕
朱俊
《管理学报》
CSSCI
2009
3
在线阅读
下载PDF
职称材料
3
基于CVaR两步核估计量的投资组合管理
黄金波
李仲飞
姚海祥
《管理科学学报》
CSSCI
北大核心
2016
13
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