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货币政策周期与国债利率期限结构被引量：16: 1; 作者潘敏夏庆张华华《财贸研究》 CSSCI 北大核心 2012年第1期1-7,26,共8页; 以银行间隔夜拆借平均利率作为货币政策代理变量,利用2003年10月—2011年3月上交所国债数据估计出Nelson-Siegel模型的水平因子和倾斜度时间序列,运用马尔科夫区制转移向量自回归模型研究不同货币政策周期下货币政策变化对国债利率期限... 展开更多; 关键词货币政策周期银行间隔夜拆借平均利率国债利率期限结构; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于局部线性逼近的利率期限结构动态NS模型被引量：5: 2; 作者文兴易黎实《管理学报》 CSSCI 北大核心 2012年第7期975-978,共4页; 采用统计学中新近发展的局部线性逼近方法对利率期限结构动态NS模型进行改进,提出了基于局部线性逼近的动态NS模型;并实证比较了改进后的模型与原模型的样本内拟合效果和样本外预测能力。结果表明,改进后的模型无论是样本内拟合效果,还... 展开更多; 关键词局部线性逼近国债利率期限结构动态NS模型; 在线阅读下载PDF 职称材料

我国国债利率效应及其实证分析被引量：1: 3; 作者王俊霞李智慧李雨丹《当代经济科学》 CSSCI 北大核心 2010年第6期104-108,共5页; 国债的利率效应是衡量政府政策效果的重要指标。本文运用OLS方法和Granger-Causality检验,对我国中长期国债的利率效应进行了研究。结果表明:我国中长期国债对市场利率具有微妙的正面效应,长期国债利率效应相对显著;我国国债对市场利率... 展开更多; 关键词国债利率期限结构国债利率效应 Granger-Causality检验; 在线阅读下载PDF 职称材料

试论近期我国国债的政策取向: 4; 作者张博《人文杂志》 CSSCI 北大核心 2001年第3期72-74,共3页; 国连续数年为实现经济“软着陆”而采取的紧缩措施 ,使国民经济出现明显的通货紧缩迹象 ,有效需求不足。为拉动消费需求 ,国家通过国债发行刺激经济。这种情况下 ,国债发放的政策取向便成为拉动民间投资与消费、实现“乘数效应”的关键... 展开更多; 关键词国债国债期限结构国债品种风险分析国债结构国债利率结构国债资金运用结构中国国债发行政策取向; 在线阅读下载PDF 职称材料

《学习与探索》2011年总目录: 5; 《学习与探索》 CSSCI 北大核心 2011年第6期I0001-I0008,共8页; 关键词专题讨论兼论视野政治经济学批判国债利率期限结构《学习与探索》萧红经济学分析黑龙江省目录检索工具; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名货币政策周期与国债利率期限结构被引量：16: 1; 作者潘敏夏庆张华华; 机构武汉大学中国人民解放军军事经济学院中国人民银行武汉分行; 出处《财贸研究》 CSSCI 北大核心 2012年第1期1-7,26,共8页; 基金教育部人文社会科学重点研究基地重大项目"逆周期宏观调控政策与中国经济平衡增长研究"(10JJD790003) 武汉大学自主科研项目(人文社会科学) +1 种基金 "中央高校基本科研业务费专项资金"资助; 文摘以银行间隔夜拆借平均利率作为货币政策代理变量,利用2003年10月—2011年3月上交所国债数据估计出Nelson-Siegel模型的水平因子和倾斜度时间序列,运用马尔科夫区制转移向量自回归模型研究不同货币政策周期下货币政策变化对国债利率期限结构的影响,实证结果表明:当货币政策从宽松周期转向紧缩周期时,水平因子变大,倾斜度变小。面对货币政策从紧的冲击,在货币政策的宽松期和紧缩期,水平因子的响应分别为正向和负向,而倾斜度的响应均为负向。; 关键词货币政策周期银行间隔夜拆借平均利率国债利率期限结构; Keywords cycle of monetary policy average inter-bank interest rate for overnight loans term structure of interest rate of treasury bonds; 分类号 F822 [经济管理—财政学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于局部线性逼近的利率期限结构动态NS模型被引量：5: 2; 作者文兴易黎实; 机构中国人民银行成都分行西南财经大学统计学院; 出处《管理学报》 CSSCI 北大核心 2012年第7期975-978,共4页; 基金国家自然科学基金资助项目(71071130) 西南财经大学"211工程"三期统计学重点学科建设资助项目; 文摘采用统计学中新近发展的局部线性逼近方法对利率期限结构动态NS模型进行改进,提出了基于局部线性逼近的动态NS模型;并实证比较了改进后的模型与原模型的样本内拟合效果和样本外预测能力。结果表明,改进后的模型无论是样本内拟合效果,还是样本外预测能力都明显优于原模型。; 关键词局部线性逼近国债利率期限结构动态NS模型; Keywords local linear approximation term structure of interest rates dynamic NS model; 分类号 C93 [经济管理—管理学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名我国国债利率效应及其实证分析被引量：1: 3; 作者王俊霞李智慧李雨丹; 机构西安交通大学经济与金融学院西安交通大学公共管理学院; 出处《当代经济科学》 CSSCI 北大核心 2010年第6期104-108,共5页; 文摘国债的利率效应是衡量政府政策效果的重要指标。本文运用OLS方法和Granger-Causality检验,对我国中长期国债的利率效应进行了研究。结果表明:我国中长期国债对市场利率具有微妙的正面效应,长期国债利率效应相对显著;我国国债对市场利率的托宾效应并不显著,政府投资可能对私人投资产生挤出效应。研究政府债务与市场利率之间的关系,对于政府行为与市场机制关系的理论研究以及避免政策失效具有重要意义。; 关键词国债利率期限结构国债利率效应 Granger-Causality检验; Keywords Interest term structure of Public debt Public debt-interest rate effect Granger-Causality test; 分类号 F812.5 [经济管理—财政学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名试论近期我国国债的政策取向: 4; 作者张博; 机构人民银行西安市分行; 出处《人文杂志》 CSSCI 北大核心 2001年第3期72-74,共3页; 文摘国连续数年为实现经济“软着陆”而采取的紧缩措施 ,使国民经济出现明显的通货紧缩迹象 ,有效需求不足。为拉动消费需求 ,国家通过国债发行刺激经济。这种情况下 ,国债发放的政策取向便成为拉动民间投资与消费、实现“乘数效应”的关键环节。本文对这一问题进行了多角度的比较分析 ,力求找出一条实现“乘数效应”; 关键词国债国债期限结构国债品种风险分析国债结构国债利率结构国债资金运用结构中国国债发行政策取向; 分类号 F812.5 [经济管理—财政学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名《学习与探索》2011年总目录: 5; 出处《学习与探索》 CSSCI 北大核心 2011年第6期I0001-I0008,共8页; 关键词专题讨论兼论视野政治经济学批判国债利率期限结构《学习与探索》萧红经济学分析黑龙江省目录检索工具; 分类号 C [社会学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	货币政策周期与国债利率期限结构	潘敏夏庆张华华	《财贸研究》 CSSCI 北大核心	2012	16	在线阅读下载PDF 职称材料
2	基于局部线性逼近的利率期限结构动态NS模型	文兴易黎实	《管理学报》 CSSCI 北大核心	2012	5	在线阅读下载PDF 职称材料
3	我国国债利率效应及其实证分析	王俊霞李智慧李雨丹	《当代经济科学》 CSSCI 北大核心	2010	1	在线阅读下载PDF 职称材料
4	试论近期我国国债的政策取向	张博	《人文杂志》 CSSCI 北大核心	2001	0	在线阅读下载PDF 职称材料
5	《学习与探索》2011年总目录		《学习与探索》 CSSCI 北大核心	2011	0	在线阅读下载PDF 职称材料