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区间值收益率的投资组合问题研究
1
作者
崔玉姝
王玉萍
邵红岭
《会计之友》
北大核心
2011年第8期90-92,共3页
投资者利用市场信息进行投资时,可以在每天选取一个数据来分析股票的增长率。由于市场具有随机性,一个数据不能充分地反映出一天的波动情况,所以利用股票增长率的最大、最小值来确定一个区间,即增长率的区间。文章研究区间值收益率的投...
投资者利用市场信息进行投资时,可以在每天选取一个数据来分析股票的增长率。由于市场具有随机性,一个数据不能充分地反映出一天的波动情况,所以利用股票增长率的最大、最小值来确定一个区间,即增长率的区间。文章研究区间值收益率的投资组合问题,利用均值—偏差模型讨论投资组合,并进行数据模拟。
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关键词
HAUSDORFF距离
期望收益率
风险
投资组合
均值—偏差模型
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职称材料
题名
区间值收益率的投资组合问题研究
1
作者
崔玉姝
王玉萍
邵红岭
机构
河北农业大学商学院
北京工业大学应用数理学院
河北农业大学经济与贸易学院
出处
《会计之友》
北大核心
2011年第8期90-92,共3页
基金
河北省统计科学研究项目<新农村建设中河北省竞争型农村金融市场构建问题研究>
项目编号(2010HY10)
+1 种基金
河北省教育厅人文社会科学指导计划项目<河北省新型农村社会养老保险试点跟踪研究>
项目编号(SZ2010534)
文摘
投资者利用市场信息进行投资时,可以在每天选取一个数据来分析股票的增长率。由于市场具有随机性,一个数据不能充分地反映出一天的波动情况,所以利用股票增长率的最大、最小值来确定一个区间,即增长率的区间。文章研究区间值收益率的投资组合问题,利用均值—偏差模型讨论投资组合,并进行数据模拟。
关键词
HAUSDORFF距离
期望收益率
风险
投资组合
均值—偏差模型
分类号
F832.5 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
区间值收益率的投资组合问题研究
崔玉姝
王玉萍
邵红岭
《会计之友》
北大核心
2011
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