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均值—级差型组合投资优化选择模型
被引量：
5
1
作者
丁元耀
贾让成
《预测》
CSSCI
1999年第4期64-65,共2页
本文给出基于历史收益率数据的均值—极差型组合投资优化选择模型。该模型采用收益的极差作为风险的尺度，可以通过求解线性规划获得最优投资组合方案。在收益分布为正态分布时与均值—方差模型的解相似，避免了均值—方差模型求解二次...
本文给出基于历史收益率数据的均值—极差型组合投资优化选择模型。该模型采用收益的极差作为风险的尺度，可以通过求解线性规划获得最优投资组合方案。在收益分布为正态分布时与均值—方差模型的解相似，避免了均值—方差模型求解二次规划问题（尤其在解决大规模的组合投资问题时）的计算复杂性。
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关键词
组合投资
均值-极差模型
线性规划
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职称材料
题名
均值—级差型组合投资优化选择模型
被引量：
5
1
作者
丁元耀
贾让成
机构
宁波大学管理学系
出处
《预测》
CSSCI
1999年第4期64-65,共2页
基金
浙江省自然科学基金
宁波大学教学科研基金
文摘
本文给出基于历史收益率数据的均值—极差型组合投资优化选择模型。该模型采用收益的极差作为风险的尺度，可以通过求解线性规划获得最优投资组合方案。在收益分布为正态分布时与均值—方差模型的解相似，避免了均值—方差模型求解二次规划问题（尤其在解决大规模的组合投资问题时）的计算复杂性。
关键词
组合投资
均值-极差模型
线性规划
分类号
F830.59 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
均值—级差型组合投资优化选择模型
丁元耀
贾让成
《预测》
CSSCI
1999
5
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