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基于均值-风险模型的弹性供应网络集成优化被引量：2: 1; 作者陶瑾关志民 +1 位作者高聪叶同《技术经济》 CSSCI 北大核心 2015年第7期100-107,共8页; 考虑决策者的风险态度,研究了需求不确定和失效风险并存情况下多周期弹性供应网络的集成优化问题。其中,通过生成随机情境模拟失效风险和需求不确定性,利用均值-风险模型度量决策者的风险态度。建立了一个综合考虑多源供应、期权契约和... 展开更多; 关键词弹性供应网络风险态度均值-风险模型失效风险需求不确定; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于实际收益率分布的均值-方差-条件风险价值多目标投资优化模型被引量：9: 2; 作者刘燕武张忠桢《系统管理学报》 CSSCI 北大核心 2010年第4期444-450,共7页; 为改善均值-方差模型不能充分反映金融资产实际收益率分布的不足,在不对金融资产收益率分布做任何假设的基础上,引入条件风险价值度量金融资产重大损失风险,建立均值-方差-条件风险价值多目标投资优化模型,提出计算模型有效前沿的理论... 展开更多; 关键词均值-方差模型均值-条件风险价值模型均值-方差-条件风险价值模型重大损失风险; 在线阅读下载PDF 职称材料

投资组合优化的新方法:Mean-CoVaR模型被引量：3: 3; 作者张保帅姜婷 +1 位作者周孝华段俊《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2019年第11期67-70,共4页; 传统资产配置模型在资产组合优化过程中没有考虑系统性风险扩散,在面临金融风险尤其极端风险时,将导致资产组合遭受极大损失。为了解决这个问题,文章通过改进Markowitz的效率前沿,把引起个别标的资产收益率变动的因素纳入系统性风险考量... 展开更多; 关键词投资组合优化均值-系统性风险模型; 在线阅读下载PDF 职称材料

资产组合选择问题的一致性研究: 4; 作者刘志东宋斌《现代管理科学》 2006年第2期33-35,共3页; 本文首先依据多准则决策原理,从理论上证明期望效用最大化的资产组合选择准则只是均值—风险资产组合选择准则的一个特例。然后根据期望效用原理、随机占优原理,分析使均值—风险资产组合选择准则与期望效用最大化资产组合选择准则具有... 展开更多; 关键词随机占优一致性风险度量期望效用均值-风险模型资产组合优化; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于均值-风险模型的弹性供应网络集成优化被引量：2: 1; 作者陶瑾关志民高聪叶同; 机构东北大学工商管理学院; 出处《技术经济》 CSSCI 北大核心 2015年第7期100-107,共8页; 基金国家自然科学基金项目"面向干扰事件风险环境的弹性供应链系统设计与运作集成优化方法研究"(70972100); 文摘考虑决策者的风险态度,研究了需求不确定和失效风险并存情况下多周期弹性供应网络的集成优化问题。其中,通过生成随机情境模拟失效风险和需求不确定性,利用均值-风险模型度量决策者的风险态度。建立了一个综合考虑多源供应、期权契约和战略应急库存3种弹性策略的混合整数随机规划模型,针对该模型的特点设计了抽样平均近似求解算法进行模型求解。最后,通过数值算例验证了该模型的可行性和有效性。; 关键词弹性供应网络风险态度均值-风险模型失效风险需求不确定; Keywords resilient supply network attitude to risk mean-risk model disruption risk demand uncertainty; 分类号 F274 [经济管理—企业管理] F224 [经济管理—国民经济]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于实际收益率分布的均值-方差-条件风险价值多目标投资优化模型被引量：9: 2; 作者刘燕武张忠桢; 机构武汉理工大学管理学院; 出处《系统管理学报》 CSSCI 北大核心 2010年第4期444-450,共7页; 文摘为改善均值-方差模型不能充分反映金融资产实际收益率分布的不足,在不对金融资产收益率分布做任何假设的基础上,引入条件风险价值度量金融资产重大损失风险,建立均值-方差-条件风险价值多目标投资优化模型,提出计算模型有效前沿的理论基础和算法步骤。基于上证50指数成分股的实际数据计算了该模型的有效前沿。计算结果表明:所提出的算法具有满足投资实践所要求的可操作性;投资组合实际收益率不服从正态分布,均值-条件风险价值模型有效集并不是均值-方差模型有效集的子集;相对均值-方差模型和均值-条件风险价值模型,均值-方差-条件风险价值模型能够更好地反映金融资产的实际收益率分布,提高投资者管理投资风险的能力。; 关键词均值-方差模型均值-条件风险价值模型均值-方差-条件风险价值模型重大损失风险; Keywords mean-variance model mean-CVaR model mean-variance-CVaR model great loss risk; 分类号 F830.9 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名投资组合优化的新方法:Mean-CoVaR模型被引量：3: 3; 作者张保帅姜婷周孝华段俊; 机构重庆师范大学经济与管理学院重庆大学经济与工商管理学院; 出处《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2019年第11期67-70,共4页; 基金国家社会科学规划项目(18BJY09) 重庆市教委科技项目(KJQN201800513) +3 种基金重庆师范大学基金资助项目(16XYY26); 文摘传统资产配置模型在资产组合优化过程中没有考虑系统性风险扩散,在面临金融风险尤其极端风险时,将导致资产组合遭受极大损失。为了解决这个问题,文章通过改进Markowitz的效率前沿,把引起个别标的资产收益率变动的因素纳入系统性风险考量,应用CoVaR模型衡量系统性风险扩散,构建新的基于Mean-CoVaR资产配置模型。结果表明,在考虑系统性风险冲击时,Mean-CoVaR投资组合遭受系统性风险扩散的影响显著低于传统的Mean-Variance投资组合,Mean-CoVaR模型对投资组合配置更有效率。; 关键词投资组合优化均值-系统性风险模型; 分类号 F830.9 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名资产组合选择问题的一致性研究: 4; 作者刘志东宋斌; 机构中央财经大学; 出处《现代管理科学》 2006年第2期33-35,共3页; 文摘本文首先依据多准则决策原理,从理论上证明期望效用最大化的资产组合选择准则只是均值—风险资产组合选择准则的一个特例。然后根据期望效用原理、随机占优原理,分析使均值—风险资产组合选择准则与期望效用最大化资产组合选择准则具有内在一致性时,风险度量方法和收益度量方法应该满足的必要条件。; 关键词随机占优一致性风险度量期望效用均值-风险模型资产组合优化; 分类号 F224 [经济管理—国民经济]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	基于均值-风险模型的弹性供应网络集成优化	陶瑾关志民高聪叶同	《技术经济》 CSSCI 北大核心	2015	2	在线阅读下载PDF 职称材料
2	基于实际收益率分布的均值-方差-条件风险价值多目标投资优化模型	刘燕武张忠桢	《系统管理学报》 CSSCI 北大核心	2010	9	在线阅读下载PDF 职称材料
3	投资组合优化的新方法:Mean-CoVaR模型	张保帅姜婷周孝华段俊	《统计与决策》 CSSCI 北大核心	2019	3	在线阅读下载PDF 职称材料
4	资产组合选择问题的一致性研究	刘志东宋斌	《现代管理科学》	2006	0	在线阅读下载PDF 职称材料