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1
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均值-方差框架下保险公司和再保险公司的Stackelberg随机微分博弈 |
温玉珍
王绍琳
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《数学物理学报(A辑)》
北大核心
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2025 |
0 |
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2
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均值—方差准则下考虑利率风险的DC型养老金计划 |
常浩
孙秀秀
李佳奥
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《运筹与管理》
北大核心
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2025 |
0 |
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3
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随机利率与通胀风险下带有最低担保的均值–方差养老金计划 |
寇梦柯
常浩
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《工程数学学报》
北大核心
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2025 |
0 |
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4
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4/2随机波动率模型下带有最低担保的动态均值–方差DC型养老金计划 |
郝哲弘
常浩
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《应用概率统计》
北大核心
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2025 |
0 |
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5
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均值-方差模型中保费的最优分配及其统计分析 |
温利民
崔梦琪
章溢
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《统计与决策》
CSSCI
北大核心
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2024 |
0 |
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6
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均值方差保费原理下带有时滞的鲁棒最优再保险和投资策略 |
胡景铭
刘伟
阎方
胡亦钧
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《工程数学学报》
CSCD
北大核心
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2024 |
0 |
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7
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基于均值-方差-偏度的配电网有功-无功随机模型预测控制 |
刘政
陈佳佳
赵艳雷
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《电力系统及其自动化学报》
CSCD
北大核心
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2024 |
0 |
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8
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基于机器学习超参数优化的均值-方差投资组合决策研究 |
张鹏
党世力
黄梅雨
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《运筹与管理》
CSSCI
CSCD
北大核心
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2024 |
1
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9
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具无条件协方差矩阵的最优资产组合有效前沿的几何刻画 |
王筱凌
王玉文
刘冠琦
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《工程数学学报》
北大核心
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2025 |
0 |
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10
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基于鲁棒均值–方差优化的发电自调度算法及鲁棒代价分析 |
丁涛
柏瑞
孙宏斌
黄灿
李方兴
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《中国电机工程学报》
EI
CSCD
北大核心
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2015 |
15
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11
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基于均值方差模型的最优巨灾保险计划 |
徐为山
杨朝军
肖彦明
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《上海交通大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
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2006 |
11
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12
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基于遗传算法的风险偏好系数均值方差拓展模型 |
张群
张超
黄晓霞
应海瑶
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《统计与决策》
CSSCI
北大核心
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2013 |
5
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13
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联合均值与方差模型的统计诊断 |
戴琳
陶冶
吴刘仓
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《统计与信息论坛》
CSSCI
北大核心
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2017 |
13
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14
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独立序列均值与方差变点的累积和估计及应用 |
袁芳
田铮
苏晓丽
陈占寿
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《控制理论与应用》
EI
CAS
CSCD
北大核心
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2010 |
7
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15
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Box-Cox变换下联合均值与方差模型的极大似然估计 |
吴刘仓
黄丽
戴琳
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《统计与信息论坛》
CSSCI
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2012 |
13
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16
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联合均值与方差模型的Bayes分析 |
赵远英
徐登可
庞一成
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《高校应用数学学报（A辑）》
CSCD
北大核心
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2018 |
6
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17
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均值–方差模型在风电并网系统无功优化中的应用 |
朱晓伟
刘三明
李莹
潘志刚
陈舒婷
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《广东电力》
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2016 |
6
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18
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均值方差模型最优解中出现负分量(卖空)的条件研究 |
杨德权
胡运权
翟成强
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《预测》
CSSCI
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1997 |
4
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19
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参数不确定性下资产配置的动态均值-方差模型 |
李仲飞
袁子甲
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《管理科学学报》
CSSCI
北大核心
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2010 |
13
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20
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带内生负债的不确定终止时间多期均值-方差资产-负债管理 |
姚海祥
马庆华
姜灵敏
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《控制理论与应用》
EI
CAS
CSCD
北大核心
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2013 |
4
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