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指数-伽马模型下在险价值和条件在险价值贝叶斯估计的中偏差原理: 1; 作者严钧章熙尧《应用数学》 CSCD 北大核心 2021年第1期107-112,共6页; 本文考虑指数-伽马模型下在险价值和条件在险价值的贝叶斯估计量的渐近行为,本文得到了在险价值和条件在险价值估计量的中偏差原理.最后,本文给出一些主要结论的随机模拟结果.; 关键词在险价值模型条件在险价值模型贝叶斯估计中偏差原理; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于随机波动模型(SV)的人民币汇率风险预测被引量：1: 2; 作者孟庆斌宋烜宋祉健《财会月刊》北大核心 2019年第24期151-157,共7页; 人民币汇率风险的精准计算和预测是管理和控制汇率风险的首要条件,并随着外汇市场的发展与完善受到越来越多的重视.在此背景下,利用随机波动模型和在险价值模型对汇改后的人民币汇率风险进行度量与预测.首先,基于贝叶斯估计方法,运用四... 展开更多; 关键词人民币汇率风险预测随机波动模型在险价值模型; 在线阅读下载PDF 职称材料

商业银行参与影子银行业务与金融风险传染——基于影子银行体系资金供给方的视角被引量：9: 3; 作者马德功赵新韩喜昆《重庆大学学报（社会科学版）》 CSSCI 北大核心 2019年第3期72-83,共12页; 商业银行通过通道、同业等方式参与影子银行业务,以此达到规避监管、扩张信用的目的,最终造成了中国式影子银行的快速发展。在此背景下,探究商业银行参与影子银行业务与金融风险传染之间的关系,对于明确风险传染生成机制、防范系统性金... 展开更多; 关键词商业银行影子银行业务风险传染条件在险价值模型面板向量自回归模型; 在线阅读下载PDF 职称材料

国库现金管理改革中的库底目标余额测算方法研究被引量：1: 4; 作者李春阳徐传平《经济理论与经济管理》 CSSCI 北大核心 2019年第12期35-44,共10页; 国库现金管理改革是我国现代财政国库制度建设的重要内容。当前深化改革的主要任务是建立财政库底目标余额管理制度,关键是要采用科学的方法测定库底目标余额的合理规模。本文对目前常用的Baumol模型、Miller-Orr模型进行了分析,结合实... 展开更多; 关键词国库现金管理库底目标余额管理制度在险价值VaR模型; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名指数-伽马模型下在险价值和条件在险价值贝叶斯估计的中偏差原理: 1; 作者严钧章熙尧; 机构扬州大学数学科学学院; 出处《应用数学》 CSCD 北大核心 2021年第1期107-112,共6页; 基金国家自然科学基金(11701502) 扬州大学科技创新培育基金(2019CXJ005)。; 文摘本文考虑指数-伽马模型下在险价值和条件在险价值的贝叶斯估计量的渐近行为,本文得到了在险价值和条件在险价值估计量的中偏差原理.最后,本文给出一些主要结论的随机模拟结果.; 关键词在险价值模型条件在险价值模型贝叶斯估计中偏差原理; Keywords Value at Risk Conditional Value at Risk Bayesian estimation Moderate deviation principle; 分类号 O211.4 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于随机波动模型(SV)的人民币汇率风险预测被引量：1: 2; 作者孟庆斌宋烜宋祉健; 机构中国人民大学商学院中国注册会计师协会; 出处《财会月刊》北大核心 2019年第24期151-157,共7页; 基金国家自然科学基金面上项目“卖空机制、私有信息与知情交易”(项目编号：71772174) 国家自然科学基金青年项目“政府监管、市场监督与公司信用债券定价”(项目编号：71302156) 中国人民大学面上项目“揭开价格发现的‘黑箱’——市场价格发现模型与实证技术研究”(项目编号：2017030185); 文摘人民币汇率风险的精准计算和预测是管理和控制汇率风险的首要条件,并随着外汇市场的发展与完善受到越来越多的重视.在此背景下,利用随机波动模型和在险价值模型对汇改后的人民币汇率风险进行度量与预测.首先,基于贝叶斯估计方法,运用四种随机波动模型对人民币汇率波动进行拟合,并运用DIC准则筛选出拟合效果最好的SV-N模型;然后,利用筛选出的模型结合在险价值模型对人民币汇率风险进行度量;最后,基于所构建的SV-N-CVaR模型,对所选样本范围之外100日的人民币汇率风险进行一步向前预测.将预测值与真实值进行比较,可以看到预测正确率为87%,汇率风险预测值和真实值的变动趋势基本相同,说明风险预测模型与真实状况保持了较高的一致性,在所构建模型的基础上建立人民币汇率风险预测体系是可行的.; 关键词人民币汇率风险预测随机波动模型在险价值模型; 分类号 F830 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名商业银行参与影子银行业务与金融风险传染——基于影子银行体系资金供给方的视角被引量：9: 3; 作者马德功赵新韩喜昆; 机构四川大学经济学院; 出处《重庆大学学报（社会科学版）》 CSSCI 北大核心 2019年第3期72-83,共12页; 基金国家社会科学基金项目"新型城镇化金融支持研究"(14BJY055); 文摘商业银行通过通道、同业等方式参与影子银行业务,以此达到规避监管、扩张信用的目的,最终造成了中国式影子银行的快速发展。在此背景下,探究商业银行参与影子银行业务与金融风险传染之间的关系,对于明确风险传染生成机制、防范系统性金融风险具有重要意义。文章使用2007—2017年间上市金融机构的微观数据,对商业银行条件在险价值CoVaR进行了测算,并基于面板VAR模型,从影子银行体系资金供给方的视角出发,实证分析了中国商业银行参与影子银行业务对金融风险传染的影响。结果表明:影子银行对商业银行有明显的风险传染效应,而商业银行参与影子银行业务是其受到影子银行风险传染的重要原因。商业银行作为影子银行体系最主要的资金供给方,通过应收款项类投资和买入返售金融资产等非信贷科目持有的影子银行资产越多,则与影子银行具有越高的资产负债关联,将受到更高的风险传染。据此建议:应充分关注商业银行通过非信贷科目向影子银行部门提供资金的行为,同时还应加强监管协调、防范监管套利等。; 关键词商业银行影子银行业务风险传染条件在险价值模型面板向量自回归模型; Keywords commercial bank shadow banking risk contagion CoVaR model PVAR model; 分类号 F832.33 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名国库现金管理改革中的库底目标余额测算方法研究被引量：1: 4; 作者李春阳徐传平; 机构中央财经大学财政部国库司中央国债登记结算有限责任公司研发中心; 出处《经济理论与经济管理》 CSSCI 北大核心 2019年第12期35-44,共10页; 文摘国库现金管理改革是我国现代财政国库制度建设的重要内容。当前深化改革的主要任务是建立财政库底目标余额管理制度,关键是要采用科学的方法测定库底目标余额的合理规模。本文对目前常用的Baumol模型、Miller-Orr模型进行了分析,结合实际提出使用金融风险管理中的在险价值(VaR)模型,利用2012-2017年我国中央国库日度净流出数据,对中央国库库底目标余额进行了实际测算,发现中央财政库底目标余额的合理规模为1200亿元。本文同时提出了建立库底目标余额管理制度的有关政策建议。; 关键词国库现金管理库底目标余额管理制度在险价值VaR模型; Keywords treasury cash management management system of the target of the cash balance Value at Risk(VaR)model; 分类号 F83 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	指数-伽马模型下在险价值和条件在险价值贝叶斯估计的中偏差原理	严钧章熙尧	《应用数学》 CSCD 北大核心	2021	0	在线阅读下载PDF 职称材料
2	基于随机波动模型(SV)的人民币汇率风险预测	孟庆斌宋烜宋祉健	《财会月刊》北大核心	2019	1	在线阅读下载PDF 职称材料
3	商业银行参与影子银行业务与金融风险传染——基于影子银行体系资金供给方的视角	马德功赵新韩喜昆	《重庆大学学报（社会科学版）》 CSSCI 北大核心	2019	9	在线阅读下载PDF 职称材料
4	国库现金管理改革中的库底目标余额测算方法研究	李春阳徐传平	《经济理论与经济管理》 CSSCI 北大核心	2019	1	在线阅读下载PDF 职称材料