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基于实际收益率分布的均值-方差-条件风险价值多目标投资优化模型
被引量：
9
1
作者
刘燕武
张忠桢
《系统管理学报》
CSSCI
北大核心
2010年第4期444-450,共7页
为改善均值-方差模型不能充分反映金融资产实际收益率分布的不足,在不对金融资产收益率分布做任何假设的基础上,引入条件风险价值度量金融资产重大损失风险,建立均值-方差-条件风险价值多目标投资优化模型,提出计算模型有效前沿的理论...
为改善均值-方差模型不能充分反映金融资产实际收益率分布的不足,在不对金融资产收益率分布做任何假设的基础上,引入条件风险价值度量金融资产重大损失风险,建立均值-方差-条件风险价值多目标投资优化模型,提出计算模型有效前沿的理论基础和算法步骤。基于上证50指数成分股的实际数据计算了该模型的有效前沿。计算结果表明:所提出的算法具有满足投资实践所要求的可操作性;投资组合实际收益率不服从正态分布,均值-条件风险价值模型有效集并不是均值-方差模型有效集的子集;相对均值-方差模型和均值-条件风险价值模型,均值-方差-条件风险价值模型能够更好地反映金融资产的实际收益率分布,提高投资者管理投资风险的能力。
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关键词
均值
-
方差模型
均值-条件风险价值
模型
均值
-
方差
-
条件
风险
价值
模型
重大损失
风险
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职称材料
基于M-CVaR的供应链收益共享契约协调研究
被引量：
5
2
作者
钟昌宝
丁彦学
张宏如
《运筹与管理》
CSSCI
CSCD
北大核心
2016年第6期53-58,共6页
基于收益共享契约能有效改善供应链运作效率且实践中不仅存在风险中性、厌恶型,还存在风险喜好型供应链成员。运用均值-条件风险价值统一度量决策者的风险喜好、中性及厌恶水平,并据此研究考虑决策者风险偏好水平的供应链收益共享契约...
基于收益共享契约能有效改善供应链运作效率且实践中不仅存在风险中性、厌恶型,还存在风险喜好型供应链成员。运用均值-条件风险价值统一度量决策者的风险喜好、中性及厌恶水平,并据此研究考虑决策者风险偏好水平的供应链收益共享契约协调问题。首先建立零售商及供应链整体的均值-条件风险价值模型;然后研究考虑决策者风险偏好水平的供应链收益共享契约协调问题;最后讨论供应链成员的风险偏好水平对最优订购量及最优批发价格的影响,并通过数值算例进行验证。结果表明产品的最优批发价格随着零售商悲观系数的增大而减小,随着供应商悲观系数的增大而增大,而最优订购量随着零售商悲观系数的增大而减小,亦随着供应商悲观系数的增大而减小。因此,设计供应链收益共享契约时应考虑成员的风险偏好水平。
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关键词
均值-条件风险价值
收益共享契约
供应链协调
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职称材料
计及故障信息和需求不确定的应急物资灾前预布局与灾后调度
被引量：
1
3
作者
郄聃
万海洋
+3 位作者
张桐菲
孙晓光
王志强
刘文霞
《电力系统自动化》
EI
CSCD
北大核心
2024年第13期120-129,共10页
为提高灾前、灾后电力抢修物资与抢修人员调度的协调性和鲁棒性,提出一种计及故障信息和物资需求双重不确定的灾前电力抢修物资预布局与灾后协同调度策略。首先,灾前针对灾情预测信息和电力抢修物资的双重不确定性,考虑决策者对风险的...
为提高灾前、灾后电力抢修物资与抢修人员调度的协调性和鲁棒性,提出一种计及故障信息和物资需求双重不确定的灾前电力抢修物资预布局与灾后协同调度策略。首先,灾前针对灾情预测信息和电力抢修物资的双重不确定性,考虑决策者对风险的偏好程度,建立基于均值-条件风险价值(CVaR)的双层物资调配分布鲁棒优化(DRO)模型,上层以电力抢修物资配置成本最小为目标对物资中转点的选择及预置电力抢修物资的数量进行优化,下层基于均值-CVaR工具搜索最恶劣故障场景分布,并鲁棒优化(RO)故障场景下中转点到故障点的电力抢修物资分配策略,以求得故障损失成本;其次,灾后考虑物资和抢修人员调度的时序耦合约束,建立以停电损失最小为目标,中转点分配至各故障点物资的种类及数量和抢修人员的调度计划为决策变量的混合整数线性规划模型;最后,通过118节点实际配电网系统进行仿真分析,验证了所提方法的有效性。
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关键词
配电网
故障抢修
电力抢修物资
分布鲁棒优化(DRO)
均值-条件风险价值
(CVaR)
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职称材料
题名
基于实际收益率分布的均值-方差-条件风险价值多目标投资优化模型
被引量：
9
1
作者
刘燕武
张忠桢
机构
武汉理工大学管理学院
出处
《系统管理学报》
CSSCI
北大核心
2010年第4期444-450,共7页
文摘
为改善均值-方差模型不能充分反映金融资产实际收益率分布的不足,在不对金融资产收益率分布做任何假设的基础上,引入条件风险价值度量金融资产重大损失风险,建立均值-方差-条件风险价值多目标投资优化模型,提出计算模型有效前沿的理论基础和算法步骤。基于上证50指数成分股的实际数据计算了该模型的有效前沿。计算结果表明:所提出的算法具有满足投资实践所要求的可操作性;投资组合实际收益率不服从正态分布,均值-条件风险价值模型有效集并不是均值-方差模型有效集的子集;相对均值-方差模型和均值-条件风险价值模型,均值-方差-条件风险价值模型能够更好地反映金融资产的实际收益率分布,提高投资者管理投资风险的能力。
关键词
均值
-
方差模型
均值-条件风险价值
模型
均值
-
方差
-
条件
风险
价值
模型
重大损失
风险
Keywords
mean
-
variance model
mean
-
CVaR model
mean
-
variance
-
CVaR model
great loss risk
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
基于M-CVaR的供应链收益共享契约协调研究
被引量：
5
2
作者
钟昌宝
丁彦学
张宏如
机构
常州大学商学院
出处
《运筹与管理》
CSSCI
CSCD
北大核心
2016年第6期53-58,共6页
基金
国家哲学社会科学基金资助项目:基于应急供应链的救灾物资配送模糊决策与支持系统研究(12BGL104)
教育部人文社会科学研究规划项目:供应链环境下物流系统和谐机制研究(10YJA630223)
文摘
基于收益共享契约能有效改善供应链运作效率且实践中不仅存在风险中性、厌恶型,还存在风险喜好型供应链成员。运用均值-条件风险价值统一度量决策者的风险喜好、中性及厌恶水平,并据此研究考虑决策者风险偏好水平的供应链收益共享契约协调问题。首先建立零售商及供应链整体的均值-条件风险价值模型;然后研究考虑决策者风险偏好水平的供应链收益共享契约协调问题;最后讨论供应链成员的风险偏好水平对最优订购量及最优批发价格的影响,并通过数值算例进行验证。结果表明产品的最优批发价格随着零售商悲观系数的增大而减小,随着供应商悲观系数的增大而增大,而最优订购量随着零售商悲观系数的增大而减小,亦随着供应商悲观系数的增大而减小。因此,设计供应链收益共享契约时应考虑成员的风险偏好水平。
关键词
均值-条件风险价值
收益共享契约
供应链协调
Keywords
mean conditional value at risk（M
-
CVaR）
revenue sharing contract
supply chain coordination
分类号
F252 [经济管理—国民经济]
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职称材料
题名
计及故障信息和需求不确定的应急物资灾前预布局与灾后调度
被引量：
1
3
作者
郄聃
万海洋
张桐菲
孙晓光
王志强
刘文霞
机构
华北电力大学电气与电子工程学院
国网吉林省电力有限公司长春供电公司
出处
《电力系统自动化》
EI
CSCD
北大核心
2024年第13期120-129,共10页
基金
国家自然科学基金资助项目(52307094)
国网吉林省电力有限公司科技项目(基于内网云及i国网的应急辅助决策系统研发与应用,2022-04)的支持.
文摘
为提高灾前、灾后电力抢修物资与抢修人员调度的协调性和鲁棒性,提出一种计及故障信息和物资需求双重不确定的灾前电力抢修物资预布局与灾后协同调度策略。首先,灾前针对灾情预测信息和电力抢修物资的双重不确定性,考虑决策者对风险的偏好程度,建立基于均值-条件风险价值(CVaR)的双层物资调配分布鲁棒优化(DRO)模型,上层以电力抢修物资配置成本最小为目标对物资中转点的选择及预置电力抢修物资的数量进行优化,下层基于均值-CVaR工具搜索最恶劣故障场景分布,并鲁棒优化(RO)故障场景下中转点到故障点的电力抢修物资分配策略,以求得故障损失成本;其次,灾后考虑物资和抢修人员调度的时序耦合约束,建立以停电损失最小为目标,中转点分配至各故障点物资的种类及数量和抢修人员的调度计划为决策变量的混合整数线性规划模型;最后,通过118节点实际配电网系统进行仿真分析,验证了所提方法的有效性。
关键词
配电网
故障抢修
电力抢修物资
分布鲁棒优化(DRO)
均值-条件风险价值
(CVaR)
Keywords
distribution network
fault repair
power repair material
repair crew
scheduling
distributed robust optimization
mean
-
conditional value
-
at
-
risk
分类号
TM73 [电气工程—电力系统及自动化]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于实际收益率分布的均值-方差-条件风险价值多目标投资优化模型
刘燕武
张忠桢
《系统管理学报》
CSSCI
北大核心
2010
9
在线阅读
下载PDF
职称材料
2
基于M-CVaR的供应链收益共享契约协调研究
钟昌宝
丁彦学
张宏如
《运筹与管理》
CSSCI
CSCD
北大核心
2016
5
在线阅读
下载PDF
职称材料
3
计及故障信息和需求不确定的应急物资灾前预布局与灾后调度
郄聃
万海洋
张桐菲
孙晓光
王志强
刘文霞
《电力系统自动化》
EI
CSCD
北大核心
2024
1
在线阅读
下载PDF
职称材料
已选择
0
条
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参考文献
引证文献
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