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高频数据下基于VaR模型的我国金融市场研究
被引量：
1
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作者
魏正元
霍艳
李文
《重庆理工大学学报（自然科学）》
CAS
2014年第8期126-131,共6页
基于"国内外市场间的异构性质"和"传统的风险模型是否能有效地应用于今天的高频金融市场"的考虑,设计了历史模拟法、蒙特卡洛模拟法和极值理论方法,依次对深市的"宝安地产、长江证券"与沪市的"沪深3...
基于"国内外市场间的异构性质"和"传统的风险模型是否能有效地应用于今天的高频金融市场"的考虑,设计了历史模拟法、蒙特卡洛模拟法和极值理论方法,依次对深市的"宝安地产、长江证券"与沪市的"沪深300"3支个股进行对比研究,并进行失败率检验。结果发现:国内两大金融市场并无明显差异;历史模拟法和蒙特卡洛模拟法并不能对风险值进行有效的估计;极值理论可以对国内高频金融市场进行有效的风险度量。同时实验的结果也反向论证了模型适用的前提条件的重要性。
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关键词
历史模拟法
蒙特卡洛模拟法
在值
风险
(
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)
极
值
理论
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题名
高频数据下基于VaR模型的我国金融市场研究
被引量：
1
1
作者
魏正元
霍艳
李文
机构
重庆理工大学数学与统计学院
出处
《重庆理工大学学报（自然科学）》
CAS
2014年第8期126-131,共6页
基金
重庆市自然科学基金资助项目(cstc2012jjA00018)
重庆市教委科学技术研究项目(KJ130810)
重庆市教委高教研究项目(1203053)
文摘
基于"国内外市场间的异构性质"和"传统的风险模型是否能有效地应用于今天的高频金融市场"的考虑,设计了历史模拟法、蒙特卡洛模拟法和极值理论方法,依次对深市的"宝安地产、长江证券"与沪市的"沪深300"3支个股进行对比研究,并进行失败率检验。结果发现:国内两大金融市场并无明显差异;历史模拟法和蒙特卡洛模拟法并不能对风险值进行有效的估计;极值理论可以对国内高频金融市场进行有效的风险度量。同时实验的结果也反向论证了模型适用的前提条件的重要性。
关键词
历史模拟法
蒙特卡洛模拟法
在值
风险
(
var
)
极
值
理论
Keywords
historical simulation method
Monte Carlo simulation method
value at risk（
var
）
extreme value theory
分类号
O21 [理学—概率论与数理统计]
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作者
出处
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被引量
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1
高频数据下基于VaR模型的我国金融市场研究
魏正元
霍艳
李文
《重庆理工大学学报（自然科学）》
CAS
2014
1
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