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题名中国国际金融风险预警的理论问题研究
被引量：11
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作者
周宏
李远远
官冰
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机构
中央财经大学会计学院
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出处
《统计研究》
CSSCI
北大核心
2012年第1期49-54,共6页
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基金
国家社会科学基金(08AJY047)
教育部"新世纪优秀人才支持计划"(NCET-10-0826)
+3 种基金
中国博士后科学基金(20090460039
201003211)
中央财经大学"2011工程"三期和"青年科研创新团队支持计划"
北京市教育委员会共建项目专项资助
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文摘
经济全球化使中国经济与世界的联系越来越紧密,美国作为中国最大的单国贸易伙伴,对中国经济的影响也越来越多。美国一旦发生金融危机,必然会对中国经济造成危害。本文基于全球化这一背景,从国际金融危机的传导途径入手,构建包含宏观经济、金融市场、金融机构和微观企业层面的中国国际金融风险预警指标体系。并以美国为例,利用1998年二季度至2008年四季度数据,选取部分宏观经济层面的指标,对这一体系进行实证检验。结果表明,本文构建的中国国际金融风险预警指标体系具有较好的预警效果。
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关键词
国际金融风险
预警指标体系
SETAR方法
LOGIT模型
国际金融危机传导
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Keywords
International Financial Risk
Predicting Indexes System
SETAR
Logit Model
International FinancialCrisis Conduction
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分类号
C812
[社会学—统计学]
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