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基于组合预测的静态利率期限结构优化模型
被引量：
4
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作者
周荣喜
王晓光
余湄
《运筹与管理》
CSSCI
CSCD
北大核心
2014年第6期205-212,共8页
针对单个静态利率期限结构模型在拟合收益率曲线时的不足，本文引入组合预测的方法，在绝对误差和与方差和最小准则下，分别建立了静态利率期限结构组合优化模型，并给出了模型的遗传算法求解过程。然后将上海证券交易所2004～2009年的...
针对单个静态利率期限结构模型在拟合收益率曲线时的不足，本文引入组合预测的方法，在绝对误差和与方差和最小准则下，分别建立了静态利率期限结构组合优化模型，并给出了模型的遗传算法求解过程。然后将上海证券交易所2004～2009年的国债每日交易数据分为样本内数据和样本外数据，对多项式样条、指数样条、NS、SV和组合优化模型进行实证比较。结果表明：无论是对于样本内数据的拟合，还是对于样本外数据的预测，组合优化模型的统计特征指标几乎都要优于其他单一模型，并且具有良好的适应性和稳健性，适用于拟合我国国债利率期限结构。
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关键词
金融工程
静态利率期限结构
组合预测
遗传算法
国债定价
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题名
基于组合预测的静态利率期限结构优化模型
被引量：
4
1
作者
周荣喜
王晓光
余湄
机构
北京化工大学经济管理学院
对外经济贸易大学金融学院
出处
《运筹与管理》
CSSCI
CSCD
北大核心
2014年第6期205-212,共8页
基金
国家自然科学基金项目(71171012)
教育部国家大学生创新训练计划(ZD201105)
+3 种基金
中央高校基本科研业务费专项资金(ZZ1321)
对外经济贸易大学211工程建设项目
北京化工大学教育教学改革项目(A201208)
北京化工大学国际经济贸易特色专业建设项目
文摘
针对单个静态利率期限结构模型在拟合收益率曲线时的不足，本文引入组合预测的方法，在绝对误差和与方差和最小准则下，分别建立了静态利率期限结构组合优化模型，并给出了模型的遗传算法求解过程。然后将上海证券交易所2004～2009年的国债每日交易数据分为样本内数据和样本外数据，对多项式样条、指数样条、NS、SV和组合优化模型进行实证比较。结果表明：无论是对于样本内数据的拟合，还是对于样本外数据的预测，组合优化模型的统计特征指标几乎都要优于其他单一模型，并且具有良好的适应性和稳健性，适用于拟合我国国债利率期限结构。
关键词
金融工程
静态利率期限结构
组合预测
遗传算法
国债定价
Keywords
financial engineering
static term structure of interest rates
combination forecast
genetic algorithms
treasury pricing
分类号
F830 [经济管理—金融学]
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作者
出处
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1
基于组合预测的静态利率期限结构优化模型
周荣喜
王晓光
余湄
《运筹与管理》
CSSCI
CSCD
北大核心
2014
4
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