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具有机会约束的多阶段可信性M-AD投资组合优化
1
作者
张鹏
黄梅雨
彭壁玉
《华南师范大学学报（自然科学版）》
CAS
北大核心
2019年第3期94-102,共9页
基于可信性理论,考虑交易成本、借贷约束、阈值约束和基数约束等现实约束,提出了一种新的具有机会约束的多阶段可信性均值—绝对偏差(M-AD)投资组合优化模型,运用可信性均值和绝对偏差度量资产的收益和风险;基于可信性理论,将该模型转...
基于可信性理论,考虑交易成本、借贷约束、阈值约束和基数约束等现实约束,提出了一种新的具有机会约束的多阶段可信性均值—绝对偏差(M-AD)投资组合优化模型,运用可信性均值和绝对偏差度量资产的收益和风险;基于可信性理论,将该模型转化为确定型的动态优化问题;提出一种新的前向动态规划方法,以获得最优投资组合策略;最后,通过实证研究验证了该模型和算法的有效性.研究结果表明:基于机会约束理论,该模型在给定的置信水平下,收益率不会低于某个预先给定的值.
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关键词
机会约束
可信性理论
多阶段投资组合优化
均值—绝对偏差模型
前向动态规划方法
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题名
具有机会约束的多阶段可信性M-AD投资组合优化
1
作者
张鹏
黄梅雨
彭壁玉
机构
华南师范大学经济管理学院
出处
《华南师范大学学报（自然科学版）》
CAS
北大核心
2019年第3期94-102,共9页
基金
国家自然科学基金项目(71271161)
广东省科技计划项目(2018A070712030)
文摘
基于可信性理论,考虑交易成本、借贷约束、阈值约束和基数约束等现实约束,提出了一种新的具有机会约束的多阶段可信性均值—绝对偏差(M-AD)投资组合优化模型,运用可信性均值和绝对偏差度量资产的收益和风险;基于可信性理论,将该模型转化为确定型的动态优化问题;提出一种新的前向动态规划方法,以获得最优投资组合策略;最后,通过实证研究验证了该模型和算法的有效性.研究结果表明:基于机会约束理论,该模型在给定的置信水平下,收益率不会低于某个预先给定的值.
关键词
机会约束
可信性理论
多阶段投资组合优化
均值—绝对偏差模型
前向动态规划方法
Keywords
chance-constrained programming
credibilitic measure
multiperiod portfolio optimization
mean absolute deviation model
the forward dynamic programming method
分类号
F224 [经济管理—国民经济]
F832.51 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
具有机会约束的多阶段可信性M-AD投资组合优化
张鹏
黄梅雨
彭壁玉
《华南师范大学学报（自然科学版）》
CAS
北大核心
2019
0
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