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基于机器学习超参数优化的均值-方差投资组合决策研究: 1; 作者张鹏党世力黄梅雨《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心 2024年第11期197-203,共7页; 本文提出一种基于机器学习超参数优化的均值-方差投资组合模型。该模型包括股票预测和投资组合优化两个阶段。具体上,首先,采用基于特定概率改进的萤火虫算法(pFA)优化XGBoost的超参数,构建pFAXGBoost混合模型预测股票的收益,并将其预... 展开更多; 关键词均值-方差投资组合机器学习超参数优化股票预测萤火虫算法; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于旋转算法的随机模糊均值-方差投资组合优化: 2; 作者张鹏李林欣 +1 位作者李璟欣曾永泉《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心 2023年第5期42-48,共7页; Markowitz首先采用方差度量风险,并应用于投资组合优化中,大多数的均值方差模型仅对随机投资组合优化或模糊投资组合优化进行研究,然而,实际投资组合优化问题既包含随机信息也包含模糊信息。本文首先定义随机模糊变量的方差,并用其度量... 展开更多; 关键词不确定性建模均值-方差投资组合优化模型随机模糊变量阀值约束改进旋转算法; 在线阅读下载PDF 职称材料

风险资产价格服从CEV模型的投资组合随机微分博弈被引量：2: 3; 作者刘庆平陈丽航李静《数学理论与应用》 2014年第3期29-37,共9页; 本文在风险资产价格服从CEV模型时,讨论两个投资者的时间一致均值-方差最优投资组合选择的随机微分博弈问题.运用动态规划原理,求得了最优投资策略及相应的值函数.; 关键词随机微分博弈均值-方差投资组合 CEV模型; 在线阅读下载PDF 职称材料

不允许卖空限制下保险公司的资产负债管理被引量：1: 4; 作者刘利敏肖庆宪《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2012年第3期325-336,共12页; 本文将均值–方差投资策略选择问题拓展为不允许卖空限制下保险公司的动态资产负债管理问题.首先运用复合Poisson过程刻画保险公司的负债,建立了保险公司的资产负债模型,并利用动态规划原理和识别定理得到了资产负债管理问题的值函数所... 展开更多; 关键词均值-方差投资组合选择资产负债管理问题禁止卖空动态规划粘性上解有效边界; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于机器学习超参数优化的均值-方差投资组合决策研究: 1; 作者张鹏党世力黄梅雨; 机构华南师范大学经济与管理学院华中科技大学管理学院; 出处《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心 2024年第11期197-203,共7页; 基金国家自然科学基金资助项目(71271161) 广东省自然科学基金项目(2024A1515011808) +1 种基金广东省教育厅项目(2023ZDZX4131) 广东省教育科学规划项目(2024GXJK032)。; 文摘本文提出一种基于机器学习超参数优化的均值-方差投资组合模型。该模型包括股票预测和投资组合优化两个阶段。具体上,首先,采用基于特定概率改进的萤火虫算法(pFA)优化XGBoost的超参数,构建pFAXGBoost混合模型预测股票的收益,并将其预测能力与XGBoost, LSTM和SVR模型进行比较。其次,选择具有较高预测收益率的股票构建股票池,且考虑交易成本与上下界约束条件下,采用MV和1/N模型构建预选股票的最优投资组合。基于沪深300指数成分股的实证分析显示,相较于其他模型和基准指数,pFAXGBoost+MV模型具有更优的收益与风险指标表现。; 关键词均值-方差投资组合机器学习超参数优化股票预测萤火虫算法; Keywords mean-variance portfolio selection machine learning hyperparameter optimization stock prediction firefly algorithm; 分类号 F727 [经济管理—产业经济]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于旋转算法的随机模糊均值-方差投资组合优化: 2; 作者张鹏李林欣李璟欣曾永泉; 机构华南师范大学经济与管理学院仲恺农业工程学院人文与社会科学学院; 出处《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心 2023年第5期42-48,共7页; 基金国家自然科学基金项目(71271161) 广东省社科项目(GD19CGL32)。; 文摘 Markowitz首先采用方差度量风险,并应用于投资组合优化中,大多数的均值方差模型仅对随机投资组合优化或模糊投资组合优化进行研究,然而,实际投资组合优化问题既包含随机信息也包含模糊信息。本文首先定义随机模糊变量的方差,并用其度量风险,提出了具有交易成本、借贷约束和阀值约束的均值-方差随机模糊投资组合优化模型。基于随机模糊理论,将上述模型转化为具有线性等式和线性不等式约束的凸二次规划问题,并得到其KKT条件。本文还提出改进的旋转算法求解上述模型,该算法消掉KKT条件中部分变量,减少计算量。最后,采用中国证券市场的实际数据进行样本内分析和样本外分析,验证了上述模型和算法的有效性。; 关键词不确定性建模均值-方差投资组合优化模型随机模糊变量阀值约束改进旋转算法; Keywords uncertainty modelling mean-variance portfolio optimization model random fuzzy variable threshold constraints an improved pivoting algorithm; 分类号 F830 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名风险资产价格服从CEV模型的投资组合随机微分博弈被引量：2: 3; 作者刘庆平陈丽航李静; 机构中南大学数学与统计学院桂林航天工业学院南昌工学院; 出处《数学理论与应用》 2014年第3期29-37,共9页; 文摘本文在风险资产价格服从CEV模型时,讨论两个投资者的时间一致均值-方差最优投资组合选择的随机微分博弈问题.运用动态规划原理,求得了最优投资策略及相应的值函数.; 关键词随机微分博弈均值-方差投资组合 CEV模型; Keywords Stochastic differential game Mean-variance portfolio CEV model; 分类号 F830.91 [经济管理—金融学] F224 [经济管理—国民经济] O225 [理学—运筹学与控制论]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名不允许卖空限制下保险公司的资产负债管理被引量：1: 4; 作者刘利敏肖庆宪; 机构上海理工大学管理学院; 出处《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2012年第3期325-336,共12页; 基金国家自然科学基金(11171221)~~; 文摘本文将均值–方差投资策略选择问题拓展为不允许卖空限制下保险公司的动态资产负债管理问题.首先运用复合Poisson过程刻画保险公司的负债,建立了保险公司的资产负债模型,并利用动态规划原理和识别定理得到了资产负债管理问题的值函数所满足的积–微分方程.然后借助Riccati方程构造了一个下半连续函数,并利用粘性解理论证明了其为积–微分方程的粘性上解.最后以闭式形式给出了保险公司的最优投资策略和有效边界,并用数值例子说明了投资策略、保费以及理赔额之间的关系.; 关键词均值-方差投资组合选择资产负债管理问题禁止卖空动态规划粘性上解有效边界; Keywords mean-variance portfolio selection asset and liability management short-selling prohibition dynamic programming viscosity super-solution efficient frontier; 分类号 F830.9 [经济管理—金融学] O211.6 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	基于机器学习超参数优化的均值-方差投资组合决策研究	张鹏党世力黄梅雨	《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心	2024	0	在线阅读下载PDF 职称材料
2	基于旋转算法的随机模糊均值-方差投资组合优化	张鹏李林欣李璟欣曾永泉	《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心	2023	0	在线阅读下载PDF 职称材料
3	风险资产价格服从CEV模型的投资组合随机微分博弈	刘庆平陈丽航李静	《数学理论与应用》	2014	2	在线阅读下载PDF 职称材料
4	不允许卖空限制下保险公司的资产负债管理	刘利敏肖庆宪	《工程数学学报》 CSCD 北大核心	2012	1	在线阅读下载PDF 职称材料