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一致性风险测度公理的修正被引量：1: 1; 作者文平马雪雅齐晓波《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2007年第6期124-125,共2页; 本文指出Artzner的平移不变性公理作为一致性风险测度的四条公理之一存在不合理性,因此应该加以删除。在此基础上,对主要的风险测度方法进行了评述,结果发现的Fishburn的风险测度是一种比较科学的风险测度方法。; 关键词公理一致性风险测度方差下偏矩在值风险; 在线阅读下载PDF 职称材料

鲁棒信用风险优化的线性锥优化模型(英文): 2; 作者张弘捷白延琴方淳亮《运筹学学报》 CSCD 北大核心 2013年第1期86-97,共12页; 考虑了具有强健性的信用风险优化问题.根据最差条件在值风险度量信用风险的方法,建立了信用风险优化问题的模型.由于信用风险的损失分布存在不确定性,考虑了两类不确定性区间,即箱子型区间和椭球型区间.把具有强健性的信用风险优化问题... 展开更多; 关键词信用风险优化最差在值风险线性优化二阶锥优化; 在线阅读下载PDF 职称材料

证券投资组合优化问题的强健性的锥优化方法(英文) 被引量：3: 3; 作者白延琴舒儇宇张弘捷《运筹学学报》 CSCD 2010年第4期21-31,共11页; 本文研究了具有强健性的证券投资组合优化问题.模型以最差条件在值风险为风险度量方法,并且考虑了交易费用对收益的影响.当投资组合的收益率概率分布不能准确确定但是在有界的区间内,尤其是在箱型区间结构和椭球区域结构内时,我们可以... 展开更多; 关键词运筹学最差条件在值风险证券投资组合线性规划二阶锥规划交易费用; 在线阅读下载PDF 职称材料

存在金融对冲的两级供应链优化决策被引量：2: 4; 作者程永文周永务《系统工程学报》 CSCD 北大核心 2014年第3期371-383,共13页; 为了了解不同供应链协调合约决策主体的收益风险,采用产品市场与金融市场正相关的假设,对决策者的收益分析表明柔性合约(flexible contracts)和金融对冲(flnancial hedging)的避险功能存在一致性.在此基础上,以批发价格合约,回购合约为... 展开更多; 关键词供应链协调合约回购合约金融对冲条件在值风险; 在线阅读下载PDF 职称材料

高频数据下基于VaR模型的我国金融市场研究被引量：1: 5; 作者魏正元霍艳李文《重庆理工大学学报（自然科学）》 CAS 2014年第8期126-131,共6页; 基于"国内外市场间的异构性质"和"传统的风险模型是否能有效地应用于今天的高频金融市场"的考虑,设计了历史模拟法、蒙特卡洛模拟法和极值理论方法,依次对深市的"宝安地产、长江证券"与沪市的"沪深3... 展开更多; 关键词历史模拟法蒙特卡洛模拟法在值风险(VaR) 极值理论; 在线阅读下载PDF 职称材料

VaR与ES的非参数估计的统计分析: 6; 作者区诗德杨善朝《重庆大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 北大核心 2007年第10期111-115,共5页; 利用VaR与ES最新的非参数估计方法,不依赖于分布假设,对上证指数做实证分析,并对N天的VaR的计算方法进行研究。研究结果表明,在样本容量较大的情况下,VaR与ES的非参数估计方法有较好的效果;曲线回归方法计算N天的VaR的效果明显优于正态... 展开更多; 关键词风险在值期望损失非参数估计; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名一致性风险测度公理的修正被引量：1: 1; 作者文平马雪雅齐晓波; 机构新疆财经学院应用数学系新疆昌吉学院数学系; 出处《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2007年第6期124-125,共2页; 基金新疆维吾尔自治区高校科研计划立项项目(XJU2006S34); 文摘本文指出Artzner的平移不变性公理作为一致性风险测度的四条公理之一存在不合理性,因此应该加以删除。在此基础上,对主要的风险测度方法进行了评述,结果发现的Fishburn的风险测度是一种比较科学的风险测度方法。; 关键词公理一致性风险测度方差下偏矩在值风险; 分类号 F224 [经济管理—国民经济]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名鲁棒信用风险优化的线性锥优化模型(英文): 2; 作者张弘捷白延琴方淳亮; 机构上海大学数学系; 出处《运筹学学报》 CSCD 北大核心 2013年第1期86-97,共12页; 基金 Supported by the Foundation of National Natural Science Foundation of China(No.11071158) Key Disciplines of Shanghai Municipality(No.S30104); 文摘考虑了具有强健性的信用风险优化问题.根据最差条件在值风险度量信用风险的方法,建立了信用风险优化问题的模型.由于信用风险的损失分布存在不确定性,考虑了两类不确定性区间,即箱子型区间和椭球型区间.把具有强健性的信用风险优化问题分别转化成线性规划问题和二阶锥规划问题.最后,通过一个信用风险问题的例子来说明此模型的有效性.; 关键词信用风险优化最差在值风险线性优化二阶锥优化; Keywords credit risk optimization, worst-case CVaR, linear optimization, secondorder cone optimization; 分类号 O221.2 [理学—运筹学与控制论]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名证券投资组合优化问题的强健性的锥优化方法(英文) 被引量：3: 3; 作者白延琴舒儇宇张弘捷; 机构上海大学数学系; 出处《运筹学学报》 CSCD 2010年第4期21-31,共11页; 基金 Supported by the Foundation of National Natural Science Foundation of China(No.11071158) Key Disciplines of Shanghai Municipality(No.S30104).; 文摘本文研究了具有强健性的证券投资组合优化问题.模型以最差条件在值风险为风险度量方法,并且考虑了交易费用对收益的影响.当投资组合的收益率概率分布不能准确确定但是在有界的区间内,尤其是在箱型区间结构和椭球区域结构内时,我们可以把具有强健性的证券投资组合优化问题的模型分别转化成线性规划和二阶锥规划形式.最后,我们用一个真实市场数据的算例来验证此方法.; 关键词运筹学最差条件在值风险证券投资组合线性规划二阶锥规划交易费用; Keywords Operations research worst-case CVaR robust portfolio optimization linear programming second-order cone programming transaction costs; 分类号 O224 [理学—运筹学与控制论]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名存在金融对冲的两级供应链优化决策被引量：2: 4; 作者程永文周永务; 机构合肥学院经济系华南理工大学工商管理学院; 出处《系统工程学报》 CSCD 北大核心 2014年第3期371-383,共13页; 基金国家自然科学基金重点资助项目(71131003) 国家自然科学青年基金资助项目(71201044) +1 种基金广东省自然科学基金资助项目(10151064101000000); 文摘为了了解不同供应链协调合约决策主体的收益风险,采用产品市场与金融市场正相关的假设,对决策者的收益分析表明柔性合约(flexible contracts)和金融对冲(flnancial hedging)的避险功能存在一致性.在此基础上,以批发价格合约,回购合约为模型基础,考虑存在金融对冲的情况下供应链的优化问题.最后,以批发价格合约为例,零售商同时决策订购量和避险工具数量.模型的结果表明:对于风险规避者,金融避险工具的使用降低决策者风险导致批发价格合约的零售商提高订购量,这也间接证明了批发价格合约在实践中如此普遍的一个原因.; 关键词供应链协调合约回购合约金融对冲条件在值风险; Keywords supply chain coordination contracts buyback contracts financial hedging conditional value atrisk; 分类号 O227 [理学—运筹学与控制论]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名高频数据下基于VaR模型的我国金融市场研究被引量：1: 5; 作者魏正元霍艳李文; 机构重庆理工大学数学与统计学院; 出处《重庆理工大学学报（自然科学）》 CAS 2014年第8期126-131,共6页; 基金重庆市自然科学基金资助项目(cstc2012jjA00018) 重庆市教委科学技术研究项目(KJ130810) 重庆市教委高教研究项目(1203053); 文摘基于"国内外市场间的异构性质"和"传统的风险模型是否能有效地应用于今天的高频金融市场"的考虑,设计了历史模拟法、蒙特卡洛模拟法和极值理论方法,依次对深市的"宝安地产、长江证券"与沪市的"沪深300"3支个股进行对比研究,并进行失败率检验。结果发现:国内两大金融市场并无明显差异;历史模拟法和蒙特卡洛模拟法并不能对风险值进行有效的估计;极值理论可以对国内高频金融市场进行有效的风险度量。同时实验的结果也反向论证了模型适用的前提条件的重要性。; 关键词历史模拟法蒙特卡洛模拟法在值风险(VaR) 极值理论; Keywords historical simulation method Monte Carlo simulation method value at risk（VaR） extreme value theory; 分类号 O21 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名VaR与ES的非参数估计的统计分析: 6; 作者区诗德杨善朝; 机构玉林师范学院数学与计算机科学系广西师范大学数学科学学院; 出处《重庆大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 北大核心 2007年第10期111-115,共5页; 基金国家自然科学基金资助项目(10161004) 广西自然科学基金资助项目(04047033) 广西区教育厅科研资助项目(200607LX077); 文摘利用VaR与ES最新的非参数估计方法,不依赖于分布假设,对上证指数做实证分析,并对N天的VaR的计算方法进行研究。研究结果表明,在样本容量较大的情况下,VaR与ES的非参数估计方法有较好的效果;曲线回归方法计算N天的VaR的效果明显优于正态假设下计算的效果。; 关键词风险在值期望损失非参数估计; Keywords value at risk expected shortfall nonparametric estimation; 分类号 O212 [理学—概率论与数理统计] F830.59 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	一致性风险测度公理的修正	文平马雪雅齐晓波	《统计与决策》 CSSCI 北大核心	2007	1	在线阅读下载PDF 职称材料
2	鲁棒信用风险优化的线性锥优化模型(英文)	张弘捷白延琴方淳亮	《运筹学学报》 CSCD 北大核心	2013	0	在线阅读下载PDF 职称材料
3	证券投资组合优化问题的强健性的锥优化方法(英文)	白延琴舒儇宇张弘捷	《运筹学学报》 CSCD	2010	3	在线阅读下载PDF 职称材料
4	存在金融对冲的两级供应链优化决策	程永文周永务	《系统工程学报》 CSCD 北大核心	2014	2	在线阅读下载PDF 职称材料
5	高频数据下基于VaR模型的我国金融市场研究	魏正元霍艳李文	《重庆理工大学学报（自然科学）》 CAS	2014	1	在线阅读下载PDF 职称材料
6	VaR与ES的非参数估计的统计分析	区诗德杨善朝	《重庆大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 北大核心	2007	0	在线阅读下载PDF 职称材料