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股指期货定价误差的均值回复性动因与信息传递——基于异质投资者假设的实证研究 被引量:1
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作者 何志刚 刘萌 《贵州财经学院学报》 北大核心 2013年第2期1-6,共6页
传统的股指期货套利理论通常假设投资者是同质的,但实际上由于受到资本限制等原因,投资者的套利条件和套利头寸等都会表现出异质性,这对股指期货的套利具有很大影响。本文基于投资者异质性的假设前提,首先探讨了定价误差的均值回复性动... 传统的股指期货套利理论通常假设投资者是同质的,但实际上由于受到资本限制等原因,投资者的套利条件和套利头寸等都会表现出异质性,这对股指期货的套利具有很大影响。本文基于投资者异质性的假设前提,首先探讨了定价误差的均值回复性动因,然后运用ESTAR-EC模型对我国沪深300股指期货的套利过程进行实证研究。结果表明,异质套利交易者导致了定价误差的均值回复性;股指期货市场先于现货市场对定价误差做出反应;股指期货市场的价格调整幅度也大于现货市场;负定价误差对期现货两个市场的影响大于正定价误差的影响。 展开更多
关键词 股指期货 定价误差 异质投资者 均值回复 信息传递 ESTAR—EC模型
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文山烟叶均质性评价方法研究 被引量:2
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作者 张丽霞 王竞 +7 位作者 殷红慧 顾毓敏 徐天养 李大肥 卢晓华 张传树 侯小东 陆富芝 《安徽农业科学》 CAS 2019年第2期188-190,共3页
[目的]筛选烟叶均质化评价中数据处理方法。[方法]对比变异系数法、方差分析法和数据标准化后方差分析3种方法,通过对文山州烟叶质量进行均质性评价,分析3种方法的优缺点。[结果]变异系数法简单快速,但无法比较大小,也无法判断偏离方法... [目的]筛选烟叶均质化评价中数据处理方法。[方法]对比变异系数法、方差分析法和数据标准化后方差分析3种方法,通过对文山州烟叶质量进行均质性评价,分析3种方法的优缺点。[结果]变异系数法简单快速,但无法比较大小,也无法判断偏离方法;方差分析法可以克服变异系数法的缺点,但受干扰太多;数据标准化后方差分析法,可以克服上述方法的缺点。3种方法中变异系数法的评价方法与其他2种方法差别较大;方差分析法和数据标准化后方差分析法评价结果基本一致稍有不同。[结论]数据标准化方差分析法可以作为烟叶均值性的评价方法。 展开更多
关键词 烟叶 均值性 评价方法 文山
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广义洛伦兹内核函数在模糊C均值聚类中的应用研究
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作者 王建华 李晓峰 高巍巍 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2015年第9期268-271,共4页
模糊C均值(FCM)算法是数据聚类分析的主要算法。但在嘈杂环境下,对于抽样大小不一的聚类,数目越多准确性越低,上述弊端可通过替代性FCM(AFCM)的高斯内核映射来解决。鉴于AFCM的不足,提出了针对模糊C均值聚类的广义洛伦兹内核函数。利用... 模糊C均值(FCM)算法是数据聚类分析的主要算法。但在嘈杂环境下,对于抽样大小不一的聚类,数目越多准确性越低,上述弊端可通过替代性FCM(AFCM)的高斯内核映射来解决。鉴于AFCM的不足,提出了针对模糊C均值聚类的广义洛伦兹内核函数。利用该算法对鸢尾数据库进行聚类,将其划分成山鸢尾、变色鸢尾和维吉尼亚鸢尾3类。实验结果表明,广义洛伦兹模糊C均值(GLFCM)可实现对离群聚类和大小不等的聚类数据的分类,其结果优于K均值、FCM、替代性C均值(AFCM)、Gustafson-Kessel(GK)和Gath-Geva(GG)方法,收敛迭代次数比AFCM的更少,其分区索引(SC)效果也好于其他方法。 展开更多
关键词 广义洛伦兹隶属函数 K均值 替代模糊C均值 聚类 离群聚类
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Prediction of residual elastic energy index for rockburst proneness evaluation based on cluster forest model
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作者 CAI Cheng-shuo GONG Feng-qiang +2 位作者 REN Li XU Lei HE Zhi-chao 《Journal of Central South University》 CSCD 2024年第11期4218-4231,共14页
The residual elastic energy index is a scientific evaluation index for rockburst proneness.In laboratory test,it is sometimes difficult to obtain the post-peak curve or to test the rock sample several times,which make... The residual elastic energy index is a scientific evaluation index for rockburst proneness.In laboratory test,it is sometimes difficult to obtain the post-peak curve or to test the rock sample several times,which makes it impossible to calculate the residual elastic energy index accurately.Based on 241 sets of experimental data and four input indexes of density,elastic modulus,peak intensity and peak input strain energy,this study proposed a machine learning model combining k-means clustering algorithm and random forest regression model:cluster forest(CF)model.The research employed a stratified sampling method on the dataset to ensure the representativeness and balance of the samples.Subsequently,grid search and five-fold cross-validation were utilized to optimize the model’s hyperparameters,aiming to enhance its generalization capability and prediction accuracy.Finally,the performance of the optimal model was evaluated using a test set and compared with five other commonly used models.The results indicate that the CF model outperformed the other models on the testing set,with a mean absolute error of 6.6%,and an accuracy of 93.9%.The results of sensitivity analyses reveal the degree of influence of each variable on rockburst proneness and the applicability of the CF model when the input parameters are missing.The robustness and generalization ability of the model were verified by introducing experimental data from other studies,and the results confirmed the reliability and applicability of the model.Therefore,the model not only effectively simplifies the acquisition of the residual elastic energy index,but also shows excellent performance and wide applicability. 展开更多
关键词 rock mechanics rockburst proneness random forest k-means clustering residual elastic energy index
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基于小波分解的AR-SVR一类非平稳时间序列预测 被引量:8
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作者 曾凡仔 裘正定 《信号处理》 CSCD 2004年第2期108-111,107,共5页
本文提出了一种基于小波分解的均值具有趋向性的非平稳时间序列预测方法。方法首先利用具有平移不变性的小波分解,分离非平稳时间序列中的长期趋势和高频信息(短期行为),然后对高频信息构建自回归AR模型,而对于趋势则利用支撑向量回归(S... 本文提出了一种基于小波分解的均值具有趋向性的非平稳时间序列预测方法。方法首先利用具有平移不变性的小波分解,分离非平稳时间序列中的长期趋势和高频信息(短期行为),然后对高频信息构建自回归AR模型,而对于趋势则利用支撑向量回归(SVR)进行拟合,最后将各模型的预测结果进行叠加,从而得到原始序列的预测值。这样保证了充分拟合长期趋势的同时,避免了短期行为造成的过拟合。最后的实验结果表明本文提出的这类非平稳时间序列预测方法是有效的。 展开更多
关键词 小波分解 平移不变 均值趋向 非平稳时间序列预测 支撑向量回归 自回归
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一类矩不等式及应用
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作者 陈平炎 闫小侠 《应用数学》 CSCD 北大核心 2016年第1期7-14,共8页
本文获得两两独立序列,NQD序列,φ-混合序列,ρ-混合序列的Bahr-Esseen型矩不等式.作为应用,获得这些序列的均值收敛性,H′ajek-R′enyi不等式,强收敛性,极大值矩的存在性,等等.
关键词 Bahr-Esseen型矩不等式 均值收敛 Hajek-Rényi不等式 强收敛
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Numerical simulation on rotordynamic characteristics of annular seal under uniform and non-uniform flows 被引量:5
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作者 吴大转 姜新阔 +2 位作者 初宁 武鹏 王乐勤 《Journal of Central South University》 SCIE EI CAS CSCD 2017年第8期1889-1897,共9页
Currently, the flow field of annular seals disturbed by the circular whirl motion of rotors is usually solved using computational fluid dynamics(CFD) to evaluate the five rotordynamic coefficients. The simulations are... Currently, the flow field of annular seals disturbed by the circular whirl motion of rotors is usually solved using computational fluid dynamics(CFD) to evaluate the five rotordynamic coefficients. The simulations are based on the traditional quasi-steady method. In this work, an improved quasi-steady method along with the transient method was presented to compute the rotordynamic coefficients of a long seal. By comparisons with experimental data, the shortcomings of quasi-steady methods have been identified. Then, the effects of non-uniform incoming flow on seal dynamic coefficients were studied by transient simulations. Results indicate that the long seal has large cross stiffness k and direct mass M which are not good for rotor stability, while the transient method is more suitable for the long seal for its excellent performance in predicting M. When the incoming flow is non-uniform, the stiffness coefficients vary with the eccentric directions. Based on the rotordynamic coefficients under uniform incoming flow, the linearized fluid force formulas, which can consider the effects of non-uniform incoming flow, have been presented and can well explain the varying-stiffness phenomenon. 展开更多
关键词 long pump seal rotordynamic coefficients transient computational fluid dynamics(CFD) dynamic mesh non-uniform incoming flow
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