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固定收益证券创新原因与创新方式分析被引量：2: 1; 作者姚长辉《经济科学》 CSSCI 北大核心 2000年第4期51-61,共11页; 关键词固定收益证券风险规避创新固定收益证券市场; 在线阅读下载PDF 职称材料

通货膨胀对固定收益证券到期收益率和信用利差的影响:基于中国的实证研究被引量：15: 2; 作者程文卫《中央财经大学学报》 CSSCI 北大核心 2009年第7期30-35,共6页; 本文主要根据2002年以后中国债券市场的表现数据分析了通货膨胀对固定收益证券到期收益率和企业债与国债信用利差的影响,得出的基本结论是通货膨胀对债券的收益率曲线能够产生明显的影响,通胀的变化是固定收益证券到期收益率和信用利差... 展开更多; 关键词通货膨胀固定收益证券定价协整误差修正模型(ECM); 在线阅读下载PDF 职称材料

固定收益证券信用价差研究综述: 3; 作者吴慧珊张波《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2014年第5期164-167,共4页; 近年来在信用价差测度的基础上衍生的影响因素研究和信用价差指数研究也逐渐成为固定收益证券风险管理的热点。文章从固定收益证券信用价差测度、信用价差影响因素和信用价差指数三个方面对该领域目前的研究现状和存在问题进行了综述,... 展开更多; 关键词固定收益证券信用价差违约风险信用价差指数; 在线阅读下载PDF 职称材料

固定收益证券违约风险评价模型构建及扩展被引量：3: 4; 作者吴复成毕舟车鑫《财会月刊》北大核心 2019年第10期152-159,共8页; 固定收益证券是各类金融机构资产的重要组成部分,固定收益证券的风险在于收益和本金能否按照约定收回,即证券发行人发生违约的风险。鉴于近几年国内债券市场违约事件频发,选取2014～2016年21家实质违约债券发行主体作为样本,构建债券发... 展开更多; 关键词固定收益证券违约风险评价 LOGIT模型财务指标非财务指标; 在线阅读下载PDF 职称材料

企业债信用等级迁移的价格效应及影响因素研究被引量：1: 5; 作者孙克《证券市场导报》 CSSCI 北大核心 2019年第6期32-39,50,共9页; 本文采用事件研究法研究沪深两市固定收益企业债信用等级迁移的价格效应,发现企业债价格对信用升级和信用降级的反应存在不对称性,信用降级向债券市场传递了新信息,价格变化存在滞后性且价格变化是逐步过渡的,而信用升级的信息传递效应... 展开更多; 关键词企业债信用等级迁移价格效应信用评级固定收益证券; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名固定收益证券创新原因与创新方式分析被引量：2: 1; 作者姚长辉; 机构北京大学光华管理学院; 出处《经济科学》 CSSCI 北大核心 2000年第4期51-61,共11页; 基金国家自然科学基金; 关键词固定收益证券风险规避创新固定收益证券市场; 分类号 F830.9 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名通货膨胀对固定收益证券到期收益率和信用利差的影响:基于中国的实证研究被引量：15: 2; 作者程文卫; 机构南开大学; 出处《中央财经大学学报》 CSSCI 北大核心 2009年第7期30-35,共6页; 文摘本文主要根据2002年以后中国债券市场的表现数据分析了通货膨胀对固定收益证券到期收益率和企业债与国债信用利差的影响,得出的基本结论是通货膨胀对债券的收益率曲线能够产生明显的影响,通胀的变化是固定收益证券到期收益率和信用利差变化的格兰杰原因。; 关键词通货膨胀固定收益证券定价协整误差修正模型(ECM); 分类号 F830.91 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名固定收益证券信用价差研究综述: 3; 作者吴慧珊张波; 机构中国人民大学统计学院; 出处《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2014年第5期164-167,共4页; 基金国家自然科学基金资助项目(71271210) 中国人民大学研究生科学研究基金资助项目(92326188); 文摘近年来在信用价差测度的基础上衍生的影响因素研究和信用价差指数研究也逐渐成为固定收益证券风险管理的热点。文章从固定收益证券信用价差测度、信用价差影响因素和信用价差指数三个方面对该领域目前的研究现状和存在问题进行了综述,并在理论和实证角度对未来的研究方向进行了展望。; 关键词固定收益证券信用价差违约风险信用价差指数; 分类号 O212 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名固定收益证券违约风险评价模型构建及扩展被引量：3: 4; 作者吴复成毕舟车鑫; 机构国网湖北省电力有限公司; 出处《财会月刊》北大核心 2019年第10期152-159,共8页; 文摘固定收益证券是各类金融机构资产的重要组成部分,固定收益证券的风险在于收益和本金能否按照约定收回,即证券发行人发生违约的风险。鉴于近几年国内债券市场违约事件频发,选取2014～2016年21家实质违约债券发行主体作为样本,构建债券发行主体违约风险评价模型,并基于非财务指标对模型进行扩展。研究结果显示:违约公司在资产规模、长期偿债能力、盈利能力方面与未违约公司存在显著差异;基于财务指标的Logit违约风险评价模型总体预测误差率为20%;基于行业、产权属性扩展的债券违约风险评价模型的有效性有所提高。; 关键词固定收益证券违约风险评价 LOGIT模型财务指标非财务指标; 分类号 F832 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名企业债信用等级迁移的价格效应及影响因素研究被引量：1: 5; 作者孙克; 机构嘉兴学院商学院; 出处《证券市场导报》 CSSCI 北大核心 2019年第6期32-39,50,共9页; 基金浙江省自然科学基金资助项目“固定收益企业债信用等级迁移的传染效应及传导机制研究”(LQ12G01003); 文摘本文采用事件研究法研究沪深两市固定收益企业债信用等级迁移的价格效应,发现企业债价格对信用升级和信用降级的反应存在不对称性,信用降级向债券市场传递了新信息,价格变化存在滞后性且价格变化是逐步过渡的,而信用升级的信息传递效应不显著。在信用降级信息发布前企业债已经出现负异常回报,说明降级事件可能提前被债券市场部分预测到了,但负异常回报值很小,且降级信息发布前两日和发布当日的平均累积异常回报统计不显著,可认为没有出现评级信息的泄露。采用横截面回归研究信用降级价格效应的影响因素,发现信用质量低、降级幅度大的债券价格反应更强烈,并且降级幅度更应该引起投资者的关注。; 关键词企业债信用等级迁移价格效应信用评级固定收益证券; Keywords enterprise bonds credit rating transitions price effect bonds rating fixed-income securities; 分类号 F830.9 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	固定收益证券创新原因与创新方式分析	姚长辉	《经济科学》 CSSCI 北大核心	2000	2	在线阅读下载PDF 职称材料
2	通货膨胀对固定收益证券到期收益率和信用利差的影响:基于中国的实证研究	程文卫	《中央财经大学学报》 CSSCI 北大核心	2009	15	在线阅读下载PDF 职称材料
3	固定收益证券信用价差研究综述	吴慧珊张波	《统计与决策》 CSSCI 北大核心	2014	0	在线阅读下载PDF 职称材料
4	固定收益证券违约风险评价模型构建及扩展	吴复成毕舟车鑫	《财会月刊》北大核心	2019	3	在线阅读下载PDF 职称材料
5	企业债信用等级迁移的价格效应及影响因素研究	孙克	《证券市场导报》 CSSCI 北大核心	2019	1	在线阅读下载PDF 职称材料