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基于均值回归过程的多执行期基础设施项目政府担保价值研究被引量：1: 1; 作者龚利郭菊娥赵强兵《科技进步与对策》 CSSCI 北大核心 2009年第7期36-40,共5页; 基础设施项目普遍具有较长的投资回收期,长期来看其产品(服务)价格一般趋于稳定值。考虑前人在研究政府担保价值过程中,其假设项目收入服从几何布朗运动存在的不足,为此,引入均值回归过程,并将政府担保单执行期价值衡量扩展至多执行期,... 展开更多; 关键词均值回归过程多执行期政府担保基础设施建设; 在线阅读下载PDF 职称材料

土地定价机制研究:最优开发策略选择被引量：3: 2; 作者朱凯朱菲菲杨云红《经济科学》 CSSCI 北大核心 2017年第5期65-77,共13页; 本文在假设房价服从均值回归过程的基础上,构建了土地持有人的最大化问题,并通过最优控制方法推导出土地持有人的最优开发策略。通过使用实际数据模拟,我们对均衡状态下最优开发策略的参数敏感性进行了分析,并计算了资本化地租和开发期... 展开更多; 关键词土地定价机制实物期权均值回归过程最优开发策略; 在线阅读下载PDF 职称材料

中国股票市场随机贝塔的估计被引量：4: 3; 作者罗捷劳兰珺《系统管理学报》北大核心 2008年第1期47-50,共4页; 通过使用贝叶斯方法，在中国股票市场估计了Jostova与Philipov的SBETA模型。该模型假设投资组合的贝塔系数变化满足一个均值回归随机过程。通过使用马尔科夫链蒙特卡罗算法对中国股票市场部分行业及部分股票2000-06～2005—05的贝塔系... 展开更多; 关键词贝塔系数均值回归过程贝叶斯方法马尔科夫链蒙特卡罗方法; 在线阅读下载PDF 职称材料

金融领域的随机建模与基于软件R的Monte Carlo模拟(6):其他随机微分方程模型: 4; 作者毛学荣李晓月《南京信息工程大学学报（自然科学版）》 CAS 2015年第6期504-511,共8页; 主要研究金融领域中的多种数学模型,重点是利用R软件进行数值模拟.继续讨论更多的随机微分方程(SDE)模型,包括均值回归过程、均值回归的Ornstein-Uhlenbeck(OU)过程、平方根过程、CIR模型以及Θ过程.进一步,将对当前SDE数值解的研究给... 展开更多; 关键词均值回归过程均值回归的OU过程平方根过程 CIR模型 Θ过程; 在线阅读下载PDF 职称材料

实物期权价值评估的资产模型: 5; 作者孟庆睿《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2006年第14期139-140,共2页; 通过完全生成资产模型得到的结论会建议公司等待过长的时间,这可能使公司错过最佳投资点,给投资带来更大风险。本文引入非完全生成资产模型,建议公司更早投资。; 关键词完全生成资产模型非完全生成资产模型投资时机均值回归过程; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于均值回归过程的多执行期基础设施项目政府担保价值研究被引量：1: 1; 作者龚利郭菊娥赵强兵; 机构西安交通大学管理学院; 出处《科技进步与对策》 CSSCI 北大核心 2009年第7期36-40,共5页; 基金国家自然科学基金项目(70473072); 文摘基础设施项目普遍具有较长的投资回收期,长期来看其产品(服务)价格一般趋于稳定值。考虑前人在研究政府担保价值过程中,其假设项目收入服从几何布朗运动存在的不足,为此,引入均值回归过程,并将政府担保单执行期价值衡量扩展至多执行期,构建了最低收入政府担保多执行期价值模型。采用动态规划方法讨论了均值回归过程对政府担保价值的影响,给出多执行期存在最大执行次数限制的政府担保价值测算案例,为政府科学估算政府担保价值提供依据。; 关键词均值回归过程多执行期政府担保基础设施建设; Keywords O-U Process Multi-executive Period Government Guarantee Infrastructure Construction; 分类号 F294 [经济管理—国民经济]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名土地定价机制研究:最优开发策略选择被引量：3: 2; 作者朱凯朱菲菲杨云红; 机构北京大学光华管理学院; 出处《经济科学》 CSSCI 北大核心 2017年第5期65-77,共13页; 文摘本文在假设房价服从均值回归过程的基础上,构建了土地持有人的最大化问题,并通过最优控制方法推导出土地持有人的最优开发策略。通过使用实际数据模拟,我们对均衡状态下最优开发策略的参数敏感性进行了分析,并计算了资本化地租和开发期权溢价分别在土地价格中所占的比例。我们发现:第一,在研究时段内,我国房地产价格水平相对较高;第二,资本化地租只占到土地真实价值的26.51%,开发权溢价将近占据四分之三;第三,在最优开发时机时,开发权溢价的增长率大于土地价格的增长率,大于房价的增长率,且三者之间存在比例关系。; 关键词土地定价机制实物期权均值回归过程最优开发策略; 分类号 F321.1 [经济管理—产业经济]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名中国股票市场随机贝塔的估计被引量：4: 3; 作者罗捷劳兰珺; 机构上海复旦大学管理学院; 出处《系统管理学报》北大核心 2008年第1期47-50,共4页; 基金国家自然科学基金资助项目(70371010); 文摘通过使用贝叶斯方法，在中国股票市场估计了Jostova与Philipov的SBETA模型。该模型假设投资组合的贝塔系数变化满足一个均值回归随机过程。通过使用马尔科夫链蒙特卡罗算法对中国股票市场部分行业及部分股票2000-06～2005—05的贝塔系数进行估计，发现中国股票市场投资组合的贝塔系数存在随机波动的现象，但是贝塔系数在发生改变以后，会立刻回到长期均值的水平。中国股票市场中股票的贝塔系数可以表示成为一个贝塔系数的长期均值加上一个随机“噪声”的形式。贝塔系数的长期均值可以作为对未来贝塔系数的预测。; 关键词贝塔系数均值回归过程贝叶斯方法马尔科夫链蒙特卡罗方法; Keywords beta coefficients mean-reverting process Bayesian method Markov-Chain Monte Carlo; 分类号 F830.9 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名金融领域的随机建模与基于软件R的Monte Carlo模拟(6):其他随机微分方程模型: 4; 作者毛学荣李晓月; 机构斯特莱斯克莱德大学数学系东北师范大学数学与统计学院; 出处《南京信息工程大学学报（自然科学版）》 CAS 2015年第6期504-511,共8页; 基金国家自然科学基金(11171056 11171081); 文摘主要研究金融领域中的多种数学模型,重点是利用R软件进行数值模拟.继续讨论更多的随机微分方程(SDE)模型,包括均值回归过程、均值回归的Ornstein-Uhlenbeck(OU)过程、平方根过程、CIR模型以及Θ过程.进一步,将对当前SDE数值解的研究给出更深入的建议.; 关键词均值回归过程均值回归的OU过程平方根过程 CIR模型 Θ过程; Keywords mean reverting process Ornstein-Uhlenbeck process square root process CIR model Θ process; 分类号 O211.63 [理学—概率论与数理统计] F830.91 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名实物期权价值评估的资产模型: 5; 作者孟庆睿; 机构华中科技大学经济学院; 出处《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2006年第14期139-140,共2页; 文摘通过完全生成资产模型得到的结论会建议公司等待过长的时间,这可能使公司错过最佳投资点,给投资带来更大风险。本文引入非完全生成资产模型,建议公司更早投资。; 关键词完全生成资产模型非完全生成资产模型投资时机均值回归过程; 分类号 O213 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	基于均值回归过程的多执行期基础设施项目政府担保价值研究	龚利郭菊娥赵强兵	《科技进步与对策》 CSSCI 北大核心	2009	1	在线阅读下载PDF 职称材料
2	土地定价机制研究:最优开发策略选择	朱凯朱菲菲杨云红	《经济科学》 CSSCI 北大核心	2017	3	在线阅读下载PDF 职称材料
3	中国股票市场随机贝塔的估计	罗捷劳兰珺	《系统管理学报》北大核心	2008	4	在线阅读下载PDF 职称材料
4	金融领域的随机建模与基于软件R的Monte Carlo模拟(6):其他随机微分方程模型	毛学荣李晓月	《南京信息工程大学学报（自然科学版）》 CAS	2015	0	在线阅读下载PDF 职称材料
5	实物期权价值评估的资产模型	孟庆睿	《统计与决策》 CSSCI 北大核心	2006	0	在线阅读下载PDF 职称材料