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自适应参数的AOSVR算法及其在股票预测中应用 被引量:2
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作者 吴微 张凌 《大连理工大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2009年第4期605-610,共6页
以股票预测为背景,在一种在线SVR算法AOSVR中,引入Cherkassky参数选择策略,形成自适应参数的AOSVR算法.根据时间序列的变化,通过在线调整SVR参数达到更好的预测精度和泛化能力.另外,针对股票市场特性,利用AOSVR的"忘记"阈值... 以股票预测为背景,在一种在线SVR算法AOSVR中,引入Cherkassky参数选择策略,形成自适应参数的AOSVR算法.根据时间序列的变化,通过在线调整SVR参数达到更好的预测精度和泛化能力.另外,针对股票市场特性,利用AOSVR的"忘记"阈值丢掉早期数据来集中刻画近期的股市特点.将自适应参数的AOSVR算法应用到上证综合指数构成的时间序列上,取得了良好的预测效果. 展开更多
关键词 在线支持向量回归算法 参数选择 非稳定时间序列 股票预测
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基于OS-MBRL的网络切片资源动态分配方法研究 被引量:2
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作者 严嘉辉 钟玮轩 +3 位作者 董黎刚 蒋献 王广昌 陆凌蓉 《电信科学》 北大核心 2024年第10期61-77,共17页
随着网络用户业务需求的增长,如何实现网络切片动态和准确的资源分配是当下网络必须解决的问题。考虑传统无模型强化学习方法需要较长的模型训练时间,提出了一种基于OS-MBRL(model based RL supported by online SVM)的网络资源动态分... 随着网络用户业务需求的增长,如何实现网络切片动态和准确的资源分配是当下网络必须解决的问题。考虑传统无模型强化学习方法需要较长的模型训练时间,提出了一种基于OS-MBRL(model based RL supported by online SVM)的网络资源动态分配方法。该方法利用在线支持向量机算法构建了一个系统模型,保证在分配较少资源的情况下产生较低的服务等级协议(service level agreement,SLA)违规次数。仿真实验结果表明,与归一化优势函数(normalized advantage function,NAF)算法、深度Q网络(deep Q-network,DQN)算法和双延迟深度确定性策略梯度(twin delayed deep deterministic dolicy gradient,TD3)算法相比,该方法能够最高减少80%的SLA违规次数,同时降低9%的资源分配。 展开更多
关键词 网络切片 资源分配 强化学习 在线支持向量机算法
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