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基于词频均值波动和概率语言模型的短文本热点主题探测研究被引量：6: 1; 作者徐敏李广建《情报杂志》 CSSCI 北大核心 2019年第6期152-158,共7页; [目的/意义]针对短文本词语特征向量稀疏的问题,提出利用突然爆发现象和词语共现概率现象进行热点主题探测研究的新视角。[方法/过程]以此为目标建立了一个分析框架,以词频均值波动模型发现短文本中的热点词,以概率语言模型发现主题词,... 展开更多; 关键词短文本热点主题探测词频均值波动模型概率语言模型; 在线阅读下载PDF 职称材料

房地产价格波动对金融体系的传导效应研究被引量：9: 2; 作者齐讴歌《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2015年第16期144-148,共5页; 文章在分析房地产价格波动对以银行为主的金融体系的传导机制基础上,基于VAR-MVGARCH-Asymmetric-BEKK模型,从均值和波动两个层面考察了房地产市场风险与银行信贷之间的互动关系。研究结果表明,二者在这两个层面存在广泛并且显著的关联... 展开更多; 关键词房地产价格波动金融体系银行信贷均值波动; 在线阅读下载PDF 职称材料

中国股票市场投资者情绪与均值方差关系实证研究被引量：1: 3; 作者王婧张信东《商业经济研究》北大核心 2015年第1期76-78,共3页; 本文以1999-2012年中国股票市场数据为对象,研究情绪对股票市场均值方差关系的影响。选取封闭式基金折价和换手率作为间接指标,运用主成分分析法构造综合市场情绪指标,通过将情绪哑变量引入两者关系中,采用回归分析法,研究情绪对均值方... 展开更多; 关键词投资者情绪均值方差关系波动率; 在线阅读下载PDF 职称材料

国际间资本市场联动效应的理论解读与实证研究被引量：2: 4; 作者李成王建喜 +1 位作者王彬张国柱《西安交通大学学报（社会科学版）》 CSSCI 北大核心 2012年第5期1-8,共8页; 通过基于投资套利视角的理论模型阐述了资本市场之间产生联动溢出效应的作用机制,利用考虑股市涨跌非对称效应的均值波动模型考察了中美两国股票市场之间的联动效应,包括均值溢出效应、ARCH/GARCH型波动溢出效应和股市涨跌产生的非对称... 展开更多; 关键词资本市场股票市场均值波动溢出非对称冲击联动效应; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于3A指标的斜拉桥上部结构状态评估被引量：2: 5; 作者秦劲东方圣恩 +2 位作者张玮黄学漾郭新宇《土木与环境工程学报（中英文）》 CSCD 北大核心 2022年第3期71-78,共8页; 针对桥梁状态评估过程中数据量大、分析困难的问题,根据某斜拉桥的监测数据,采用五度指标评估方法对其上部结构各部件进行分析,提出一种基于权重系数的综合评价指标,用于评估斜拉桥上部结构的整体安全状态。针对现存桥梁评估方法中计算... 展开更多; 关键词桥梁状态评估 3A指标幅值偏移量异常度均值波动; 在线阅读下载PDF 职称材料

可转债市场与股票市场间的溢出效应研究被引量：7: 6; 作者胡秋灵张苏凤王宁《北京理工大学学报（社会科学版）》 CSSCI 2011年第3期55-59,共5页; 将利率作为外生变量,运用VAR-(BV)EGARCH模型对可转债市场与股票市场之间的溢出效应进行研究。研究结果表明:在收益溢出方面,只存在股票市场对可转债市场的溢出效应。在波动溢出方面,存在可转债市场与股票市场之间的双向溢出效应;并且... 展开更多; 关键词 VAR-(BV)EGARCH 均值和波动溢出非对称性; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于SV-M-POT-PSRM模型的期货维持保证金水平设定——关于沪深300股指期货高频数据的实证分析被引量：6: 7; 作者谢赤杨姣姣赵亦军《系统管理学报》 CSSCI 2013年第6期768-776,共9页; 保证金制度是期货市场风险管理体系的核心,而维持保证金水平的设定又是保证金制度中最为基本的内容。合理的维持保证金水平应兼顾期货市场的2个重要因素:稳定性和活跃度。考虑到常用的收益率序列遗漏盘中价格变动讯息,以沪深300股指期货... 展开更多; 关键词期货维持保证金水平随机波动均值内模型谱风险测度方法; 在线阅读下载PDF 职称材料

不确定性冲击对宏观经济变量影响效应的差异性研究——基于金融摩擦区制的视角被引量：2: 8; 作者喻世友宋晓飞《中山大学学报（社会科学版）》 CSSCI 北大核心 2020年第5期170-181,共12页; 本文将不确定性和金融摩擦不同区制引入非线性波动均值VAR模型,研究不确定性冲击在不同金融摩擦区制下对中国宏观经济变量的影响效应。研究发现:(1)不确定性冲击对中国宏观经济的影响效应类似于供给冲击,并且在不同金融摩擦区制下具有... 展开更多; 关键词不确定性冲击金融摩擦宏观经济波动非线性波动均值VAR; 在线阅读下载PDF 职称材料

3DPCANet在阿尔茨海默症功能磁共振成像图像分类中的应用被引量：3: 9; 作者贾洪飞刘茜 +2 位作者王瑜肖洪兵邢素霞《计算机应用》 CSCD 北大核心 2022年第1期310-315,共6页; 阿尔茨海默症(AD)是一种起病隐匿的进行性神经退行性疾病,会使患者的大脑脑区结构发生改变。为辅助医生对AD患者的病情做出正确判断,提出了一种改进的三维主成分分析网络(3DPCANet)模型,并结合被试者全脑均值低频波动振幅(mALFF)图像来... 展开更多; 关键词阿尔茨海默症功能磁共振成像 3DPCANet 支持向量机均值低频波动振幅; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于词频均值波动和概率语言模型的短文本热点主题探测研究被引量：6: 1; 作者徐敏李广建; 机构北京大学信息管理系; 出处《情报杂志》 CSSCI 北大核心 2019年第6期152-158,共7页; 基金国家社会科学基金重点项目“大数据环境下的计算型情报分析方法与技术研究”(编号:14ATQ005)研究成果之一国家社会科学基金重大项目“大数据时代知识融合的体系架构、实现模式及实证研究”(编号:15ZDB129)的阶段性成果之一; 文摘 [目的/意义]针对短文本词语特征向量稀疏的问题,提出利用突然爆发现象和词语共现概率现象进行热点主题探测研究的新视角。[方法/过程]以此为目标建立了一个分析框架,以词频均值波动模型发现短文本中的热点词,以概率语言模型发现主题词,再对二者结果集合进行相似度计算实现热点主题的探测与展示。[结果/结论]通过对较高热度噪声词的过滤以及热点事件词的发现实现热点主题的探测。通过对比谷歌趋势的结果,准确率达到82.67%,证明模型有效。本研究对短文本热点主题探测的理论和实践研究具有一定参考价值。; 关键词短文本热点主题探测词频均值波动模型概率语言模型; Keywords short texts hot topics detection word frequency mean fluctuation model probabilistic language model; 分类号 G356.8 [文化科学—情报学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名房地产价格波动对金融体系的传导效应研究被引量：9: 2; 作者齐讴歌; 机构西安邮电大学经济与管理学院; 出处《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2015年第16期144-148,共5页; 基金国家社会科学基金年度项目(14BJL124) 教育部人文社会科学基金青年项目(13YJC790115) 陕西省教育厅科学研究计划项目(2013JK0141); 文摘文章在分析房地产价格波动对以银行为主的金融体系的传导机制基础上,基于VAR-MVGARCH-Asymmetric-BEKK模型,从均值和波动两个层面考察了房地产市场风险与银行信贷之间的互动关系。研究结果表明,二者在这两个层面存在广泛并且显著的关联性,说明房地产风险能够同时通过均值和波动两个层面对银行信贷稳定性构成影响和冲击。此外,非对称效应的考察结果进一步表明,房地产市场处于价格下降通道时,房地产风险更容易积聚放大,其对银行信贷稳定性的影响在此时也最为明显。; 关键词房地产价格波动金融体系银行信贷均值波动; 分类号 F83 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名中国股票市场投资者情绪与均值方差关系实证研究被引量：1: 3; 作者王婧张信东; 机构山西大学数学科学学院山西大学经济与管理学院; 出处《商业经济研究》北大核心 2015年第1期76-78,共3页; 基金教育部人文社科研究项目(项目标号:13YJA790154) 省高校人文社科重点研究基地项目(项目编号:011552901015)的支持; 文摘本文以1999-2012年中国股票市场数据为对象,研究情绪对股票市场均值方差关系的影响。选取封闭式基金折价和换手率作为间接指标,运用主成分分析法构造综合市场情绪指标,通过将情绪哑变量引入两者关系中,采用回归分析法,研究情绪对均值方差关系的影响,结果显示:在市场处于低情绪阶段时,股票市场超额收益与条件方差关系为负;在市场处于高情绪阶段时关系显著为正。这样的研究结果与中国股票市场中存在大量的非理性交易者是一致的,他们的交易行为对中国证券市场有明显的影响。; 关键词投资者情绪均值方差关系波动率; 分类号 F830 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名国际间资本市场联动效应的理论解读与实证研究被引量：2: 4; 作者李成王建喜王彬张国柱; 机构西安交通大学经济与金融学院中国人民银行天津分行中国人民银行白银市中心支行; 出处《西安交通大学学报（社会科学版）》 CSSCI 北大核心 2012年第5期1-8,共8页; 基金国家社科基金重点项目(09AZD020) 教育部应急项目(2009JYJR058); 文摘通过基于投资套利视角的理论模型阐述了资本市场之间产生联动溢出效应的作用机制,利用考虑股市涨跌非对称效应的均值波动模型考察了中美两国股票市场之间的联动效应,包括均值溢出效应、ARCH/GARCH型波动溢出效应和股市涨跌产生的非对称溢出效应。结果显示,中美股票市场在均值层面不存在显著的溢出关系,但在波动层面则具有多重显著的溢出关系。同时,中美两国股票市场上升或下降对中国股票市场的波动性和中美股票市场联动关系也有着不同影响。; 关键词资本市场股票市场均值波动溢出非对称冲击联动效应; Keywords capital market stock market mean volatility spillover effect asymmetric shock linkage effect; 分类号 F830.9 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于3A指标的斜拉桥上部结构状态评估被引量：2: 5; 作者秦劲东方圣恩张玮黄学漾郭新宇; 机构福州大学土木工程学院福州大学土木工程防震减灾信息化国家地方联合工程研究中心福建省建筑科学研究院有限公司; 出处《土木与环境工程学报（中英文）》 CSCD 北大核心 2022年第3期71-78,共8页; 基金国家自然科学基金(52178276)。; 文摘针对桥梁状态评估过程中数据量大、分析困难的问题,根据某斜拉桥的监测数据,采用五度指标评估方法对其上部结构各部件进行分析,提出一种基于权重系数的综合评价指标,用于评估斜拉桥上部结构的整体安全状态。针对现存桥梁评估方法中计算复杂的问题,提出3A指标,包括幅值偏移量、异常度和均值波动。相对于五度指标,新指标的计算更便捷,更方便工程人员进行现场评估。最后,用3A指标对斜拉桥进行评估,并将评估结果与五度指标进行比较分析,发现3A指标的评估结果与五度指标基本一致。; 关键词桥梁状态评估 3A指标幅值偏移量异常度均值波动; Keywords bridge state assessment 3A indicators amplitude offset abnormal degree average value fluctuation; 分类号 U446.3 [建筑科学—桥梁与隧道工程]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名可转债市场与股票市场间的溢出效应研究被引量：7: 6; 作者胡秋灵张苏凤王宁; 机构陕西师范大学国际商学院; 出处《北京理工大学学报（社会科学版）》 CSSCI 2011年第3期55-59,共5页; 基金国家人文社会科学基金资助项目(07BJY169) 教育部人文社会科学基金资助项目(06JA790068) +1 种基金陕西师范大学人文社会科学基金重点资助项目(09SZD11); 文摘将利率作为外生变量,运用VAR-(BV)EGARCH模型对可转债市场与股票市场之间的溢出效应进行研究。研究结果表明:在收益溢出方面,只存在股票市场对可转债市场的溢出效应。在波动溢出方面,存在可转债市场与股票市场之间的双向溢出效应;并且存在利率市场向股票市场的单向波动溢出效应。从非对称溢出效应来看,存在股票市场对可转债市场的波动溢出的非对称性,由此可以看出,股票市场仍然是出于绝对支配地位的金融市场。; 关键词 VAR-(BV)EGARCH 均值和波动溢出非对称性; Keywords VAR-（BV）EGARCH return and volatility spillovers asymmetries; 分类号 F830 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于SV-M-POT-PSRM模型的期货维持保证金水平设定——关于沪深300股指期货高频数据的实证分析被引量：6: 7; 作者谢赤杨姣姣赵亦军; 机构湖南大学工商管理学院湖南大学金融与投资管理研究中心; 出处《系统管理学报》 CSSCI 2013年第6期768-776,共9页; 基金国家软科学研究计划项目(2010GXS5B141) 教育部创新群体项目(IRT0916) +1 种基金湖南省自然科学基金创新群体项目(09JJ7002); 文摘保证金制度是期货市场风险管理体系的核心,而维持保证金水平的设定又是保证金制度中最为基本的内容。合理的维持保证金水平应兼顾期货市场的2个重要因素:稳定性和活跃度。考虑到常用的收益率序列遗漏盘中价格变动讯息,以沪深300股指期货5分钟高频数据为基础,结合期货实务操作特点,构造多头和空头的日内最大损失率序列,进一步提出一个新的波动率测度即日内最大损失率方差,并将随机波动均值内(SV-M)模型、极值理论的超阈值(POT)方法以及幂谱风险测度(PSRM)方法相结合,构建一个新的维持保证金水平设定模型(SV-M-POT-PSRM),据此分别进行多头和空头维持保证金水平的设置。与基于GARCH-M-VaR、GARCH-M-POT-VaR、SV-M-VaR和SV-M-POT-VaR等模型设定的维持保证金水平进行比较后发现,无论是在多头还是空头条件下,基于SV-M-POT-PSRM模型设定的维持保证金水平,既能更好地满足安全性要求又能使资金使用效率大幅提高。; 关键词期货维持保证金水平随机波动均值内模型谱风险测度方法; Keywords futures maintenance margin levels Stochastic Volatility in Mean model Spectral Risk Measures method; 分类号 F830.9 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名不确定性冲击对宏观经济变量影响效应的差异性研究——基于金融摩擦区制的视角被引量：2: 8; 作者喻世友宋晓飞; 机构中山大学岭南学院; 出处《中山大学学报（社会科学版）》 CSSCI 北大核心 2020年第5期170-181,共12页; 文摘本文将不确定性和金融摩擦不同区制引入非线性波动均值VAR模型,研究不确定性冲击在不同金融摩擦区制下对中国宏观经济变量的影响效应。研究发现:(1)不确定性冲击对中国宏观经济的影响效应类似于供给冲击,并且在不同金融摩擦区制下具有明显差异,在高金融摩擦区制下的负面效应小于低金融摩擦区制下的负面效应,而此差异的来源是两种区制下货币当局行为的不同;(2)不确定性冲击是重要的宏观经济波动来源,并且在高金融摩擦区制下对宏观经济波动的影响比例更大。不确定性冲击会通过金融市场表现出来,并传导到实体经济。本研究的启示是:宏观当局除继续对高金融摩擦区制下经济不确定性进行响应外,应同时提高低金融摩擦区制下对经济不确定性的响应,加强对金融市场尤其是股票市场的监测。; 关键词不确定性冲击金融摩擦宏观经济波动非线性波动均值VAR; 分类号 F124 [经济管理—世界经济] F832 [经济管理—金融学] F224 [经济管理—国民经济]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名3DPCANet在阿尔茨海默症功能磁共振成像图像分类中的应用被引量：3: 9; 作者贾洪飞刘茜王瑜肖洪兵邢素霞; 机构北京工商大学人工智能学院; 出处《计算机应用》 CSCD 北大核心 2022年第1期310-315,共6页; 基金国家自然科学基金资助项目(61671028) 北京市自然科学基金-北京市教育委员会科技计划重点项目(KZ202110011015)。; 文摘阿尔茨海默症(AD)是一种起病隐匿的进行性神经退行性疾病,会使患者的大脑脑区结构发生改变。为辅助医生对AD患者的病情做出正确判断,提出了一种改进的三维主成分分析网络(3DPCANet)模型,并结合被试者全脑均值低频波动振幅(mALFF)图像来对AD进行分类。首先,对功能磁共振成像(fMRI)数据进行预处理,计算出全脑mALFF图像;然后,利用改进的3DPCANet深度学习模型进行特征提取;最后,使用支持向量机(SVM)对不同阶段的AD患者的特征进行分类。实验结果显示,所提模型简单,鲁棒性好,且其在主观记忆衰退(SMD)与AD、SMD与晚期轻度认知障碍(LMCI)以及LMCI与AD上的分类准确率分别达到了92.42%、91.80%和89.33%,验证了提出方法的有效性和可行性。; 关键词阿尔茨海默症功能磁共振成像 3DPCANet 支持向量机均值低频波动振幅; Keywords Alzheimer’s Disease(AD) functional Magnetic Resonance Imaging(fMRI) 3DPCANet Support Vector Machine(SVM) mean Amplitude of Low-Frequency Fluctuation(mALFF); 分类号 R742 [医药卫生—神经病学与精神病学] TP317.4 [自动化与计算机技术—计算机软件与理论]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	基于词频均值波动和概率语言模型的短文本热点主题探测研究	徐敏李广建	《情报杂志》 CSSCI 北大核心	2019	6	在线阅读下载PDF 职称材料
2	房地产价格波动对金融体系的传导效应研究	齐讴歌	《统计与决策》 CSSCI 北大核心	2015	9	在线阅读下载PDF 职称材料
3	中国股票市场投资者情绪与均值方差关系实证研究	王婧张信东	《商业经济研究》北大核心	2015	1	在线阅读下载PDF 职称材料
4	国际间资本市场联动效应的理论解读与实证研究	李成王建喜王彬张国柱	《西安交通大学学报（社会科学版）》 CSSCI 北大核心	2012	2	在线阅读下载PDF 职称材料
5	基于3A指标的斜拉桥上部结构状态评估	秦劲东方圣恩张玮黄学漾郭新宇	《土木与环境工程学报（中英文）》 CSCD 北大核心	2022	2	在线阅读下载PDF 职称材料
6	可转债市场与股票市场间的溢出效应研究	胡秋灵张苏凤王宁	《北京理工大学学报（社会科学版）》 CSSCI	2011	7	在线阅读下载PDF 职称材料
7	基于SV-M-POT-PSRM模型的期货维持保证金水平设定——关于沪深300股指期货高频数据的实证分析	谢赤杨姣姣赵亦军	《系统管理学报》 CSSCI	2013	6	在线阅读下载PDF 职称材料
8	不确定性冲击对宏观经济变量影响效应的差异性研究——基于金融摩擦区制的视角	喻世友宋晓飞	《中山大学学报（社会科学版）》 CSSCI 北大核心	2020	2	在线阅读下载PDF 职称材料
9	3DPCANet在阿尔茨海默症功能磁共振成像图像分类中的应用	贾洪飞刘茜王瑜肖洪兵邢素霞	《计算机应用》 CSCD 北大核心	2022	3	在线阅读下载PDF 职称材料