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均值—动态方差多阶段投资组合优化研究
被引量：
3
1
作者
张鹏
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2010年第6期67-68,共2页
文章将动态风险度量方法运用到多阶段投资组合中,提出了具有交易成本和交易量限制的均值—动态方差多阶段投资组合模型,并运用自创算法——离散近似迭代法求解。最后,以一个具体的算例,验证了该算法可以较快地计算出不同终期财富所对应...
文章将动态风险度量方法运用到多阶段投资组合中,提出了具有交易成本和交易量限制的均值—动态方差多阶段投资组合模型,并运用自创算法——离散近似迭代法求解。最后,以一个具体的算例,验证了该算法可以较快地计算出不同终期财富所对应的最优投资策略。
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关键词
多阶段投资组合
均值—动态方差
离散近似迭代方法
极大代数
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职称材料
题名
均值—动态方差多阶段投资组合优化研究
被引量：
3
1
作者
张鹏
机构
武汉科技大学管理学院
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2010年第6期67-68,共2页
基金
教育部人文社会科学研究项目(08JC630062)
湖北省教育厅人文社会科学研究项目(2008q115)
文摘
文章将动态风险度量方法运用到多阶段投资组合中,提出了具有交易成本和交易量限制的均值—动态方差多阶段投资组合模型,并运用自创算法——离散近似迭代法求解。最后,以一个具体的算例,验证了该算法可以较快地计算出不同终期财富所对应的最优投资策略。
关键词
多阶段投资组合
均值—动态方差
离散近似迭代方法
极大代数
分类号
F224.9 [经济管理—国民经济]
O221.2 [理学—运筹学与控制论]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
均值—动态方差多阶段投资组合优化研究
张鹏
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2010
3
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