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考虑违约风险的固定利率抵押贷款支持证券三因素定价模型被引量：2: 1; 作者王明好陈忠李丽《上海交通大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2006年第4期628-631,共4页; 对Kariya等的模型进行了扩展,把抵押贷款市场利率、短期无风险利率和房屋价格视为3个风险来源,考虑了贷款市场利率下降引起的提前偿还风险、房屋价格上升引起的提前偿还风险和房屋价格下降引起的违约风险,建立了固定利率抵押贷款支持证... 展开更多; 关键词固定利率抵押贷款抵押贷款支持证券提前偿还违约; 在线阅读下载PDF 职称材料

固定利率住房抵押贷款的利率风险分析被引量：3: 2; 作者吴青《武汉金融》北大核心 2005年第7期18-20,共3页; 住房抵押贷款正在我国迅猛发展。固定利率住房抵押贷款由于融资成本固定,且借款人拥有在市场利率下降时提前还贷的选择而更受借款人欢迎。但对银行而言,固定利率的利率风险管理有较高要求。本文分析了国内银行经营固定利率贷款的现实意... 展开更多; 关键词固定利率住房抵押贷款利率风险持续期期权调整利差管理; 在线阅读下载PDF 职称材料

危机的教训和警示——政治经济学方法: 3; 作者斯特法诺·查玛尼徐应娜李鸥（编译）《北方经济》 2010年第11期84-86,共3页; 一、危机发生的近因（一）抵押贷款自然是本次危机发生的直接原因在美国，房屋所有权的比例从19世纪40年代的44％上升到19世纪70年代的66％左右，这期间没有重大的损失或收益。1969年，房利美还是政府扶持的企业，它的作用一方面是... 展开更多; 关键词政治经济学方法固定利率住房抵押贷款危机 19世纪40年代 70年代房屋所有权政府扶持管理机构; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	考虑违约风险的固定利率抵押贷款支持证券三因素定价模型	王明好陈忠李丽	《上海交通大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心	2006	2	在线阅读下载PDF 职称材料
2	固定利率住房抵押贷款的利率风险分析	吴青	《武汉金融》北大核心	2005	3	在线阅读下载PDF 职称材料
3	危机的教训和警示——政治经济学方法	斯特法诺·查玛尼徐应娜李鸥（编译）	《北方经济》	2010	0	在线阅读下载PDF 职称材料