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固定消费模式下的最优投资决策
被引量：
6
1
作者
明宗峰
郭文旌
《华南理工大学学报（自然科学版）》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2005年第2期94-98,共5页
在均值-方差框架下研究了一个带有固定消费模式的最优投资组合问题.把现 金流分成两部分来考虑:一部分保证消费的正常进行,一部分用于投资.假设投资者的消 费是时间的连续函数或者分段连续函数,应用线性二次随机控制的方法得到...
在均值-方差框架下研究了一个带有固定消费模式的最优投资组合问题.把现 金流分成两部分来考虑:一部分保证消费的正常进行,一部分用于投资.假设投资者的消 费是时间的连续函数或者分段连续函数,应用线性二次随机控制的方法得到了这两种情 形下的最优投资决策和有效前沿.最后,分析了消费对投资决策及有效前沿的影响.
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关键词
固定消费模式
投资组合选择
M-V模型
线性二次随机控制
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职称材料
题名
固定消费模式下的最优投资决策
被引量：
6
1
作者
明宗峰
郭文旌
机构
华南理工大学数学科学学院
南京财经大学金融学院
出处
《华南理工大学学报（自然科学版）》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2005年第2期94-98,共5页
基金
国家自然科学基金资助项目(70271021)
文摘
在均值-方差框架下研究了一个带有固定消费模式的最优投资组合问题.把现 金流分成两部分来考虑:一部分保证消费的正常进行,一部分用于投资.假设投资者的消 费是时间的连续函数或者分段连续函数,应用线性二次随机控制的方法得到了这两种情 形下的最优投资决策和有效前沿.最后,分析了消费对投资决策及有效前沿的影响.
关键词
固定消费模式
投资组合选择
M-V模型
线性二次随机控制
Keywords
fixed consumption style
portfolio selection
M-V model
stochastic linear-quadratic control
分类号
O221.3 [理学—运筹学与控制论]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
固定消费模式下的最优投资决策
明宗峰
郭文旌
《华南理工大学学报（自然科学版）》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2005
6
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