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题名协方差矩阵奇异情况下的最优投资组合
被引量：18
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作者
苏咪咪
叶中行
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机构
上海交通大学数学系和现代金融研究中心
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出处
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2005年第3期244-248,共5页
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基金
国家自然科学基金(10171066)上海市科委重点项目(02DJ14063).
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文摘
本文讨论了在方差-协方差矩阵半正定条件下,Markowitz均值-方差最优投资组合模型的求解问题,利用主成分分析法得到了解析解,从而弥补了原模型的一个缺陷.
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关键词
Markowitz均值一方差模型
主成分分析
两基金定理
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分类号
O211
[理学—概率论与数理统计]
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题名在有序期望收益率条件下的资产组合选择模型
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作者
姜涛
鲍祥霖
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机构
上海交通大学安泰管理学院
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出处
《技术经济与管理研究》
2003年第4期33-34,共2页
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文摘
本文主要探讨对马柯维茨的均值—方差资产组合选择模型的改进。运用一定方法对证券的预期收益率进行排序 ,以证券的预期收益率作为变量而不是以证券历史收益率的均值作为变量 ,在马柯维茨的均值—方差资产组合模型的基础上建立一个新模型 。
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关键词
马柯维茨
均值一方差模型
资产组合选择
改进
证券投资
预期收益率
历史收益率
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分类号
F830.59
[经济管理—金融学]
F830.9
[经济管理—金融学]
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题名组合证券投资资产配置的边际分析法初探
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作者
杨桂元
邓留保
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机构
安徽财经大学数量经济研究所
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出处
《统计与信息论坛》
2005年第6期42-45,共4页
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基金
安徽省教育厅自然科学研究项目(项目编号:2003kj0032005kj308ZC)
安徽省教育厅人文社会科学研究项目(项目标号:2005sk105)资助
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文摘
文章在均值—方差模型的基础上,通过构造组合证券投资的效用函数,采用边际分析法将多目标非线性规划问题化为线性方程组求解,并对资产进行配置,得出了单个证券对证券组合的风险贡献与其超额期望收益占证券组合的总超额期望收益的比例相一致的结论,为风险预算提供了可靠的理论依据。
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关键词
组合证券投资
均值一方差模型
风险忍耐
效用函数
风险预算
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Keywords
Portfolio investment
Mean- variance model
Risk endurance
Utility function
Risk budgeting.
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分类号
F224
[经济管理—国民经济]
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