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基于实际收益率分布的均值-方差-条件风险价值多目标投资优化模型 被引量:9
1
作者 刘燕武 张忠桢 《系统管理学报》 CSSCI 北大核心 2010年第4期444-450,共7页
为改善均值-方差模型不能充分反映金融资产实际收益率分布的不足,在不对金融资产收益率分布做任何假设的基础上,引入条件风险价值度量金融资产重大损失风险,建立均值-方差-条件风险价值多目标投资优化模型,提出计算模型有效前沿的理论... 为改善均值-方差模型不能充分反映金融资产实际收益率分布的不足,在不对金融资产收益率分布做任何假设的基础上,引入条件风险价值度量金融资产重大损失风险,建立均值-方差-条件风险价值多目标投资优化模型,提出计算模型有效前沿的理论基础和算法步骤。基于上证50指数成分股的实际数据计算了该模型的有效前沿。计算结果表明:所提出的算法具有满足投资实践所要求的可操作性;投资组合实际收益率不服从正态分布,均值-条件风险价值模型有效集并不是均值-方差模型有效集的子集;相对均值-方差模型和均值-条件风险价值模型,均值-方差-条件风险价值模型能够更好地反映金融资产的实际收益率分布,提高投资者管理投资风险的能力。 展开更多
关键词 均值-方差模型 均值-条件风险价值模型 均值-方差-条件风险价值模型 重大损失风险
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基于ARMA-GARCH模型的风险价值与条件风险价值计算 被引量:4
2
作者 李志海 叶建萍 杨善朝 《广西科学》 CAS 2009年第4期406-409,共4页
基于ARMA-GARCH模型,给出风险价值VaR、条件风险价值CVaR的计算公式,分别在标准正态分布、student'T分布、Skewed-T分布、广义误差分布条件下对模型进行数值模拟,并用上证A股、大同煤业股票相关数据拟合模型来进行实证分析.结果表明... 基于ARMA-GARCH模型,给出风险价值VaR、条件风险价值CVaR的计算公式,分别在标准正态分布、student'T分布、Skewed-T分布、广义误差分布条件下对模型进行数值模拟,并用上证A股、大同煤业股票相关数据拟合模型来进行实证分析.结果表明,利用ARMA-GARCH模型给出的计算公式能够准确地估计VaR值与CVaR值,并且随着给定概率水平p的减少,VaR与CVaR的值增大,对于给定同一概率水平的CVaR值比VaR值大,CVaR比VaR更能体现风险度量的大小. 展开更多
关键词 风险度量 风险价值 条件风险价值 GARCH模型
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考虑碳排放权交易风险的能源运营商-区域综合能源系统联盟混合博弈优化调度
3
作者 刘英培 信明垚 +1 位作者 秦浩然 单泓元 《电力自动化设备》 北大核心 2025年第6期15-22,49,共9页
随着碳排放权交易市场的不断完善,区域综合能源系统(RIES)在参与碳排放权交易时应充分考虑碳价波动的影响。为此,构建以能源运营商为主体、RIES联盟为从体的混合博弈架构。主体以最大化自身效益为目标制定购售电价策略,从体以供能成本... 随着碳排放权交易市场的不断完善,区域综合能源系统(RIES)在参与碳排放权交易时应充分考虑碳价波动的影响。为此,构建以能源运营商为主体、RIES联盟为从体的混合博弈架构。主体以最大化自身效益为目标制定购售电价策略,从体以供能成本和碳交易成本之和最小为目标进行热能交互,建立RIES联盟合作博弈模型。碳交易成本计及碳排放权价格的不确定性,利用自回归差分移动平均模型及广义自回归条件异方差模型预测调度日的碳价,结合条件风险价值,通过设定不同的风险偏好系数及置信度对碳交易价格波动风险进行量化。基于纳什谈判模型将合作博弈问题拆分成2个子问题,在降低联盟总成本的同时,合理分配RIES联盟的合作收益。通过仿真算例结合遗传算法验证所提策略的有效性,结果表明所提模型可以有效平衡系统的经济性和低碳性,降低碳排放权价格波动风险对调度决策的影响。 展开更多
关键词 区域综合能源系统 碳排放权交易风险 混合博弈 纳什谈判 条件风险价值 自回归差分移动平均模型 广义自回归条件异方差模型 优化调度
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中国金融机构的短期风险传染及长期关联因素动态结构分解——基于DCC-MIDAS模型的证据 被引量:1
4
作者 赵宁 熊靖宇 施启帆 《系统管理学报》 CSSCI CSCD 北大核心 2024年第6期1584-1595,共12页
探究机构间过度关联是防控系统性风险大面积爆发的关键,但金融机构间不可避免地存在长期关联,同时金融危机会触发机构间短期的风险传染。采用DCC-MIDAS模型,借助动态条件相关系数分解法,在统一框架下研究关联的长期和短期特征。通过短... 探究机构间过度关联是防控系统性风险大面积爆发的关键,但金融机构间不可避免地存在长期关联,同时金融危机会触发机构间短期的风险传染。采用DCC-MIDAS模型,借助动态条件相关系数分解法,在统一框架下研究关联的长期和短期特征。通过短期关联的时变性和持续差异以及长期关联的敏感因素分析,探究中国金融体系在两个结构变化阶段,机构间风险传染范围、持续性以及金融机构间长期关联的宏观和微观特征。研究发现,机构间的冲击传染具有暂时性,随着中国金融机构的多元化,其传染幅度和持续性均有所下降。机构间的规模、杠杆差异能降低机构间的长期关联并间接降低冲击传染幅度,随着中国金融机构市场化程度的增强,长期关联受到市场因素影响程度增加。建议将机构差异化作为风险控制策略的参考因素,并检测和调控市场指标对关联程度的影响,防止机构形成过高的长期关联,以控制未来冲击中可能造成的风险传染。 展开更多
关键词 风险传染 动态条件相关性模型-混频数据抽样模型 长/短期关联 动态相关 系统性风险
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基于条件风险价值的投资组合优化模型 被引量:8
5
作者 黄向阳 陈学华 杨辉耀 《西南交通大学学报》 EI CSCD 北大核心 2004年第4期511-515,共5页
采用RTRockafellar和SUryasev的一种优化算法,构造了一个以条件风险价值代替标准差度量风险的投资组合优化模型.选择沪、深股市6种股票构成一个投资组合,用Matlab软体对模型进行优化计算,得到了该投资组合的有效前沿和投资权重,并与用... 采用RTRockafellar和SUryasev的一种优化算法,构造了一个以条件风险价值代替标准差度量风险的投资组合优化模型.选择沪、深股市6种股票构成一个投资组合,用Matlab软体对模型进行优化计算,得到了该投资组合的有效前沿和投资权重,并与用传统的均值方差模型的计算结果进行了比较.结果表明,这2个模型优化得到的有效前沿非常相近,与国外研究获得的有效前沿图形也非常相似,但这2个模型优化得到的投资权重却有较大差异. 展开更多
关键词 MV VAR CVAR 有效前沿 投资组合 优化模型 条件风险价值 风险度量
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基于均值-风险模型的弹性供应网络集成优化 被引量:2
6
作者 陶瑾 关志民 +1 位作者 高聪 叶同 《技术经济》 CSSCI 北大核心 2015年第7期100-107,共8页
考虑决策者的风险态度,研究了需求不确定和失效风险并存情况下多周期弹性供应网络的集成优化问题。其中,通过生成随机情境模拟失效风险和需求不确定性,利用均值-风险模型度量决策者的风险态度。建立了一个综合考虑多源供应、期权契约和... 考虑决策者的风险态度,研究了需求不确定和失效风险并存情况下多周期弹性供应网络的集成优化问题。其中,通过生成随机情境模拟失效风险和需求不确定性,利用均值-风险模型度量决策者的风险态度。建立了一个综合考虑多源供应、期权契约和战略应急库存3种弹性策略的混合整数随机规划模型,针对该模型的特点设计了抽样平均近似求解算法进行模型求解。最后,通过数值算例验证了该模型的可行性和有效性。 展开更多
关键词 弹性供应网络 风险态度 均值-风险模型 失效风险 需求不确定
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灾变风险动态演化下量子-经典混合驱动的电力系统弹性评估方法
7
作者 付炜 谢海鹏 +2 位作者 辛宇 陈晨 别朝红 《中国电机工程学报》 北大核心 2025年第15期5771-5783,I0004,共14页
极端灾害风险动态演化下,新型电力系统弹性评估面临高维场景生成及遍历分析效率低、小概率-高损失事件风险量化精度不足等挑战,而量子计算并行计算处理能力强、潜力巨大,有望突破经典计算瓶颈。该文提出量子-经典混合驱动的电力系统弹... 极端灾害风险动态演化下,新型电力系统弹性评估面临高维场景生成及遍历分析效率低、小概率-高损失事件风险量化精度不足等挑战,而量子计算并行计算处理能力强、潜力巨大,有望突破经典计算瓶颈。该文提出量子-经典混合驱动的电力系统弹性评估方法,构建融合风险动态更新与量子计算的弹性评估框架。首先,构建台风预警信息动态更新下线路故障概率的量子计算模型,利用量子叠加态生成风速场景,并行化估计潜在风险分布下的故障概率,克服经典方法场景遍历计算效率低的困难;进而,设计量子线路驱动的弹性评估模型与架构,对条件风险价值等刻画尾部风险指标实现二次收敛加速计算,解决厚尾分布下风险高效量化难题;然后,提出量子-经典混合弹性评估流程,结合量子电路优化与蒙特卡洛灾损模拟,实现系统损失风险的短时滚动快速评估和全过程模拟评估。最后,基于IBM Qiskit量子模拟器,利用IEEE 33节点系统验证所提方法有效性。 展开更多
关键词 量子计算 弹性评估 量子振幅估计 条件风险价值 小概率-高损失事件
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基于模糊条件风险价值的水资源系统规划模型 被引量:2
8
作者 孔祥铭 郝振达 +1 位作者 曾雪婷 黄国和 《人民黄河》 CAS 北大核心 2016年第2期51-55,58,共6页
针对水资源系统的不确定性和复杂性,开发了一种基于模糊条件风险价值的交互式两阶段随机规划模型,并将其应用于水资源系统规划问题。该模型在解决参数不确定性问题的同时,能将系统损失的风险定量化,最终得到不同约束可信度α和风险置信... 针对水资源系统的不确定性和复杂性,开发了一种基于模糊条件风险价值的交互式两阶段随机规划模型,并将其应用于水资源系统规划问题。该模型在解决参数不确定性问题的同时,能将系统损失的风险定量化,最终得到不同约束可信度α和风险置信水平β下的系统收益和水资源分配量,使决策者可以根据风险偏好和可信度需求对配置方案进行调节;城市用水和农业用水的最优分配量对α和β的敏感度不高,但是工业用水的最优分配量会随着α或β的增大而减小。 展开更多
关键词 模糊条件风险价值 交互式两阶段随机规划模型 风险分析 不确定性 水资源
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新型风险感受下的均值-方差模型与实证研究 被引量:1
9
作者 张昇平 吴冲锋 《上海交通大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2007年第12期2025-2031,共7页
以一般风险测度所具有的共性为突破口,通过引入三角函数,构造出了"S"形风险感受曲线簇.该方法有效地扩展了传统的风险测度构建方法,为进一步刻画复杂的非线性风险感受提供了新的手段和方法.最后,应用研究成果建立了新型风险... 以一般风险测度所具有的共性为突破口,通过引入三角函数,构造出了"S"形风险感受曲线簇.该方法有效地扩展了传统的风险测度构建方法,为进一步刻画复杂的非线性风险感受提供了新的手段和方法.最后,应用研究成果建立了新型风险感受下的均值-方差(M-V)模型,扩展了传统M-V模型的解释能力,进一步可解释投资者面对相同投资机会采取不同投资行为的经济现象.实证结果表明,不同风险感受类型下的投资行为与市场中的散户和机构投资者的投资行为相吻合. 展开更多
关键词 “S”形风险感受 三元风险测度构建方法 均值-方差模型 投资组合理论
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基于方差和条件风险价值的期货套期保值优化模型
10
作者 刘燕武 张忠桢 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2009年第19期127-128,共2页
文章以方差和条件风险价值(CVaR)分别衡量套期保值策略的整体风险和期货合约的重大损失风险,建立了基于方差-条件风险价值的期货会期保值优化模型,将该模型等价转化为可以有效求解的凸二次规划模型,并基于实际铜现货和期货价格数据计算... 文章以方差和条件风险价值(CVaR)分别衡量套期保值策略的整体风险和期货合约的重大损失风险,建立了基于方差-条件风险价值的期货会期保值优化模型,将该模型等价转化为可以有效求解的凸二次规划模型,并基于实际铜现货和期货价格数据计算出模型的有效前沿。研究结果表明,该优化模型增强厂套期保值者有效讦估和控制期货重大损失风险的能力,提高了套期保值策略的可靠性和套期保值者根据自己实际风险承受能力合理选择会期保值策略的灵活性。 展开更多
关键词 条件风险价值(CVaR) 最小方差 套期保值优化模型
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风险价值量测算──条件异方差模型在金融预警中的应用
11
作者 周爱民 《南开经济研究》 CSSCI 北大核心 2001年第1期20-24,共5页
风险价值量VAR(value at risk)的测算方法对金融机构实时监测其风险资产的迫切要求来说是至关重要的,特别是随着巴塞尔银行风险监管委员会对风险价值量评估方法的不断完善和对各签约国越来越紧迫的要求,各国金融机构... 风险价值量VAR(value at risk)的测算方法对金融机构实时监测其风险资产的迫切要求来说是至关重要的,特别是随着巴塞尔银行风险监管委员会对风险价值量评估方法的不断完善和对各签约国越来越紧迫的要求,各国金融机构开始逐渐将资产的风险监管系统建立在VAR方法的基础之上。本文使用广义的条件异方差GARCH模型构造VAR的计算与检验,不仅给出了GARCH在现代金融理论中的又一个应用,也为VAR的新计算方法探索了一条新路。 展开更多
关键词 风险价值 条件异方差 模型 检验 金融预警 金融风险
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基于GAN场景模拟与条件风险价值的独立型微网容量随机优化配置模型 被引量:47
12
作者 李康平 张展耀 +4 位作者 王飞 姜利辉 张晶晶 俞伊丽 米增强 《电网技术》 EI CSCD 北大核心 2019年第5期1717-1725,共9页
为了考虑风光不确定性给微网运行带来的风险,针对独立型微网的容量优化配置,提出一种基于生成对抗网络(generative adversarial network,GAN)场景模拟和条件风险价值(conditional value at risk,CVaR)的容量随机优化配置模型。首先利用... 为了考虑风光不确定性给微网运行带来的风险,针对独立型微网的容量优化配置,提出一种基于生成对抗网络(generative adversarial network,GAN)场景模拟和条件风险价值(conditional value at risk,CVaR)的容量随机优化配置模型。首先利用GAN模拟大量风光出力场景,再用K-medoids聚类进行消减得到若干典型场景;其次,以微网供电可靠性为约束,以经济性和可再生能源利用率为目标函数,通过CVaR度量因风光资源不确定性给微网系统带来的运行风险,并将其以平均风险损失的形式与目标函数相结合,构建微网电源容量随机优化配置模型;最后,采用电源损失风险和负荷风险损失指标对配置结果进行评价。仿真算例表明,相比于仅采用典型年风光资源数据进行配置的传统方法,文中提出的模型对于规划周期内可能出现的运行场景适应性更好。 展开更多
关键词 独立型微网 容量优化配置 生成对抗网络 条件风险价值 随机优化模型
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考虑条件风险价值的电-气综合能源系统风险厌恶机组组合研究 被引量:7
13
作者 王春晓 严超 +2 位作者 张耀 别朝红 谢海鹏 《西安交通大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2020年第6期17-27,共11页
为应对新能源不确定性带来的综合能源系统运行风险,选择合理的机组组合策略平衡综合能源系统的运行风险与运行费用,建立风险厌恶电-气综合能源系统机组组合模型。在电-气综合能源系统的机组组合中引入条件风险价值,分别描述电力系统和... 为应对新能源不确定性带来的综合能源系统运行风险,选择合理的机组组合策略平衡综合能源系统的运行风险与运行费用,建立风险厌恶电-气综合能源系统机组组合模型。在电-气综合能源系统的机组组合中引入条件风险价值,分别描述电力系统和天然气系统的负荷损失风险,分析电力系统与天然气系统的运行风险和两系统间的相互影响。利用分段线性化技术对天然气流量方程进行线性化,通过Benders分解算法将模型分解为机组组合主问题、分场景子问题和天然气负荷损失风险校验问题,对所提模型进行高效求解。算例仿真结果表明,所提模型与传统模型相比可以有效减少小概率极端场景的电力负荷损失,算例中最严重场景负荷损失从34.62 MW减少到9.59 MW。所提模型可以协调电力负荷损失风险和天然气负荷损失风险,为电-气综合能源系统的协调调度提供参考。 展开更多
关键词 风险厌恶 -气综合能源系统 随机机组组合 条件风险价值 Benders分解
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两级电力市场环境下考虑条件风险价值的新能源场站最优售电模型 被引量:6
14
作者 王天航 王艺博 +2 位作者 尹立敏 刘闯 蔡国伟 《电力自动化设备》 EI CSCD 北大核心 2023年第5期113-120,共8页
为充分发挥能源资源优化配置作用,我国正逐步建成“统一市场、两级运作”的两级电力市场。在两级电力市场建设初期,新能源场站参与省间电力现货交易的计划电力缺乏指导性是目前亟须研究的问题。对省间-省内两级电力市场的现行机制进行... 为充分发挥能源资源优化配置作用,我国正逐步建成“统一市场、两级运作”的两级电力市场。在两级电力市场建设初期,新能源场站参与省间电力现货交易的计划电力缺乏指导性是目前亟须研究的问题。对省间-省内两级电力市场的现行机制进行了深入研究,探讨了其运作框架。考虑省间电力现货交易与辅助服务市场的多时间、多空间耦合特性,构建了两级电力市场下新能源场站的售电决策双层优化模型,并基于条件风险价值法对下层模型进行转化,实现对新能源场站出力不确定性的控制。依托东北某省工程实际数据进行了算例分析,结果表明该模型能够在两级电力市场环境下提高新能源场站的市场收益。 展开更多
关键词 电力现货市场 辅助服务市场 新能源 条件风险价值 售电模型
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考虑风电不确定性的Φ-散度下基于条件风险价值的鲁棒动态经济调度 被引量:14
15
作者 郑义 白晓清 苏向阳 《电力自动化设备》 EI CSCD 北大核心 2021年第2期63-70,共8页
针对风电功率预测误差不确定背景下动态经济调度的发电风险费用,建立基于条件风险价值的动态经济调度风险费用鲁棒优化模型。在仅知风电功率预测误差情景的条件下,结合统计学理论,采用Φ-散度构建较高置信水平下的风电功率预测误差不确... 针对风电功率预测误差不确定背景下动态经济调度的发电风险费用,建立基于条件风险价值的动态经济调度风险费用鲁棒优化模型。在仅知风电功率预测误差情景的条件下,结合统计学理论,采用Φ-散度构建较高置信水平下的风电功率预测误差不确定概率的置信域;采用拉格朗日对偶理论,将动态经济调度风险费用鲁棒优化模型转化为可求解的数学模型。采用IEEE 30、IEEE 118节点和S-1047节点系统进行数值仿真,结果表明,所建模型能够有效地抑制风电功率预测误差不确定性对风险费用的影响。 展开更多
关键词 风电 风险费用 条件风险价值 Φ-散度 鲁棒优化
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考虑均值-方差风险量化的VMI供应链协调模型 被引量:2
16
作者 蔡建湖 贾利爽 +2 位作者 周青 王楠楠 胡晓青 《管理科学学报》 CSSCI CSCD 北大核心 2023年第3期20-43,共24页
针对众多企业风险规避的特性,构建了产出不确定环境下的供应链最优投入决策模型,并采用均值-方差模型来量化决策者的风险规避态度,讨论了风险规避的集成供应链和风险规避的VMI供应商在不同风险承受能力下的最优投入决策.研究表明,最优... 针对众多企业风险规避的特性,构建了产出不确定环境下的供应链最优投入决策模型,并采用均值-方差模型来量化决策者的风险规避态度,讨论了风险规避的集成供应链和风险规避的VMI供应商在不同风险承受能力下的最优投入决策.研究表明,最优投入决策与其风险承受能力密切相关,且在给定风险承受能力下,决策者具有两种投入量备选方案.当选择低投入量所需承担的缺货损失低于选择高投入量所需承担的库存积压损失时,决策者将选择较低的投入量;否则,决策者将选择较高的投入量.本文进一步引入两种不同类型的契约来协调VMI供应链:成本共担-批发价折扣联合契约和期权契约.研究表明,这两种契约在一定条件下均能够协调VMI供应链,但这两种契约实现供应链帕累托改进的效果受到决策者风险承受能力的影响. 展开更多
关键词 产出不确定 风险规避 均值-方差模型 供应链协调
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VaR约束下均值-方差模型有解的充要条件研究 被引量:1
17
作者 秦松涛 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2011年第10期23-25,共3页
VaR约束下的均值-方差模型,可能因为VaR约束太强而无解。文章推导出了该模型有解的充要条件,并对上海股票市场五支股票组成的一个投资组合进行实证分析,同时改进了文献[1]中投资组合的选择范围。
关键词 VAR 均值-方差模型 投资组合 充要条件
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单个期货合约市场风险VaR-GARCH评估模型及其应用研究 被引量:17
18
作者 迟国泰 余方平 +2 位作者 李洪江 刘轶芳 王玉刚 《大连理工大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2006年第1期127-134,共8页
以单个期货合约每一交易日的涨跌率反映期货合约市场风险,借助V aR风险价值法,运用广义自回归条件异方差(GARCH)模型,建立了V aR-GARCH单个期货合约市场风险评估模型,解决了单个期货合约每一交易日最大损失的确定问题.该模型的特点为借... 以单个期货合约每一交易日的涨跌率反映期货合约市场风险,借助V aR风险价值法,运用广义自回归条件异方差(GARCH)模型,建立了V aR-GARCH单个期货合约市场风险评估模型,解决了单个期货合约每一交易日最大损失的确定问题.该模型的特点为借助GARCH方法预测条件异方差,充分体现了期货合约价格的聚集效应、厚尾效应和时变方差效应,使V aR估计更加精准;对V aR的置信区间进行2χ检验,从实证的角度得到合理精准的V aR值;可以依据本模型确定期货保证金的数量,为交易所制定更合理的单个期货合约保证金收取水平提供依据. 展开更多
关键词 期货合约 风险评估 期货保证金 风险价值(VaR) 广义自回归条件异方差(GARCH)模型
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自回归条件方差-偏度-峰度:一个新的模型 被引量:22
19
作者 王鹏 王建琼 魏宇 《管理科学学报》 CSSCI 北大核心 2009年第5期121-129,共9页
提出一个新的自回归条件方差-偏度-峰度模型:GJRSK-M模型,讨论了模型的识别、定阶、估计等技术,运用该模型实证研究了中国股市的高阶矩波动特征,利用样本外预测方法研究了GJRSK-M模型与现有高阶矩波动模型在预测能力方面的差异.研究结... 提出一个新的自回归条件方差-偏度-峰度模型:GJRSK-M模型,讨论了模型的识别、定阶、估计等技术,运用该模型实证研究了中国股市的高阶矩波动特征,利用样本外预测方法研究了GJRSK-M模型与现有高阶矩波动模型在预测能力方面的差异.研究结果表明:中国股市的条件方差、条件偏度和条件峰度都具有波动持续性和杠杆效应,GJRSK-M模型具有比现有高阶矩波动模型更强的预测能力.最后提出了将高阶矩波动模型运用于金融风险管理研究的思路. 展开更多
关键词 自回归条件方差-偏度-峰度 GJRSK-M模型 波动预测 风险管理
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计及风电出力相关性和条件价值风险的电力系统概率可用输电能力评估 被引量:9
20
作者 李雪 李佳奇 +2 位作者 张儒峰 李筱婧 王茗萱 《电工技术学报》 EI CSCD 北大核心 2023年第15期4162-4177,共16页
针对风电出力预测误差对区域间可用输电能力(ATC)评估的影响,提出一种计及风电出力相关性和条件风险价值(CVaR)的电力系统区域间ATC概率评估方法。首先,通过基于历史风电出力数据的相关系数矩阵和Copula函数,构建计及风电场出力空间相... 针对风电出力预测误差对区域间可用输电能力(ATC)评估的影响,提出一种计及风电出力相关性和条件风险价值(CVaR)的电力系统区域间ATC概率评估方法。首先,通过基于历史风电出力数据的相关系数矩阵和Copula函数,构建计及风电场出力空间相关性的风电出力预测误差概率模型;接着,基于获得的计及风电出力空间相关性的风电出力预测误差修正风电场出力预测值;然后,提出一种计及风电出力相关性和CVaR的ATC概率评估双层优化模型,下层模型以基态下发电成本和风险费用最小为目标,上层模型以极大化区域间ATC为目标,通过基态下和极限状态下机组的出力作为上下层模型间的交互信息;在此基础上,利用Karush-Kuhn-Tucker(KKT)最优条件,对下层模型进行转换,将双层优化模型转换为均衡约束的数学规划(MPEC)模型;进一步,将MPEC模型转换为混合整数二阶锥规划问题,进而实现概率ATC的求解;最后,通过PJM-5节点测试系统和吉林西部电网进行算例分析,结果验证了所提方法的可行性和有效性。 展开更多
关键词 可用输电能力 风电出力相关性 条件风险价值 双层优化模型
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