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1
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基于机器学习超参数优化的均值-方差投资组合决策研究 |
张鹏
党世力
黄梅雨
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《运筹与管理》
CSSCI
CSCD
北大核心
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2024 |
1
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2
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贷款组合的“均值-方差-偏度”三因素优化模型 |
迟国泰
迟枫
闫达文
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《运筹与管理》
CSCD
北大核心
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2009 |
10
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3
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奇异方差阵下的证券组合投资均值-方差模型研究 |
蒋福坤
刘正春
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《浙江工业大学学报》
CAS
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2004 |
2
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4
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不允许卖空情况下均值-半方差投资组合优化研究 |
张鹏
张忠桢
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《商业研究》
CSSCI
北大核心
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2008 |
1
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5
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不允许卖空情况下多阶段均值-方差投资组合优化 |
张鹏
曾永泉
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《武汉科技大学学报》
CAS
北大核心
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2015 |
1
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6
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具有二次分段凹交易成本的均值-方差投资组合优化 |
张鹏
张忠桢
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《科学技术与工程》
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2008 |
1
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7
|
基于旋转算法的随机模糊均值-方差投资组合优化 |
张鹏
李林欣
李璟欣
曾永泉
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《运筹与管理》
CSSCI
CSCD
北大核心
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2023 |
0 |
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8
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具有基数约束的多阶段均值-方差投资组合优化 |
郝静
张鹏
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《中国科学技术大学学报》
CAS
CSCD
北大核心
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2016 |
2
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9
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基于均值-方差模型的移民资金投资组合研究 |
刘炳文
姚凯文
迟旭
王飞龙
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《中国农村水利水电》
北大核心
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2023 |
0 |
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10
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低碳经济下能效电厂的半方差风险投资组合优化模型 |
李莉
王建军
李宁
谭忠富
安建强
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《电网技术》
EI
CSCD
北大核心
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2011 |
9
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11
|
投资组合优化的新方法:Mean-CoVaR模型 |
张保帅
姜婷
周孝华
段俊
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《统计与决策》
CSSCI
北大核心
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2019 |
3
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12
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均值—级差型组合投资优化选择模型 |
丁元耀
贾让成
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《预测》
CSSCI
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1999 |
5
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13
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基于均值-方差-偏度的配电网有功-无功随机模型预测控制 |
刘政
陈佳佳
赵艳雷
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《电力系统及其自动化学报》
CSCD
北大核心
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2024 |
0 |
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14
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保险公司在风险相依模型中均值-方差准则下的最优投资策略 |
谷爱玲
李仲飞
申曙光
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《中山大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
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2013 |
2
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15
|
基于不确定性均值-方差模型的稳健静态资产组合选择 |
何朝林
孟卫东
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《统计与决策》
CSSCI
北大核心
|
2011 |
2
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16
|
均值-半绝对偏差投资组合优化研究 |
张鹏
曾永泉
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《科学技术与工程》
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2008 |
4
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17
|
均值—离差型组合证券投资优化模型 |
胡日东
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《预测》
CSSCI
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2000 |
10
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18
|
具有基数约束的多阶段均值-半方差可信性投资组合优化 |
张鹏
崔淑琳
李璟欣
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《运筹与管理》
CSSCI
CSCD
北大核心
|
2023 |
0 |
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19
|
Lévy过程驱动的随机LQ控制在均值-方差投资组合中的应用 |
张欣
朱怀念
张成科
宾宁
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《南方经济》
CSSCI
北大核心
|
2018 |
0 |
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20
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基于贝叶斯方法的均值-方差投资组合选择 |
袁子甲
李仲飞
|
《现代管理科学》
CSSCI
|
2009 |
0 |
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