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国际有色金属价格与美元指数的非线性关系
被引量：
3
1
作者
朱永光
袁沛
+2 位作者
徐德义
成金华
尤喆
《北京理工大学学报（社会科学版）》
CSSCI
北大核心
2018年第2期77-86,共10页
国际有色金属价格与美元指数是研究宏观经济形势的重要参考指标,两者之间的联动效应是宏观经济中的一个重要现象。利用金融市场中的高频数据,通过构建DCC-GARCH模型计算了美元指数与5种有色金属价格的动态相关系数,并且将动态相关系数...
国际有色金属价格与美元指数是研究宏观经济形势的重要参考指标,两者之间的联动效应是宏观经济中的一个重要现象。利用金融市场中的高频数据,通过构建DCC-GARCH模型计算了美元指数与5种有色金属价格的动态相关系数,并且将动态相关系数序列进行经验模态分解。对美元指数与有色金属价格进行Granger因果关系检验。结果显示:美元指数与国际有色金属价格之间存在显著的相关性;美元指数与铜、铅、锌、镍4种有色金属价格之间存在显著的非线性Granger因果关系,与铝价格之间存在非对称的Granger因果关系。依据实证研究结果,得出以下结论:美元指数与有色金属价格之间并不一定是负相关的关系;美元指数对有色金属价格的影响具有局部性;交易量与相关系数的大小及其波动性呈正向关系;有色金属价格与美元指数之间的相关性与经济周期有较强的同步性;美元指数与铜、铅、锌、镍4种有色金属价格之间存在着非线性的双向影响传导机制;美元指数与铝价之间的影响是非对称的关系,美元指数对铝价的影响为线性传导机制,铝价对美元指数的影响为非线性传导机制。
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关键词
国际有色金属价格
美元指数
动态相关关系
经验模态分解
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职称材料
产业链视角下结构性有色金属价格冲击的行业传导效应
被引量：
13
2
作者
谌金宇
朱学红
《运筹与管理》
CSSCI
CSCD
北大核心
2018年第11期95-104,共10页
本文基于产业链的新视角,采用2006年8月至2016年4月的月度数据,选择具有代表性的6个工业行业以构建反映有色金属产业链内在联系的SVAR模型,将国际有色金属价格冲击分解为供给冲击、经济需求冲击以及预防性需求冲击,考察这三种结构性冲...
本文基于产业链的新视角,采用2006年8月至2016年4月的月度数据,选择具有代表性的6个工业行业以构建反映有色金属产业链内在联系的SVAR模型,将国际有色金属价格冲击分解为供给冲击、经济需求冲击以及预防性需求冲击,考察这三种结构性冲击对我国有色金属产业链各环节产出的影响效应,并通过分解上中下游行业的通胀来源,探究国际有色金属价格冲击的主要传导路径。结果显示:供给冲击和预防性需求冲击推动的有色金属价格上涨与工业行业产出呈现负相关关系,而经济需求冲击带来的有色金属价格上涨与工业行业产出呈现同向变化;三种结构性冲击对我国工业行业通胀的影响有两条传导路径,供给冲击与预防性需求冲击带来的国际有色金属价格上涨会产生成本推动型通胀,并且冲击作用沿着产业链的上游往下游进行正向传导,而经济需求冲击带来的国际有色金属价格上涨会产生需求拉动型通胀,并且冲击作用沿着产业链下游往上游进行逆向传导。
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关键词
国际有色金属价格
产业链
SVAR模型
传导效应
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职称材料
题名
国际有色金属价格与美元指数的非线性关系
被引量：
3
1
作者
朱永光
袁沛
徐德义
成金华
尤喆
机构
中国地质大学(武汉)经济管理学院
约克大学数学与统计学系
中国地质大学(武汉)资源环境经济研究中心
出处
《北京理工大学学报（社会科学版）》
CSSCI
北大核心
2018年第2期77-86,共10页
基金
国家自然科学基金资助项目(41272362,41572315)
国土资源部地质调查专项基金资助项目(121201103000150114)
文摘
国际有色金属价格与美元指数是研究宏观经济形势的重要参考指标,两者之间的联动效应是宏观经济中的一个重要现象。利用金融市场中的高频数据,通过构建DCC-GARCH模型计算了美元指数与5种有色金属价格的动态相关系数,并且将动态相关系数序列进行经验模态分解。对美元指数与有色金属价格进行Granger因果关系检验。结果显示:美元指数与国际有色金属价格之间存在显著的相关性;美元指数与铜、铅、锌、镍4种有色金属价格之间存在显著的非线性Granger因果关系,与铝价格之间存在非对称的Granger因果关系。依据实证研究结果,得出以下结论:美元指数与有色金属价格之间并不一定是负相关的关系;美元指数对有色金属价格的影响具有局部性;交易量与相关系数的大小及其波动性呈正向关系;有色金属价格与美元指数之间的相关性与经济周期有较强的同步性;美元指数与铜、铅、锌、镍4种有色金属价格之间存在着非线性的双向影响传导机制;美元指数与铝价之间的影响是非对称的关系,美元指数对铝价的影响为线性传导机制,铝价对美元指数的影响为非线性传导机制。
关键词
国际有色金属价格
美元指数
动态相关关系
经验模态分解
Keywords
international non-ferrous metals price
U.S, dollar index
dynamic correlation
empirical mode decomposition
分类号
F831 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
产业链视角下结构性有色金属价格冲击的行业传导效应
被引量：
13
2
作者
谌金宇
朱学红
机构
中南大学商学院
中南大学金属资源战略研究院
出处
《运筹与管理》
CSSCI
CSCD
北大核心
2018年第11期95-104,共10页
基金
国家自然科学基金重点项目(71633006)
国家自然科学基金面上项目(71874210
+2 种基金
71573282)
国家社会科学基金重大项目(13&ZD169
14ZDB136)
文摘
本文基于产业链的新视角,采用2006年8月至2016年4月的月度数据,选择具有代表性的6个工业行业以构建反映有色金属产业链内在联系的SVAR模型,将国际有色金属价格冲击分解为供给冲击、经济需求冲击以及预防性需求冲击,考察这三种结构性冲击对我国有色金属产业链各环节产出的影响效应,并通过分解上中下游行业的通胀来源,探究国际有色金属价格冲击的主要传导路径。结果显示:供给冲击和预防性需求冲击推动的有色金属价格上涨与工业行业产出呈现负相关关系,而经济需求冲击带来的有色金属价格上涨与工业行业产出呈现同向变化;三种结构性冲击对我国工业行业通胀的影响有两条传导路径,供给冲击与预防性需求冲击带来的国际有色金属价格上涨会产生成本推动型通胀,并且冲击作用沿着产业链的上游往下游进行正向传导,而经济需求冲击带来的国际有色金属价格上涨会产生需求拉动型通胀,并且冲击作用沿着产业链下游往上游进行逆向传导。
关键词
国际有色金属价格
产业链
SVAR模型
传导效应
Keywords
international nonferrous metal price
industry chain
SVAR model
transmission effect
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
国际有色金属价格与美元指数的非线性关系
朱永光
袁沛
徐德义
成金华
尤喆
《北京理工大学学报（社会科学版）》
CSSCI
北大核心
2018
3
在线阅读
下载PDF
职称材料
2
产业链视角下结构性有色金属价格冲击的行业传导效应
谌金宇
朱学红
《运筹与管理》
CSSCI
CSCD
北大核心
2018
13
在线阅读
下载PDF
职称材料
已选择
0
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参考文献
引证文献
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