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复合Poisson模型带投资-借贷利率和固定交易费用的最优分红策略
1
作者
李静伟
刘国欣
《运筹与管理》
CSSCI
CSCD
北大核心
2023年第7期204-210,共7页
本文研究了复合Poisson模型带投资-借贷利率和固定交易费用的最优分红问题。通过控制分红时刻和分红量,最大化直到绝对破产时刻的累积期望折现分红。由于考虑固定交易费用,问题为一个随机脉冲控制问题。首先,本文给出了一个策略是平稳...
本文研究了复合Poisson模型带投资-借贷利率和固定交易费用的最优分红问题。通过控制分红时刻和分红量,最大化直到绝对破产时刻的累积期望折现分红。由于考虑固定交易费用,问题为一个随机脉冲控制问题。首先,本文给出了一个策略是平稳马氏策略的充分必要条件。借助于测度值生成元理论得到测度值动态规划方程(简称测度值DPE),并且在没有任何附加条件下证明了验证定理。通过Lebesgue分解,本文讨论了测度值DPE和拟变分不等式(简称QVI)之间的关系,证明了最优分红策略为具有波段结构的平稳马氏策略。最后,本文给出了求解n-波段策略和相应值函数的算法。当索赔额服从指数分布时,得到了值函数的显示解和最优分红策略。
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关键词
最优分红问题
固定交易费用
测度值DPE
马氏策略
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职称材料
题名
复合Poisson模型带投资-借贷利率和固定交易费用的最优分红策略
1
作者
李静伟
刘国欣
机构
天津电子信息职业技术学院经济与管理系
河北工业大学理学院
出处
《运筹与管理》
CSSCI
CSCD
北大核心
2023年第7期204-210,共7页
基金
国家自然科学基金资助项目(1207012113,11471218)。
文摘
本文研究了复合Poisson模型带投资-借贷利率和固定交易费用的最优分红问题。通过控制分红时刻和分红量,最大化直到绝对破产时刻的累积期望折现分红。由于考虑固定交易费用,问题为一个随机脉冲控制问题。首先,本文给出了一个策略是平稳马氏策略的充分必要条件。借助于测度值生成元理论得到测度值动态规划方程(简称测度值DPE),并且在没有任何附加条件下证明了验证定理。通过Lebesgue分解,本文讨论了测度值DPE和拟变分不等式(简称QVI)之间的关系,证明了最优分红策略为具有波段结构的平稳马氏策略。最后,本文给出了求解n-波段策略和相应值函数的算法。当索赔额服从指数分布时,得到了值函数的显示解和最优分红策略。
关键词
最优分红问题
固定交易费用
测度值DPE
马氏策略
Keywords
optimal dividend problem
transaction costs
measure-valued DPE
Markov strategy
分类号
O211 [理学—概率论与数理统计]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
复合Poisson模型带投资-借贷利率和固定交易费用的最优分红策略
李静伟
刘国欣
《运筹与管理》
CSSCI
CSCD
北大核心
2023
0
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