检索结果-维普期刊中文期刊服务平台

均值—方差准则的矩阵分析: 1; 作者沈根祥《预测》 CSSCI 2002年第2期74-76,共3页; 本文以矩阵理论为工具 ,对作为现代资产组合理论基础的均值—方差准则解的结构进行分析 ,将任一有效投资组合表示为两个特定投资组合的线性组合 ,对两个特定投资组合的直观经济意义进行解释 ,讨论了它们在理性投资市场中的作用。; 关键词均值一方差准则特征根二次型极值矩阵分析投资; 在线阅读下载PDF 职称材料

协方差矩阵奇异情况下的最优投资组合被引量：18: 2; 作者苏咪咪叶中行《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2005年第3期244-248,共5页; 本文讨论了在方差-协方差矩阵半正定条件下,Markowitz均值-方差最优投资组合模型的求解问题,利用主成分分析法得到了解析解,从而弥补了原模型的一个缺陷.; 关键词 Markowitz均值一方差模型主成分分析两基金定理; 在线阅读下载PDF 职称材料

考虑零售商风险规避的闭环供应链网络均衡模型被引量：6: 3; 作者孙浩胡劲松 +1 位作者钟永光吴海翔《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2014年第11期35-39,共5页; 文章在考虑零售商为缺货损失风险规避者的基础上,研究了随机需求下零售商回收的闭环供应链网络均衡问题,通过引入均值—方差方法对零售商的效用函数进行度量。借助变分不等式理论刻画了各渠道成员的最优行为和均衡条件,进而建立了整个... 展开更多; 关键词闭环供应链网络均衡风险规避均值一方差变分不等式; 在线阅读下载PDF 职称材料

随机线性二次最优控制在投资组合中的应用被引量：2: 4; 作者李宏杰杨晓春《系统工程学报》 CSCD 北大核心 2007年第5期461-466,473,共7页; 提出一类随机线性二次最优控制问题,给出了一个新的随机黎卡提方程,若此方程有解,就可以得到系统的最优反馈控制;作为其应用,讨论了连续时间的均值-方差投资组合选择问题,其目标是投资组合的最终收益最大,风险最小,通过"嵌入"... 展开更多; 关键词线性二次控制均值一方差投资组合随机黎卡提方程; 在线阅读下载PDF 职称材料

组合证券投资资产配置的边际分析法初探: 5; 作者杨桂元邓留保《统计与信息论坛》 2005年第6期42-45,共4页; 文章在均值—方差模型的基础上,通过构造组合证券投资的效用函数,采用边际分析法将多目标非线性规划问题化为线性方程组求解,并对资产进行配置,得出了单个证券对证券组合的风险贡献与其超额期望收益占证券组合的总超额期望收益的比例相... 展开更多; 关键词组合证券投资均值一方差模型风险忍耐效用函数风险预算; 在线阅读下载PDF 职称材料

在有序期望收益率条件下的资产组合选择模型: 6; 作者姜涛鲍祥霖《技术经济与管理研究》 2003年第4期33-34,共2页; 本文主要探讨对马柯维茨的均值—方差资产组合选择模型的改进。运用一定方法对证券的预期收益率进行排序 ,以证券的预期收益率作为变量而不是以证券历史收益率的均值作为变量 ,在马柯维茨的均值—方差资产组合模型的基础上建立一个新模... 展开更多; 关键词马柯维茨均值一方差模型资产组合选择改进证券投资预期收益率历史收益率; 在线阅读下载PDF 职称材料

现代投资组合理论综述被引量：2: 7; 作者中国工程院工程管理学部"管理科学的历史沿革现状与发展趋势"课题组梁华《中南工业大学学报（社会科学版）》 2002年第1期48-51,共4页; 从“均衡”的角度入手 ,分析贯穿于投资组合理论中的每个均衡问题。按照逻辑顺序依次探讨了构造均衡市场的目的、如何由前提假设推导均衡的理论模型、这些模型怎样在市场中维持其均衡性以及均衡这种处理手法对投资组合理论的建立与发展... 展开更多; 关键词均值一方差组合理论资本资产定价模型套利定价理论投资收益投资风险; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名均值—方差准则的矩阵分析: 1; 作者沈根祥; 机构上海财经大学数量经济研究所; 出处《预测》 CSSCI 2002年第2期74-76,共3页; 文摘本文以矩阵理论为工具 ,对作为现代资产组合理论基础的均值—方差准则解的结构进行分析 ,将任一有效投资组合表示为两个特定投资组合的线性组合 ,对两个特定投资组合的直观经济意义进行解释 ,讨论了它们在理性投资市场中的作用。; 关键词均值一方差准则特征根二次型极值矩阵分析投资; Keywords mean-variance criteria eigenvalue limit of quadratic form; 分类号 F830.9 [经济管理—金融学] F224.0 [经济管理—国民经济]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名协方差矩阵奇异情况下的最优投资组合被引量：18: 2; 作者苏咪咪叶中行; 机构上海交通大学数学系和现代金融研究中心; 出处《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2005年第3期244-248,共5页; 基金国家自然科学基金(10171066)上海市科委重点项目(02DJ14063).; 文摘本文讨论了在方差-协方差矩阵半正定条件下,Markowitz均值-方差最优投资组合模型的求解问题,利用主成分分析法得到了解析解,从而弥补了原模型的一个缺陷.; 关键词 Markowitz均值一方差模型主成分分析两基金定理; 分类号 O211 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名考虑零售商风险规避的闭环供应链网络均衡模型被引量：6: 3; 作者孙浩胡劲松钟永光吴海翔; 机构青岛大学管理科学与工程学院江西经济管理干部学院; 出处《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2014年第11期35-39,共5页; 基金教育部人文社科基金资助项目(11YJC630185 10YJA630224) +2 种基金山东省优秀中青年科学家科研奖励基金资助项目(BS2010SF008); 文摘文章在考虑零售商为缺货损失风险规避者的基础上,研究了随机需求下零售商回收的闭环供应链网络均衡问题,通过引入均值—方差方法对零售商的效用函数进行度量。借助变分不等式理论刻画了各渠道成员的最优行为和均衡条件,进而建立了整个闭环供应链网络均衡模型。; 关键词闭环供应链网络均衡风险规避均值一方差变分不等式; 分类号 F257 [经济管理—国民经济]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名随机线性二次最优控制在投资组合中的应用被引量：2: 4; 作者李宏杰杨晓春; 机构嘉兴学院数学系; 出处《系统工程学报》 CSCD 北大核心 2007年第5期461-466,473,共7页; 基金浙江省教育厅资助项目(20041121); 文摘提出一类随机线性二次最优控制问题,给出了一个新的随机黎卡提方程,若此方程有解,就可以得到系统的最优反馈控制;作为其应用,讨论了连续时间的均值-方差投资组合选择问题,其目标是投资组合的最终收益最大,风险最小,通过"嵌入"方法将其转化为随机线性二次最优控制问题,并在非自融资的条件下,得出最优证券组合;最后将其理论应用于实例分析.; 关键词线性二次控制均值一方差投资组合随机黎卡提方程; Keywords linear quadratic control mean-variance portfolio stochastic Riccati equation; 分类号 O29 [理学—应用数学] F224 [经济管理—国民经济]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名组合证券投资资产配置的边际分析法初探: 5; 作者杨桂元邓留保; 机构安徽财经大学数量经济研究所; 出处《统计与信息论坛》 2005年第6期42-45,共4页; 基金安徽省教育厅自然科学研究项目(项目编号:2003kj0032005kj308ZC) 安徽省教育厅人文社会科学研究项目(项目标号:2005sk105)资助; 文摘文章在均值—方差模型的基础上,通过构造组合证券投资的效用函数,采用边际分析法将多目标非线性规划问题化为线性方程组求解,并对资产进行配置,得出了单个证券对证券组合的风险贡献与其超额期望收益占证券组合的总超额期望收益的比例相一致的结论,为风险预算提供了可靠的理论依据。; 关键词组合证券投资均值一方差模型风险忍耐效用函数风险预算; Keywords Portfolio investment Mean- variance model Risk endurance Utility function Risk budgeting.; 分类号 F224 [经济管理—国民经济]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名在有序期望收益率条件下的资产组合选择模型: 6; 作者姜涛鲍祥霖; 机构上海交通大学安泰管理学院; 出处《技术经济与管理研究》 2003年第4期33-34,共2页; 文摘本文主要探讨对马柯维茨的均值—方差资产组合选择模型的改进。运用一定方法对证券的预期收益率进行排序 ,以证券的预期收益率作为变量而不是以证券历史收益率的均值作为变量 ,在马柯维茨的均值—方差资产组合模型的基础上建立一个新模型。; 关键词马柯维茨均值一方差模型资产组合选择改进证券投资预期收益率历史收益率; 分类号 F830.59 [经济管理—金融学] F830.9 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名现代投资组合理论综述被引量：2: 7; 作者中国工程院工程管理学部"管理科学的历史沿革现状与发展趋势"课题组梁华; 机构中南大学工商管理学院; 出处《中南工业大学学报（社会科学版）》 2002年第1期48-51,共4页; 基金中国工程院工程管理学部课题; 文摘从“均衡”的角度入手 ,分析贯穿于投资组合理论中的每个均衡问题。按照逻辑顺序依次探讨了构造均衡市场的目的、如何由前提假设推导均衡的理论模型、这些模型怎样在市场中维持其均衡性以及均衡这种处理手法对投资组合理论的建立与发展产生何种作用四个问题。通过分析将发现在某种意义上 ,均衡思想使投资组合理论得以建立和发展 ,但同时其局限性已成为该理论继续发展和精确广泛运用于实际的障碍。; 关键词均值一方差组合理论资本资产定价模型套利定价理论投资收益投资风险; Keywords mean variance portfolio theory capital asset pricing arbitrage pricing theory investment return investment risk; 分类号 F830.9 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	均值—方差准则的矩阵分析	沈根祥	《预测》 CSSCI	2002	0	在线阅读下载PDF 职称材料
2	协方差矩阵奇异情况下的最优投资组合	苏咪咪叶中行	《应用概率统计》 CSCD 北大核心	2005	18	在线阅读下载PDF 职称材料
3	考虑零售商风险规避的闭环供应链网络均衡模型	孙浩胡劲松钟永光吴海翔	《统计与决策》 CSSCI 北大核心	2014	6	在线阅读下载PDF 职称材料
4	随机线性二次最优控制在投资组合中的应用	李宏杰杨晓春	《系统工程学报》 CSCD 北大核心	2007	2	在线阅读下载PDF 职称材料
5	组合证券投资资产配置的边际分析法初探	杨桂元邓留保	《统计与信息论坛》	2005	0	在线阅读下载PDF 职称材料
6	在有序期望收益率条件下的资产组合选择模型	姜涛鲍祥霖	《技术经济与管理研究》	2003	0	在线阅读下载PDF 职称材料
7	现代投资组合理论综述	中国工程院工程管理学部"管理科学的历史沿革现状与发展趋势"课题组梁华	《中南工业大学学报（社会科学版）》	2002	2	在线阅读下载PDF 职称材料