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可转债市场与股票市场间的溢出效应研究
被引量：
7
1
作者
胡秋灵
张苏凤
王宁
《北京理工大学学报（社会科学版）》
CSSCI
2011年第3期55-59,共5页
将利率作为外生变量,运用VAR-(BV)EGARCH模型对可转债市场与股票市场之间的溢出效应进行研究。研究结果表明:在收益溢出方面,只存在股票市场对可转债市场的溢出效应。在波动溢出方面,存在可转债市场与股票市场之间的双向溢出效应;并且...
将利率作为外生变量,运用VAR-(BV)EGARCH模型对可转债市场与股票市场之间的溢出效应进行研究。研究结果表明:在收益溢出方面,只存在股票市场对可转债市场的溢出效应。在波动溢出方面,存在可转债市场与股票市场之间的双向溢出效应;并且存在利率市场向股票市场的单向波动溢出效应。从非对称溢出效应来看,存在股票市场对可转债市场的波动溢出的非对称性,由此可以看出,股票市场仍然是出于绝对支配地位的金融市场。
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关键词
VAR-(BV)EGARCH
均值和波动溢出
非对称性
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题名
可转债市场与股票市场间的溢出效应研究
被引量：
7
1
作者
胡秋灵
张苏凤
王宁
机构
陕西师范大学国际商学院
出处
《北京理工大学学报（社会科学版）》
CSSCI
2011年第3期55-59,共5页
基金
国家人文社会科学基金资助项目(07BJY169)
教育部人文社会科学基金资助项目(06JA790068)
+1 种基金
陕西师范大学"211工程"三期重点学科建设资助项目"中国特色社会主义发展经济学研究"
陕西师范大学人文社会科学基金重点资助项目(09SZD11)
文摘
将利率作为外生变量,运用VAR-(BV)EGARCH模型对可转债市场与股票市场之间的溢出效应进行研究。研究结果表明:在收益溢出方面,只存在股票市场对可转债市场的溢出效应。在波动溢出方面,存在可转债市场与股票市场之间的双向溢出效应;并且存在利率市场向股票市场的单向波动溢出效应。从非对称溢出效应来看,存在股票市场对可转债市场的波动溢出的非对称性,由此可以看出,股票市场仍然是出于绝对支配地位的金融市场。
关键词
VAR-(BV)EGARCH
均值和波动溢出
非对称性
Keywords
VAR-（BV）EGARCH
return and volatility spillovers
asymmetries
分类号
F830 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
可转债市场与股票市场间的溢出效应研究
胡秋灵
张苏凤
王宁
《北京理工大学学报（社会科学版）》
CSSCI
2011
7
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