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资本管制下国债流动性对汇率波动的影响
被引量：
1
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作者
王涛
司燕冉
《华东经济管理》
CSSCI
北大核心
2021年第12期100-109,共10页
随着中国金融市场开放程度不断提升,国债市场与外汇市场联动性日益增强。文章基于日度面板数据构建合理的流动性指标,运用固定效应模型以及全面FGLS分析,探讨国债市场流动性对人民币汇率波动的影响。实证结果显示:本国与外国国债流动性...
随着中国金融市场开放程度不断提升,国债市场与外汇市场联动性日益增强。文章基于日度面板数据构建合理的流动性指标,运用固定效应模型以及全面FGLS分析,探讨国债市场流动性对人民币汇率波动的影响。实证结果显示:本国与外国国债流动性收益率差值越大,人民币汇率波动率越小;国债市场流动性对人民币汇率波动的影响存在利率渠道,且提高国债市场开放水平,有助于国债市场流动性作用的发挥;新冠肺炎疫情背景下,资本管制力度增强加剧了汇率波动,国债市场流动性对汇率波动的影响作用消失。
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关键词
资本管制
人民币汇率波动
国债市场流动性
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题名
资本管制下国债流动性对汇率波动的影响
被引量：
1
1
作者
王涛
司燕冉
机构
北京工业大学经济与管理学院
出处
《华东经济管理》
CSSCI
北大核心
2021年第12期100-109,共10页
基金
国家自然科学基金青年项目“人民币汇率波动对美国汇率与贸易法案投票的影响及传导机理研究”(71703005)。
文摘
随着中国金融市场开放程度不断提升,国债市场与外汇市场联动性日益增强。文章基于日度面板数据构建合理的流动性指标,运用固定效应模型以及全面FGLS分析,探讨国债市场流动性对人民币汇率波动的影响。实证结果显示:本国与外国国债流动性收益率差值越大,人民币汇率波动率越小;国债市场流动性对人民币汇率波动的影响存在利率渠道,且提高国债市场开放水平,有助于国债市场流动性作用的发挥;新冠肺炎疫情背景下,资本管制力度增强加剧了汇率波动,国债市场流动性对汇率波动的影响作用消失。
关键词
资本管制
人民币汇率波动
国债市场流动性
Keywords
capital control
RMB exchange rate fluctuations
treasury market liquidity
分类号
F832.6 [经济管理—金融学]
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作者
出处
发文年
被引量
操作
1
资本管制下国债流动性对汇率波动的影响
王涛
司燕冉
《华东经济管理》
CSSCI
北大核心
2021
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