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不允许卖空情况下均值-半方差投资组合优化研究被引量：1: 1; 作者张鹏张忠桢《商业研究》 CSSCI 北大核心 2008年第9期14-17,共4页; 运用不等式组的旋转算法求解不允许卖空情况下均值-半方差投资组合模型,并选取沪市六只业绩比较好的股票,进行模拟投资,计算出模型的总收益率,并与等比例投资相比较。结果表明均值-半方差投资组合的投资效果总体上优于等比例投资。; 关键词投资组合均值-半方差模型旋转算法; 在线阅读下载PDF 职称材料

数据驱动的扭曲均值-半方差投资组合选择被引量：1: 2; 作者杨东方李孟雨 +2 位作者王天放米辉刘国祥《南京师大学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2023年第2期7-14,共8页; 运用样本平均近似的数据驱动方法研究了带概率扭曲的均值-半方差投资组合优化模型,结合经典的遗传算法(ICA)和帝国竞争算法(GA),提出了ICA-GA混合算法.利用真实市场数据,对模型进行实证分析并求解有效前沿.最后,通过比较算法程序运行时... 展开更多; 关键词带概率扭曲的均值-半方差投资组合优化 ICA-GA混合算法数据驱动方法; 在线阅读下载PDF 职称材料

具有基数约束的多阶段均值-半方差可信性投资组合优化: 3; 作者张鹏崔淑琳李璟欣《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心 2023年第12期138-143,I0022-I0025,共10页; 文章探讨了一个多阶段模糊收益的投资组合优化问题。考虑交易成本、借贷约束、阈值约束和基数约束等现实约束,提出了一种新的多阶段均值-半方差可信性投资组合模型。在该模型中,本文分别运用可信性期望值和半方差来度量投资组合收益和... 展开更多; 关键词多阶段投资组合可信性测度均值-半方差基数约束离散近似迭代法; 在线阅读下载PDF 职称材料

原始及加入人民币的特别提款权作为外汇储备资产的特性分析被引量：6: 4; 作者赵冉冉《经济与管理研究》 CSSCI 北大核心 2012年第3期94-99,共6页; 本文使用均值-半方差的方法,在不同条件下构建了中国、日本、英国及欧盟的外汇储备资产的有效性边界。研究表明:将特别提款权(SDR)作为外汇储备资产可以提高资产组合的表现;人民币成为特别提款权组成货币可以增强特别提款权作为外汇储... 展开更多; 关键词特别提款权扩展的特别提款权外汇储备资产均值-半方差; 在线阅读下载PDF 职称材料

价值与动量混合策略DEA交叉效率评价及资产组合选择被引量：2: 5; 作者杨宏林符慧明崔晨《商业研究》 CSSCI 北大核心 2016年第10期65-73,共9页; 运用DEA交叉效率模型融合有效价值与有效动量指标,结合风险度量方式和投资者风险偏好,构造均值-方差(MV)和均值-半方差(MSV)的价值与动量混合策略DEA交叉效率资产组合优选模型。基于上证A股市场的实证研究表明,DEA交叉效率股票组合期望... 展开更多; 关键词价值与动量混合策略均值-方差均值-半方差 DEA交叉效率评价; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名不允许卖空情况下均值-半方差投资组合优化研究被引量：1: 1; 作者张鹏张忠桢; 机构武汉科技大学管理学院武汉理工大学管理学院; 出处《商业研究》 CSSCI 北大核心 2008年第9期14-17,共4页; 基金国家自然科学基金资助项目:污染物允许排放总量分配方法及排污申报制度改进的研究项目编号:70471077; 文摘运用不等式组的旋转算法求解不允许卖空情况下均值-半方差投资组合模型,并选取沪市六只业绩比较好的股票,进行模拟投资,计算出模型的总收益率,并与等比例投资相比较。结果表明均值-半方差投资组合的投资效果总体上优于等比例投资。; 关键词投资组合均值-半方差模型旋转算法; Keywords portfolio selection mean semi -variance model pivoting algorithm; 分类号 F224.9 [经济管理—国民经济] O221.2 [理学—运筹学与控制论]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名数据驱动的扭曲均值-半方差投资组合选择被引量：1: 2; 作者杨东方李孟雨王天放米辉刘国祥; 机构南京师范大学数学科学学院; 出处《南京师大学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2023年第2期7-14,共8页; 基金国家自然科学基金项目(61304065).; 文摘运用样本平均近似的数据驱动方法研究了带概率扭曲的均值-半方差投资组合优化模型,结合经典的遗传算法(ICA)和帝国竞争算法(GA),提出了ICA-GA混合算法.利用真实市场数据,对模型进行实证分析并求解有效前沿.最后,通过比较算法程序运行时间,表明本文创新的ICA-GA混合算法融合了帝国竞争算法和遗传算法两者的优势,比它们有更好的表现.; 关键词带概率扭曲的均值-半方差投资组合优化 ICA-GA混合算法数据驱动方法; Keywords mean-semivariance with probability distortion portfolio optimization ICA-GA hybrid algorithm data driven approach; 分类号 O211 [理学—概率论与数理统计] F830 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名具有基数约束的多阶段均值-半方差可信性投资组合优化: 3; 作者张鹏崔淑琳李璟欣; 机构华南师范大学经济与管理学院; 出处《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心 2023年第12期138-143,I0022-I0025,共10页; 基金国家自然科学基金资助项目(71271161) 中央高校基本科研业务费专项资金项目(175215003) 武汉理工大学自主创新项目资助(171315005)。; 文摘文章探讨了一个多阶段模糊收益的投资组合优化问题。考虑交易成本、借贷约束、阈值约束和基数约束等现实约束,提出了一种新的多阶段均值-半方差可信性投资组合模型。在该模型中,本文分别运用可信性期望值和半方差来度量投资组合收益和风险。基于可信性理论,将该模型转化为一个动态优化问题。由于存在交易成本和基数约束,该模型是具有路径依赖性的混合整数动态优化问题。本文提出了一种新的离散近似迭代方法进行求解,并证明其线性收敛性。最后,文章运用了具体的算例以验证算法和模型的有效性。; 关键词多阶段投资组合可信性测度均值-半方差基数约束离散近似迭代法; Keywords multiperiod portfolio selection credibilistic measure mean-semivariance cardinality constraints discrete approximate iteration method; 分类号 F272 [经济管理—企业管理]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名原始及加入人民币的特别提款权作为外汇储备资产的特性分析被引量：6: 4; 作者赵冉冉; 机构南开大学经济学院; 出处《经济与管理研究》 CSSCI 北大核心 2012年第3期94-99,共6页; 基金国际货币基金组织华盛顿总部金融部"Risk return and hedging properties of an expanded SDR basket"项目的阶段性成果; 文摘本文使用均值-半方差的方法,在不同条件下构建了中国、日本、英国及欧盟的外汇储备资产的有效性边界。研究表明:将特别提款权(SDR)作为外汇储备资产可以提高资产组合的表现;人民币成为特别提款权组成货币可以增强特别提款权作为外汇储备资产的功能。; 关键词特别提款权扩展的特别提款权外汇储备资产均值-半方差; Keywords SDR Expanded SDR Reserve Asset Mean - semi Variance; 分类号 F832.63 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名价值与动量混合策略DEA交叉效率评价及资产组合选择被引量：2: 5; 作者杨宏林符慧明崔晨; 机构湖南大学工商管理学院中信银行广州分行国际业务部; 出处《商业研究》 CSSCI 北大核心 2016年第10期65-73,共9页; 基金国家自然科学基金面上项目项目编号:71571065 +3 种基金项目编号:NCET-13-0193 项目编号:14YJA630077; 文摘运用DEA交叉效率模型融合有效价值与有效动量指标,结合风险度量方式和投资者风险偏好,构造均值-方差(MV)和均值-半方差(MSV)的价值与动量混合策略DEA交叉效率资产组合优选模型。基于上证A股市场的实证研究表明,DEA交叉效率股票组合期望收益率显著高于上证A股市场股票组合,不同持有期均值-方差和较长持有期均值-半方差DEA交叉效率股票优选组合的期望收益率与风险调整收益率(夏普比率)均高于单一价值股票组合和单一动量(赢者)股票组合。; 关键词价值与动量混合策略均值-方差均值-半方差 DEA交叉效率评价; Keywords value and momentum mixed strategy mean-variance mean semi-variance DEA cross efficiency evaluation; 分类号 F830 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	不允许卖空情况下均值-半方差投资组合优化研究	张鹏张忠桢	《商业研究》 CSSCI 北大核心	2008	1	在线阅读下载PDF 职称材料
2	数据驱动的扭曲均值-半方差投资组合选择	杨东方李孟雨王天放米辉刘国祥	《南京师大学报（自然科学版）》 CAS 北大核心	2023	1	在线阅读下载PDF 职称材料
3	具有基数约束的多阶段均值-半方差可信性投资组合优化	张鹏崔淑琳李璟欣	《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心	2023	0	在线阅读下载PDF 职称材料
4	原始及加入人民币的特别提款权作为外汇储备资产的特性分析	赵冉冉	《经济与管理研究》 CSSCI 北大核心	2012	6	在线阅读下载PDF 职称材料
5	价值与动量混合策略DEA交叉效率评价及资产组合选择	杨宏林符慧明崔晨	《商业研究》 CSSCI 北大核心	2016	2	在线阅读下载PDF 职称材料