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基于调和稳态均值回复模型的VIX期权定价被引量：1: 1; 作者尹亚华吴恒煜朱福敏《系统工程学报》 CSCD 北大核心 2021年第5期653-667,共15页; 为有效地刻画VIX的均值回复性与非高斯性,在风险中性测度下,以调和稳态过程替换简单跳过程,构建带调和稳态的OU与CIR模型,并应用Doob鞅的方法求解其仿射解结构的特征函数,进而求出VIX期权公式用于定价实证.实证表明:带调和稳态的均值回... 展开更多; 关键词均值回复模型非对称跳调和稳态 VIX期权定价; 在线阅读下载PDF 职称材料

天气衍生品中时变均值回复的气温预测模型研究被引量：18: 2; 作者陈百硕李守伟 +1 位作者何建敏曹杰《管理工程学报》 CSSCI 北大核心 2014年第2期145-150,共6页; 天气衍生品的出现,为天气风险管理提供了一种新的手段。由于大多数天气衍生品都是以气温为标的物,因此对气温变化准确预测是天气衍生品定价的关键。针对此,本文在O-U均值回复模型的基础上,构建了时变均值回复速度的气温预测模型。基于... 展开更多; 关键词天气衍生品 O-U均值回复模型时变均值回复速度 ARIMA模型; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于O-U模型的AQI模拟及预测被引量：4: 3; 作者薛俭徐艳《生态经济》北大核心 2019年第4期185-192,共8页; 大气污染严重制约了我国经济的快速发展,为了加强对环境污染的治理,明确治理途径进而提高治理效率,故对北京市、天津市、石家庄市的空气质量指数(AQI)波动情况进行模拟及预测。首先利用OrnsteinUhlenbeck(O-U)均值回复模型设计AQI的模... 展开更多; 关键词 Ornstein-Uhlenbeck(O-U)均值回复模型空气质量指数(AQI) 大气污染; 在线阅读下载PDF 职称材料

跳自刺激效应下的VIX期权定价研究被引量：1: 4; 作者马勇贺甄徐维东《管理工程学报》 CSSCI CSCD 北大核心 2021年第2期243-248,共6页; 针对VIX指数的均值回复、波动率聚集特征以及实证研究最近发现的跳跃自刺激性,本文采用具有自刺激性的Hawkes过程对VIX指数的跳跃进行建模,进而构建仿射跳跃扩散模型用于VIX期权定价,得到Hawkes跳跃扩散过程的条件特征函数,然后在风险... 展开更多; 关键词 VIX指数 VIX期权 Hawkes过程均值回复模型自刺激效应; 在线阅读下载PDF 职称材料

减值计提、管理层变更与盈余管理──以四川长虹为案例所作的检验与度量被引量：6: 5; 作者柳青朱明敏《会计之友》北大核心 2008年第28期26-30,共5页; 本文运用全部应计利润模型和均值回复应计利润模型,对四川长虹2004年通过计提巨额资产减值准备进行盈余管理的行为进行了检验和度量,并对其管理层变更背景下的盈余管理动机进行了探讨。; 关键词盈余管理资产减值准备案例分析全部应计利润模型均值回复应计利润模型; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于调和稳态均值回复模型的VIX期权定价被引量：1: 1; 作者尹亚华吴恒煜朱福敏; 机构西南财经大学经济信息工程学院西南财经大学金融智能与金融工程重点实验室暨南大学管理学院深圳大学经济学院; 出处《系统工程学报》 CSCD 北大核心 2021年第5期653-667,共15页; 基金国家自然科学基金资助项目(72071132,71790615,72173089) 中国博士后科学基金资助项目(2021M692168).; 文摘为有效地刻画VIX的均值回复性与非高斯性,在风险中性测度下,以调和稳态过程替换简单跳过程,构建带调和稳态的OU与CIR模型,并应用Doob鞅的方法求解其仿射解结构的特征函数,进而求出VIX期权公式用于定价实证.实证表明:带调和稳态的均值回复模型明显优于其他定价模型,而带调和稳态的CIR模型为最优定价模型.从而得出带调和稳态的均值回复模型不仅有较好的经济解释,而且可抓住VIX均值回复与非对称跳的特征,降低VIX期权定价的误差的结论.; 关键词均值回复模型非对称跳调和稳态 VIX期权定价; Keywords mean reverting models asymmetric jump tempered stable processes VIX option pricing; 分类号 F830 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名天气衍生品中时变均值回复的气温预测模型研究被引量：18: 2; 作者陈百硕李守伟何建敏曹杰; 机构东南大学经济管理学院南京信息工程大学经济管理学院; 出处《管理工程学报》 CSSCI 北大核心 2014年第2期145-150,共6页; 基金公益性行业(气象)科研专项资助项目(GYHY201106019) 国家自然科学基金资助项目(71071034); 文摘天气衍生品的出现,为天气风险管理提供了一种新的手段。由于大多数天气衍生品都是以气温为标的物,因此对气温变化准确预测是天气衍生品定价的关键。针对此,本文在O-U均值回复模型的基础上,构建了时变均值回复速度的气温预测模型。基于全国代表性城市的1951—2011年日平均气温数据对气温均值回复速度进行了实证分析,研究表明,我国主要代表性城市气温年均值回复速度均能通过ARIMA模型进行拟合估计。利用两种模型对各城市的日平均气温进行预测分析,其误差衡量指标的协方差比表明,时变均值回复模型优于O-U均值回复模型。因此,本文提出的时变均值回复速度的气温预测模型适用于我国的气温预测,有利于我国天气衍生品的进一步研究。; 关键词天气衍生品 O-U均值回复模型时变均值回复速度 ARIMA模型; Keywords weather derivatives O-U mean-reverting model Time-varying mean-reverting model ARIMA time-series model; 分类号 F830.9 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于O-U模型的AQI模拟及预测被引量：4: 3; 作者薛俭徐艳; 机构陕西科技大学经济与管理学院; 出处《生态经济》北大核心 2019年第4期185-192,共8页; 基金国家社会科学基金项目"基于公众健康视角下的区域大气污染联动治理路径及对策研究"(16BGL146) 陕西省自然科学基础研究计划项目"基于绿色金融视角下的关中地区大气污染协同治理激励机制研究"(2018JM7005); 文摘大气污染严重制约了我国经济的快速发展,为了加强对环境污染的治理,明确治理途径进而提高治理效率,故对北京市、天津市、石家庄市的空气质量指数(AQI)波动情况进行模拟及预测。首先利用OrnsteinUhlenbeck(O-U)均值回复模型设计AQI的模拟及预测模型;其次以3个城市2013年10月28日至2017年5月31日的AQI为样本,剔除异常值,用O-U模型进行季节性趋势及方差的分析,得到3个城市AQI不同程度季节性、周期性、随机性的变动趋势,并对模型的参数进行估计;最后得到3个城市AQI的预测方程,利用各方程对3个城市2017年6月份的AQI进行预测,其结果较为合理,较好地预测了AQI的变动趋势。利用O-U模型对AQI的模拟及预测可为政府相关部门制定政策提供一定的决策参考。; 关键词 Ornstein-Uhlenbeck(O-U)均值回复模型空气质量指数(AQI) 大气污染; Keywords Ornstein-Uhlenbeck (O-U) mean recovery model air quality index(AQI) air pollution; 分类号 F205 [经济管理—国民经济] X51 [环境科学与工程—环境工程]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名跳自刺激效应下的VIX期权定价研究被引量：1: 4; 作者马勇贺甄徐维东; 机构湖南大学金融与统计学院浙江大学管理学院; 出处《管理工程学报》 CSSCI CSCD 北大核心 2021年第2期243-248,共6页; 基金国家自然科学基金资助项目(71601075、71771197、71971077) 湖南省优秀青年科学基金资助项目(2019JJ30001)。; 文摘针对VIX指数的均值回复、波动率聚集特征以及实证研究最近发现的跳跃自刺激性,本文采用具有自刺激性的Hawkes过程对VIX指数的跳跃进行建模,进而构建仿射跳跃扩散模型用于VIX期权定价,得到Hawkes跳跃扩散过程的条件特征函数,然后在风险中性定价框架内采用傅里叶变换方法推导出VIX期权的价值表达式。实证结果表明,本文模型不仅能克服一般均值回复模型拟合误差大的缺点,且能产生正的隐含波动率倾斜和隐含波动率微笑;另一方面,由于考虑了跳跃的自刺激,本文模型在泊松跳跃均值回复模型基础上进一步改善了VIX期权价格的预测效果。; 关键词 VIX指数 VIX期权 Hawkes过程均值回复模型自刺激效应; Keywords VIX index VIX option Hawkes process Mean-reverting model Self-exciting jumps; 分类号 F830 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名减值计提、管理层变更与盈余管理──以四川长虹为案例所作的检验与度量被引量：6: 5; 作者柳青朱明敏; 机构上海立信会计学院; 出处《会计之友》北大核心 2008年第28期26-30,共5页; 基金上海市教育委员会重点学科建设项目资助项目编号:J51701。; 文摘本文运用全部应计利润模型和均值回复应计利润模型,对四川长虹2004年通过计提巨额资产减值准备进行盈余管理的行为进行了检验和度量,并对其管理层变更背景下的盈余管理动机进行了探讨。; 关键词盈余管理资产减值准备案例分析全部应计利润模型均值回复应计利润模型; 分类号 F275.2 [经济管理—企业管理] F426.63 [经济管理—产业经济]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	基于调和稳态均值回复模型的VIX期权定价	尹亚华吴恒煜朱福敏	《系统工程学报》 CSCD 北大核心	2021	1	在线阅读下载PDF 职称材料
2	天气衍生品中时变均值回复的气温预测模型研究	陈百硕李守伟何建敏曹杰	《管理工程学报》 CSSCI 北大核心	2014	18	在线阅读下载PDF 职称材料
3	基于O-U模型的AQI模拟及预测	薛俭徐艳	《生态经济》北大核心	2019	4	在线阅读下载PDF 职称材料
4	跳自刺激效应下的VIX期权定价研究	马勇贺甄徐维东	《管理工程学报》 CSSCI CSCD 北大核心	2021	1	在线阅读下载PDF 职称材料
5	减值计提、管理层变更与盈余管理──以四川长虹为案例所作的检验与度量	柳青朱明敏	《会计之友》北大核心	2008	6	在线阅读下载PDF 职称材料