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不允许卖空情况下均值-半方差投资组合优化研究
被引量：
1
1
作者
张鹏
张忠桢
《商业研究》
CSSCI
北大核心
2008年第9期14-17,共4页
运用不等式组的旋转算法求解不允许卖空情况下均值-半方差投资组合模型,并选取沪市六只业绩比较好的股票,进行模拟投资,计算出模型的总收益率,并与等比例投资相比较。结果表明均值-半方差投资组合的投资效果总体上优于等比例投资。
关键词
投资组合
均值-半方差模型
旋转算法
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职称材料
题名
不允许卖空情况下均值-半方差投资组合优化研究
被引量：
1
1
作者
张鹏
张忠桢
机构
武汉科技大学管理学院
武汉理工大学管理学院
出处
《商业研究》
CSSCI
北大核心
2008年第9期14-17,共4页
基金
国家自然科学基金资助项目:污染物允许排放总量分配方法及排污申报制度改进的研究
项目编号:70471077
文摘
运用不等式组的旋转算法求解不允许卖空情况下均值-半方差投资组合模型,并选取沪市六只业绩比较好的股票,进行模拟投资,计算出模型的总收益率,并与等比例投资相比较。结果表明均值-半方差投资组合的投资效果总体上优于等比例投资。
关键词
投资组合
均值-半方差模型
旋转算法
Keywords
portfolio selection
mean semi
-
variance model
pivoting algorithm
分类号
F224.9 [经济管理—国民经济]
O221.2 [理学—运筹学与控制论]
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作者
出处
发文年
被引量
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1
不允许卖空情况下均值-半方差投资组合优化研究
张鹏
张忠桢
《商业研究》
CSSCI
北大核心
2008
1
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