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几何平均亚式期权定价方法的探析
被引量：
9
1
作者
肖文宁
王杨
张寄洲
《应用数学》
CSCD
北大核心
2005年第2期253-259,共7页
本文对几何平均亚式期权不同的定价方法进行了详细的论述,从随机偏微分方程途径与概率论途径两个角度仔细描述了亚式期权定价的过程中,每个具体的主要演算步骤.本文采用几何平均法计算资产价格的平均值,并以连续时间的情形为例,用两种...
本文对几何平均亚式期权不同的定价方法进行了详细的论述,从随机偏微分方程途径与概率论途径两个角度仔细描述了亚式期权定价的过程中,每个具体的主要演算步骤.本文采用几何平均法计算资产价格的平均值,并以连续时间的情形为例,用两种不同的方法得到几何平均亚式期权的解析定价公式,并通过比较得出两种结论是完全一致的.
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关键词
对数正态分布
亚式期权
几何平均
固定敲定价格
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职称材料
题名
几何平均亚式期权定价方法的探析
被引量：
9
1
作者
肖文宁
王杨
张寄洲
机构
上海师范大学数理信息学院
出处
《应用数学》
CSCD
北大核心
2005年第2期253-259,共7页
基金
上海市自然科学基金(03ZA14072)
文摘
本文对几何平均亚式期权不同的定价方法进行了详细的论述,从随机偏微分方程途径与概率论途径两个角度仔细描述了亚式期权定价的过程中,每个具体的主要演算步骤.本文采用几何平均法计算资产价格的平均值,并以连续时间的情形为例,用两种不同的方法得到几何平均亚式期权的解析定价公式,并通过比较得出两种结论是完全一致的.
关键词
对数正态分布
亚式期权
几何平均
固定敲定价格
Keywords
Logarithmic nomal distribution
Asian option
Geometric av erage
Fixed strick price
分类号
O29 [理学—应用数学]
F224 [经济管理—国民经济]
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作者
出处
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1
几何平均亚式期权定价方法的探析
肖文宁
王杨
张寄洲
《应用数学》
CSCD
北大核心
2005
9
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